볼린저 밴드 및 MACD

마지막 업데이트: 2022년 6월 24일 | 0개 댓글
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볼린저밴드를 통한 안정화 시기 파악 후 진입신호 예시 2

가상화폐(코인) 투자 열풍이 젊은 층 사이에서 빠르게 확산되고 있다. 소위 대박을 쳐 몇 십배를 수익을 냈다는 사람들의 풍문을 듣고 있으면 내게도 기회가 올 것 같다. 하지만 변동성이 너무 크고 제도적 규제가 미흡해 투자를 망설이는 이도 적지 않은 상황. 그래서 기자가 직접 가상화폐시장에 뛰어들었다. 코린이들을 위해 거래소 가입부터 투자까지 궁금한 점, 알아야 할 것들을 정리해 공유해본다. [편집자주]

[서울와이어 김민수 기자] 일을 그르치는데 가장 큰 요인은 성급함이다. 모순되게도 타이밍이 생명인 투자시장에서 신중함은 더욱 중요하다. 매수시 버튼 클릭은 빛보다 빨라야겠으나, 결정 전까진 삼고초려의 신중함을 갖춰야 한다.

지난번 엑시인피니티를 골든크로스 분석을 통해 9만2040원에 매수했다. 개인적 기준으로 단기를 1주일 간격이라 생각하고 투자한다. 보통은 사들인 다음 조금 지켜보는 편인데 이날은 매수 초반 바로 9만1980원이 되는 움직임을 보이자 성급함이 생겼다.

한 시간가량 지났을 때 가격은 9만3000원을 기록했다. ‘이정도면 많이 오른 거겠지’ 짧은 망설임조차 없이 바로 매도했다. 여기서 차트를 닫고 신경 쓰지 말았어야 했다.

팔아치운 뒤 엑시인피니티는 10만원을 넘었고, 다음날 18만7750원까지 오르는 기염을 토했다. ‘만약 평소처럼 좀 더 가지고 있었다면…’ 지금 내 기분이 상상이나 될까. 기막힌 사연은 이제 시작이다.

손해는 보지 않았다. 지금 가상화폐 시장 분위기가 좋으니 다른 코인을 매수하면 분명 기회는 있을 거라는 생각에 차트를 살폈다. 이번에도 골든크로스 분석을 이용했다. 마침 에스티피와 샌드박스 코인이 조건을 충족했고, 둘 중 92원으로 저렴한 에스티피를 매수했다.

엑시인피니티에 대한 아쉬움이 커서일까. 쉽게 차트에서 눈을 떼지 못했다. 30분가량을 지켜보고 있자니 에스티피는 답보 상태인데 샌드박스는 조금씩 오름세를 보였다. ‘이번엔 샌드박스가 답인가 보다’란 생각에 눈 깜짝할 새에 갈아탔다. 샌드박스 매수가는 980원이다.

매수 후에도 조금 더 오르는 것을 보고 안도감 속에 차트를 닫았다. 다음 날. 에스티피는 323원까지 올랐다. 반면 샌드박스의 가격은, 893원까지 추락했다.

긴 침묵이 내 자신을 돌아보게 했다. 뜻대로 되는 일 없이 참 쉽지 않은 인생이다. 그래도 이번 일이 골든크로스 분석이 어느 정도 예측성 있다는 방증은 한 셈이다. 지금 부족한 건 매도 타이밍을 잡는 방법인 듯하다.

MACD와 볼린저 밴드는 보조지표로서 메인 차트 분석 결과에 힘을 싣어주는 역할을 한다. 사진=서울와이어 DB

RSI와 함께 보조지표로 많이 사용되는 MACD와 볼린저 밴드가 있다. 우선 MACD는 이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표다. 차트 좌측 상단 지표 설정에서 선택하면 메인차트 하단에 막대 그래프와 빨강선(시그널선), 검정선(MACD)이 함께 표시된다.

보통은 ▲검정선이 빨강선 아래로 강하게 꺾일 때 ▲MACD선의 고점이 점점 낮아질 때 ▲가격은 상승하는데 MACD선은 하락할 때 매도한다. 매수는 이와 반대다. 메인차트의 장단기 이평선의 골든크로스의 확장형 지표라 볼 수 있다.

볼린저 밴드는 주가의 움직임을 표준편차 범위로 표시한 지표다. 볼린저 밴드를 켜면 위의 상단밴드, 가운데의 이평선, 아래의 하단밴드 세 개의 검은선과 음역이 형성된다.

상단밴드에 걸치면서 양봉 크기가 작아지고 있다면 초과 매수 상태다. 이때 매도 타이밍을 잡는다. 반대로 매수는 하단밴드를 건드리며 음봉이 밴드 밖으로 나와 있을 때 초과 매도 상태로 해석해 타이밍을 잡을 수 있다.

밴드의 음역 표시 부분(밴드 폭)은 변동성에 대한 예측을 돕는다. 위의 차트를 보면 일정한 간격을 유지하던 밴드 폭이 갑자기 넓어지는 부분에서 큰 폭 하락이 있었음을 알 수 있다. 밴드 폭이 좁아지는 구간 이후엔 상승세가 나타나는 모습도 확인할 수 있다.

이를 바탕으로 본 내 샌드박스 코인은 아직 매도 시기가 아니다. 차트가 아니어도 954원이면 손실이 너무 커 팔 수가 없다. 가격이 오르고, 또 한번의 골든크로스와 볼린저 밴드 상단에 양봉이 걸치는 그때가 오면 매도할 것이다. 과연 그날이 오기는 할까.

볼린저 밴드 및 MACD

- 볼린저밴드(Bollinger Bands)는 가장 대표적인 변동성 지표로

줄여서 볼밴(BB)라고도 부릅니다.

- 볼린저밴드의 기본 가정은 통계학적 특성에 의거하여 주가의 변동폭이

전과 유사하게 움직인다는 것을 전제로 합니다.

- 이동평균선을 기준(중신선)으로 통계적으로 예상되는 변동폭(표준편차)을 더하고 빼서

상단선과 하단선이 있는 밴드(띠) 형태로 만듭니다.

- 계산 -

중심선 : 일정 기간(n)의 단순이동평균선

상단선 : 중심선 + (표준편차 x k)

하단선 : 중심선 - (표준편차 x k)

- 설정 -

- 변수는 총 2개(n, k)가 있습니다.

- 단순이동평균선(중심선)의 기간(n)은 보통 20일로 사용합니다.

- 좀 더 장기로 매매하려면 기간을 30일, 60일 등으로 설정할 수 있습니다.

- 밴드의 폭을 나타내는 표준편차의 배수(k)는 대부분 2로 설정합니다.

- 보수적으로 접근하려면 k를 3으로 설정하기도 합니다.

- 해석 -

- 가장 기본적인 셋팅인 k=2로 설정할 경우 밴드 내에서 움직일 확률은 표준정규분포에 따라

95.4%이며, k=3일 경우 99.7%입니다.

- 따라서 주가는 왠만하면 밴드 내에서 움직인다고 예상할 수 있습니다.

- 주가는 이동평균선으로 돌아가려는 경향이 있으므로 상단선, 하단선에 가까워질수록

다시 이동평균선 방향으로 반전될 확률이 높습니다.

- 만약 상단선 또는 하단선을 크게 뚫었다면 주가가 지금까지와는 다른 움직임을 보이며

추세가 변화할 확률이 높습니다.

- 주가가 급변하는 시점에서는 밴드의 폭이 확장되며,

주가가 변동성 적게 볼린저 밴드 및 MACD 횡보하는 경우 밴드의 폭이 좁아집니다. - 가격이 횡보하다가 추세가 형성되는 시점에서 일반적으로 밴드 폭이 확장됩니다. - 추세장에서는 중심선이 지지 또는 저항선 역할을 하는 경우가 많습니다.

외환 볼린저 밴드, MACD와 MA 외환 전략

외환 볼린저 밴드, MACD와 MA 외환 전략은 메타 트레이더의 조합입니다 4 (MT4) 표시기(s) 템플릿 및 템플릿.

이 외환 전략의 본질은 축적 된 역사 데이터와 거래 신호를 변환하는 것입니다..

외환 볼린저 밴드, MACD와 MA 외환 전략은 육안으로 보이지 않는 가격 역학의 다양한 특색과 패턴을 감지 할 수있는 기회를 제공합니다.

이 정보를 기반으로, 상인은 추가 가격 움직임을 가정하고 그에 따라이 전략을 조정할 수 있습니다.

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심플러의 심플한 투자이야기

중간선은 단순 이동편균선 (SMA) 이고 상한선과 하한선은 SMA 에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동합니다 .

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측할 수 있습니다 .

볼린저 밴드는 3 개의 밴드로 구성됩니다 .

1. 중간밴드 – 단순이동평균선 (SMA)

2. 상위밴드 – 중간밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA 에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다 .

상위밴드와 하위밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것입니다 .

3. 하위 밴드는 SMA 에서 두개 표준편차를 뺀 것입니다 .

볼린저밴드는 다음과 같이 너비에 따라 접근하는 방법을 계획해 볼 수 있습니다.

각 밴드 사이의 거리는 표준편차에 따라 달라지기 때문에 시장이 진정되면 밴드가 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어지는 것이 볼린저 밴드의 원리입니다.

볼린저밴드는 가격변동성을 측정하는데 사용되지만, 과매수 및 과매도 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있습니다. 또한 가격은 밴드의 중간지점으로 되돌아 가는 경향이 있기 때문에 가격이 한쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨저 나갈 것을 예상해 볼 수 있습니다.

따라서 볼린저 밴드는 스윙트레이더들에게 좋은 지표로서 사용됩니다.

1. 볼린저밴드의 너비에 각 상한선과 하한선에 닿았을 때

현재의 가격이 볼린저밴드에 위치하고 있는 지점에 따라 결국 중간지점으로 되돌아 가는 경향을 이용해서 한쪽 밴드에 닿을 경우 매매신호로 파악을 할 수 있습니다.

볼린저 밴드로 본 매매신호

2. 볼린저밴드를 통해 시장이 안정화 되는 시점을 파악한 후 추세를 따라 매매할 수 있습니다.

위에서 언급한 내용과 같이 시장이 진정되면 볼린저밴드의 밴드간 간격이 좁아지게 되어있다는 점을 이용해서 안정화 된 구간에서의 매수. 이후 시작되는 추세를 따라 매매 전략을 세울 수 있습니다.

볼린저밴드를 통한 안정화시기 파악 후 진입신호 예시 1

볼린저밴드를 통한 안정화 시기 파악 후 진입신호 예시 2

볼린저 밴드 및 MACD

수수료, 슬리피지까지 적용하면 더 가관입니다.

(슬리피지는 신호나온 가격에 정확히 못들어가기 때문에 주는 패널티입니다. 호가공백등등이유로)

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* 게시글 내용 삭제 시 레벨 강등

비트코인 암호화화폐 커뮤니티 땡글~ 땡글~

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꺼꾸로 해도 안됩니다. 과거참조형 볼린저 밴드 및 MACD 후행성 보조지표가 그렇습니다.

많이 본다는 보조지표는 다 그래요. 눈으로만 보면 환상적인데, 실제 해보면 보시는 바와 같습니다.

알고 있는 사실립니다. 기술적 분석을 기반으로 한 매매의 함정이지요.. 물론 기본적 분석도 후행성이긴 마찬가집니다만..
작년 영업이익이 1조 나던회사가 낸년 2조 적자 날지 아무도 볼린저 밴드 및 MACD 모르죠(대우조선 해양 같이. )

코스피 지수 일봉으로 5,20 골든데드 전략이면 이득난다는 논문을 본 기억이 있는데요..(물론 그것도 바이앤홀딩보다 수익률낮음. ) 그런데 5분봉 주기로 전략을 사용하면 최근 25분과 100분 간의 이평선 교차로 매수 매도 하는것 아닌가요?

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코스피200입니다. 당일청산아닌 포지션(바이엔홀딩) 전략입니다.

어차피 어떤 로직을 사용하던 양봉은 먹고 음봉은 버린다는 전략인데 그것에 진입하기 위한 매수매도진입시점이 중요하져.. 즉 시간적요소에 따라 같은 전략인데도 수익곡선이 우상향이 될수도있고 우하향이 될수도있져. 추세추종을 할것인지 그 반대전략인지 윌리엄스전략을할것인지 잘 구분해야할듯. 아니면 기업내재가치 지표만을 사용한 시스템도 좋구..


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