Bollinger Band (볼린저밴드) 란: 가치있는 데싸

마지막 업데이트: 2022년 1월 28일 | 0개 댓글
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가치있는 데싸

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 Bollinger Band (볼린저 밴드) 에 대해서 설명하고자 합니다. 대표적인 변동성 지표중에 하나이며, 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표라고 보시면 될 것 같습니다. 아직 제 기술적 분석 기법에는 추가가 되어 있지 않지만, 향후 Add-in 할 예정입니다. 아직 alpha version 시험 중에 있습니다.

볼린저 밴드를 구성하는 기준은 총 3가지로, high limit , low limit 그리고 mean 으로 구성되어 있습니다.

밴드를 구성하는 3가지의 공식

high limit : 20일 MAV + (Standard diviation x 2)

low limit : 20일 MAV - (Standard diviation x 2)

Bollinger band 지표 해석하는 방법

+ 반대로 주가가 상승 또는 하락세를 보일 경우, 변동성이 커지면서 볼린저 밴드의 상-하한선 폭이 늘어나게 됩니다. 이는 추세의 전환이 이루어지는 시점이라고 해석하면 될 것 같습니다.

그러면, 예를 들어서 최근 Lucid 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 초 중순에 Low limit line 을 살짝 건려서, Buy signal 을 주었습니다. 그러나 만약 해당 시점에서 확신이 안 섰다면, 두번째 Signal 인 10월28일쯤 상-하한선의 폭이 넓어지는 것을 보실 수 있습니다. 매수시점이라고 판단이 되는 부분입니다. 그러다가 11월 중순쯤 상한선을 살짝 건드리면서, 매도 신호를 주었는데 만약 이때 매도를 못하셨다면, 그 다음인 12월 1일쯤 한번 더 지지선이 무너지면서, 매도 신호를 주었습니다. 그리고 얼마 후 하하선을 건드리면서, 다시 매수 신호를 주었네요. 저도 해당 보조지표를 이용해서, 마지막에 하한선을 건드리는 지점. 30불 중후반에 추가 저점매수를 했습니다.

그래서, Bollinger band 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

[ Lucid vs. Bollinger band 보조지표 ]

깐깐한 조부장 블로그

볼린저 밴드란 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술적 분석 도구입니다. 하나의 이동평균선과 두개의 +/- 편차 선으로 구성이 되어 있습니다.

존 볼린저는 미국의 저술가, 재무분석가로 1983년 볼린저 밴드를 개발했고, 현재도 자신의 볼린저 밴드를 이용해 매매를 하고 있다고 합니다.

가끔 불린저 밴드(ㅂㅜㄹ)로 알고 계신 분이 있는데 볼린저 밴드(ㅂㅗㄹ)인 점 참고해주세요

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💡 핵심 요약
- 볼린저 밴드는 존 볼린저라는 사람이 개발한 주가 분석 도구다
- 볼린저 밴드는 중심선과 상단선/하단선으로 구성되어 있다
- (20, 2) 볼린저 밴드가 가장 많이 사용된다

볼린저 밴드 계산 방법

볼린저 밴드는 2가지 상수를 이용합니다.

예를 들어 가장 보편적으로 사용되는 볼린저 밴드 설정인 (20, 2)의 경우 20일 이평선을 사용하고, 승수는 2입니다.

따라서 각 선의 계산식은 아래와 같습니다.

  • 중심선: 20일 이동평균선(MA)
  • 상단선: MA + 승수 * 20일 표준편차
  • 하단선: MA - 승수 * 20일 표준편차

볼린저 밴드 보는 법

정규분포 이야기를 잠깐 했는데, 승수는 정규분포에서의 시그마를 의미합니다.

예를 들어 승수가 1이면 정규분포에서 [-1시그마, 1시그마]를 나타내는 Bollinger Band (볼린저밴드) 란: 가치있는 데싸 것이고, 볼린저 밴드 안에 주가가 위치할 확률은 34.1*2 = 68.2%입니다. 만약 승수가 2라면, 47.7*2 = 95.4%입니다.

이 말을 다시 풀어 설명하면 승수가 낮으면 밴드 폭이 좁아지고, 밴드안에 주가가 위치할 확률이 줄어듭니다. 하지만 그렇다고 승수를 너무 높이면 밴드의 폭이 지나치게 넓어져 주가를 파악할 수 없는 상황이 됩니다. 그래서 보통 승수를 2로 설정하는게 밴드 폭도 분석 가능할 정도로 나오고, 밴드 내 주가 위치 확률도 어느정도 나와서 그렇습니다.

(20, 2) 볼린저밴드로 매수, 매도타이밍을 백테스트하면 위 그림과 같습니다. 볼린저 밴드가 정확히 맞아떨어진 예시입니다. 물론 실제로는 밴드 상, 하방을 돌파하는 경우도 발생하고, 여러 변수가 있으니 볼린저 밴드 하나만 가지고 매수신호로 이용하는 것은 금물입니다.

볼린저 밴드의 한계

볼린저밴드는 단순히 주가 하나만 가지고 Bollinger Band (볼린저밴드) 란: 가치있는 데싸 계산되는 지표입니다. 가격변동성만 나타내는 지표이기 때문에 다른 지표와 같이 사용해서 보시는 것을 추천합니다.

존 볼린저는 가격으로 산출되는 것이 아닌 다른 2~3개의 지표를 사용해 매수, 매도신호로 활용하는 것을 권장하고 있습니다. 존 볼린저가 가장 많이 Bollinger Band (볼린저밴드) 란: 가치있는 데싸 사용하는 다른 지표로는 MACD, OBV, RSI 등이 있다고 합니다.

기본적으로 볼린저밴드는 단순이평을 사용하는데, 단순이평을 사용하는 경우 최근의 가격정보가 잘 반영되지 않을 수도 있습니다. HTS, MTS에 따라 이를 지수이평을 사용할 수 있도록 지원해주는 경우도 있으니 이 점 참고해주세요.

볼린저밴드를 이용한 매매방법(1편 상승장)

주식시장과 다르게 비트코인 시장은 24시간 돌기 때문에 경험상 26을 넣었을 때가 더 신뢰도가 높았다고 하셨습니다.

개인적으로도 20일을 넣었을때 보다 26일을 넣었을때 신뢰가 잘 된다고 생각을 해서 26일을 기준으로 사용하고 있습니다.

그러나 20일로 사용을 하셔도 아주 큰 차이는 없기 때문에 그냥 쓰셔도 무방합니다.^^

휴대폰에서 설정입니다. 오른쪽 위에 설정을 누르시면 됩니다.

오른쪽 끝 화살표를 누르면 기간을 바꾸실 수 있습니다.

색상은 본인의 취향이 맞게 두께도 조정이 가능합니다.

자 이렇게 보면 핸드폰과 컴퓨터 모두 세팅이 끝났습니다.

저는 컴퓨터 위주로 하니 컴퓨터로 설명을 드리겠습니다.

폰으로는 글씨 넣기가 힘들어서요^^;;

기본적으로 볼린저밴드는 중심선이 추세선입니다.

볼린저밴드 중심선이 상승을 향하고 있으면 상승중 수평이 되면 횡보 하락을 하고 있으면 하락 중입니다.

이런 추세를 잘 파악을 하고 매매를 하면 도움이 됩니다.

각 추세 별로 확대를 해서 어떻게 매매를 하는지 보겠습니다.Bollinger Band (볼린저밴드) 란: 가치있는 데싸

지금은 상승 추세이기 때문에 상승추세에서의 매집 방법을 적어 보겠습니다.

파란 동그라미는 9 전환선(이평선) 빨간 동그라미는 볼린저밴드 중심선입니다.(26 이평선)

현재 상황으로 한번 보겠습니다.

상승장에서의 매수 시점입니다.

일봉상의 이렇게 안쪽에서 매수를 하시면 됩니다.

매도의 방법은 여러 가지가 있는데 볼린저밴드 상단을 많이 넘어서는 상승이 나올 때 혹은 볼린저밴드 상단을 타고 양봉이 계속 나오다 음봉이 나올때 파시면 됩니다.

하늘색 부분을 동그라미로 쳐서 보여드렸으나 알트 코인들은 저 상단을 뛰어넘는 코인들이 많기 때문에 매도는 예술의 영역으로 남기 겠습니다.(솔직히 저도 잘 못합니다 ㅠㅠ)

자 여기 까지만 보면 평범한 볼린저밴드 설명입니다.

제가 볼린저밴드를 중요시하는 가장 큰 이유는 다음에 나올 알트코인 차트들 때문입니다.

제가 김치 코인으로 많이 이용하는 엔도르 차트입니다.

엔도르 차트를 이용하는데 큰 의미는 없습니다.^^

자 매도를 해야 하는 시점의 위치입니다.

코린이 들이 항상 물리는 대표적인 자리들입니다.

볼린저밴드밖에 나가면 다시 캔들은 볼린저밴드 안으로 시간이 지나면 들어오게 됩니다.

그렇기 때문에 저렇게 오버 슈팅을 하면 매도를 분할로 해주시고 (한 번에 다 매도하면 슬퍼질 수 있습니다.)

아래서 다시 잡아주는 전략을 쓸 수 있습니다. 여기에 엘리엇 파동까지 알면 향후 진행방향을 예상해서 내려온 코인을 추매 하기 수월해집니다. 꼭 9 이평까지 안 오더라도 볼린저밴드 상단에서 매수를 할 수도 있는 스킬이 생깁니다.

볼린저밴드(기술적인 분석가들이 신뢰하는 지표)

주가는 일정한 기간 동안 과매수나 과매도 상태가 될 수 있기 때문에 상대적으로 가격이 높거나 낮은지를 알면 매도와 매수시기를 가늠할 적기를 선별하는 데 도움이 된다. 볼린저밴드는 여기에 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성을 확인할 수 있고, 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 신호를 만들고 움직임을 예측하는 데도 도움을 줍니다.

볼린저밴드는 상한선, 중심선, 하단선으로 구성되어있습니다.

주가는 상한선 중심선 하단선을 기준으로 된 밴드 안에서 움직이는 모습을 보입니다.

개념으로만 보면, 주가는 밴드 안에서 움직여야되므로, 상한선을 돌파하면 다시 밴드 안으로 들어와야 하므로 하락이 나오고, 하한선을 돌파하면 상한선과 같이 밴드 안으로 들어와야 하므로 상승이 나옵니다.

중심선 상방 돌파

중심선을 기준으로 위에 위치하고 있으면, 계속 위에 있으려고 하는 특징이 있습니다.

중심선 하방 돌파

중심선을 기준으로 아래에 위치하고 있으면, 계속 아래에 있으려고 하는 특징이 있습니다.

볼린저 밴드 부가적인 Tip

볼린저 밴드가 좁아지고 있다면, 수렴의 끝 이므로 가격의 큰 변동이 생깁니다.

보조지표는 보조지표일 뿐 맹신하지맙시다.

주가가 급락하거나 급등하면 볼린저 밴드의 개념처럼 밴드 안으로 들어오는 것이 아닌 밑도 끝도 없이 오르거나 내립니다.

아래 사진을 보면 알 수 있듯이, 밴드 하단 터치 후 다시 Bollinger Band (볼린저밴드) 란: 가치있는 데싸 밴드 안으로 들어오는 것이 아닌, 계속 주가가 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.


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