EMA) 개념

마지막 업데이트: 2022년 7월 22일 | 0개 댓글
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외환 慶州市

단순 이동 평균과 지수 이동 평균 중 어떤 이동 평균이 더 낫습니다. 단순 이동 평균 SMA 또는 지수 이동 평균 EMA입니다. 이 새로운 도구를 모두 사용할 수있는 새로운 상인으로부터 매주 얻는 질문 유형입니다 그 (것)들을위한 제일 그들을 찾아내는 과정을 시작하십시오 아래에 200 일 SMA 녹색 선 및 음모를 그린 200 일 EMA 빨간 선을 가진 EUR USD의 매일 도표는이다 당신은 도표에서 저것을위한 작은 차이가다는 것을 볼 수있다 2 일반적으로 EMA는 SMA보다 빨리 변경 될 것입니다. 이전 활동보다 최근 활동을 강조하기 때문입니다. 하지만이 경우에는 실제로 차이점이 거의 없습니다. 새 거래자는 어느 것이 더 효과적인지 찾아 내고 사용합니다 하나는 그들의 거래 접근법입니다 그러나 현실은 다른 하나가 아닌 경우 한 이동 평균이 당신에게 승리의 결과를 줄 가능성은 없습니다. SMA에서 EMA 로의 전환이 손실 전략을 승리 전략으로 바꾼다면 tegy, 아마 그것은 이동 평균 대신 변화가 필요한 전략 일 것입니다. 특정 전략의 결과에 그다지 영향을 미치지 못하는 두 가지면에서 차이가 충분하지 않습니다. 200 일 SMA는 추세 식별에 널리 사용됩니다. If 시장이 200 일 SMA 이상일 때, 추세가 상승한 것으로 간주되고 시장이 SMA 미만일 경우 추세가 고려됩니다 단기 트레이더는 10 일간의 EMA를 유명한 유명인 거래자 그러나 사용하는 이동 평균의 유형에 대한 유일한 판사는 월별 계정 잔액입니다. 거래가 도움이된다면 보관하고 거래가 도움이되지 않으면이를 대체하십시오. DailyFX는 forex 뉴스와 실제 통화 예측 P 이전. DAYILYFX PLUS. PAST 성능은 미래 결과의 표시가 아닙니다. DailyFX는 IG 그룹의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다. 간단한 Vs 지수 이동 평균. 이동 평균 아르 연속적으로 일련의 수사를 연구하는 것보다 더 일찍 시계열 분석의 초기 실무자는 실제로 그 데이터의 보간보다 개개의 시계열 수에 더 관심이있었습니다 확률 이론 및 분석의 형태로 EMA) 개념 보간은 훨씬 나중에, 패턴이 개발되고 상관 관계가 발견됨에 따라 이해되었습니다. 데이터 포인트가 어디로 갈지 예측하기 위해 다양한 모양의 곡선과 선이 시계열로 그려졌습니다. 현재 기술 분석 거래자가 현재 사용하고있는 기본 방법으로 간주됩니다. 차트 분석을 추적 할 수 있습니다 18 세기 일본으로 되돌아 간다. 그러나 이동 평균이 시장 가격에 처음으로 적용된 방법과시기는 수수께끼로 남아있다. EMA가 SMA 프레임 워크와 SMA 연속체에 구축되기 때문에 단순 이동 평균 SMA가 지수 이동 평균 EMA보다 오래 사용되었다는 것이 일반적으로 이해된다 플롯 및 추적 목적에 대해 더 쉽게 이해할 수있었습니다. 약간의 backgr을 원하십니까? ound 읽기 이동 평균을 확인하십시오. 간단한 이동 평균 SMA 간단한 이동 평균은 계산하기 쉽고 이해하기 쉽기 때문에 시장 가격을 추적하는 데 선호되는 방법이었습니다. 초기 시장 전문가는 오늘날 사용되는 정교한 차트 메트릭을 사용하지 않고 운영했습니다 그래서 그들은 주로 시장 가격을 자신의 유일한 지침으로 사용했습니다. 그들은 손으로 시장 가격을 계산하고 추세와 시장 방향을 나타 내기 위해 그 가격을 그래프로 나타 냈습니다. 이 과정은 상당히 지루했으나 추후 EMA) 개념 연구가 확정 됨으로써 매우 수익성이 입증되었습니다. 일일 이동 평균, 단순히 지난 10 일의 종가를 더하고 10으로 나누기 20 일 이동 평균은 20 일 기간에 종가를 더하고 20으로 나누는 식으로 계산됩니다. 이 공식은 다음과 같습니다. 종가 기준으로뿐만 아니라 제품 가격의 평균 - 부분 집합 이동 평균은 계산에 사용 된 가격 그룹이 이동하기 때문에 이동이라고합니다 차트상의 지점으로 향하기 이것은 종가가 새로운 종가 일에 유리하게됨을 의미하므로 평균 계산 시간에 상응하는 새로운 계산이 항상 필요합니다 따라서 새로운 10 일 평균을 계산하여 10 일 평균을 재 계산합니다 10 일째 하락, 9 일째는 하락 2 일째 통화 거래에서 차트가 사용되는 방식에 대한 자세한 내용은 차트 기본 연습을 참조하십시오. 지수 이동 평균 EMA 지수 이동 평균은보다 정교 해지고보다 보편적으로 사용됩니다 컴퓨터로 초기 실무자 실험 덕분에 1960 년대 이후 새로운 EMA는 단순한 이동 평균이 요구되는 것처럼 긴 일련의 데이터 포인트보다는 최신 가격에 더 많은 초점을 맞출 것입니다. 현재 EMA 가격 현재 - 이전 EMA X 배율 이전 EMA . 가장 중요한 요소는 평활 상수이며, 여기서 N은 일 수입니다. 10 일 EMA 2 10 1 18 8. 이것은 10 기간 EMA가 가장 최근의 가격에 18 8, 20 일 EMA 9 52 및 50 일 EMA 3 가장 최근 일의 92 일 EMA는 현재 기간 가격과 이전 EMA 간의 차이에 가중치를 적용하여 결과를 이전 EMA에 더하는 방식으로 작동합니다. 기간이 짧을수록 더 많은 가중치가 적용됩니다 최근 가격. 피팅 라인 이러한 계산에 의해 포인트가 플롯되어 피팅 라인이 표시됩니다. 시장 가격보다 높거나 낮은 피팅 라인은 모든 이동 평균이 지연 지표이며 주로 추종 추세에 사용됨을 나타냅니다. 범위 시장 및 기간과 함께 잘 작동하지 않습니다. 피팅 라인이 높은 고점 또는 저점이 분명하지 않기 때문에 피팅 라인이 추세를 나타낼 수 없기 때문에 피팅 라인이 방향을 알지 못하고 일정하게 유지되는 경향이 있습니다. 시장에서 피팅 라인이 길어지면 피팅 라인이 길어지는 것을 의미합니다 시장 위의 의미는 짧은 것을 의미합니다. 완전한 가이드를 얻으려면 이동 평균 자습서를 읽으십시오. 간단한 이동 평균을 사용하는 목적은 다듬기를 통해 경향을 파악하고 측정하는 것입니다. 몇 가지 가격 그룹의 수단을 사용하여 추세가 예측되고 예측으로 추정됩니다. 이전 추세 이동은 계속됩니다. 단순 이동 평균의 경우 장기 추세를 발견 할 수 있으며 EMA보다 훨씬 쉽게 따라갈 수 있습니다 합리적인 가정은 평균 가격에 더 초점을 맞추기 때문에 피팅 라인이 EMA 라인보다 강하게 유지 될 것입니다. EMA는 가장 최근 가격에 초점을 맞춰 더 짧은 추세 이동을 포착하는 데 사용됩니다. 이 방법을 사용하면 EMA가 간단한 이동 평균에 뒤쳐지기 때문에 피팅 라인은 단순한 이동 평균보다 가격을 더 가까이 포착 할 것입니다. EMA의 문제점은 다음과 같습니다. 특히 빠른 시장 및 변동성 기간 동안의 가격 하락이 쉽습니다. EMA는 가격이 피팅 라인을 깰 때까지 잘 작동합니다 변동성이 큰 시장에서 이동 평균 기간의 길이를 늘릴 수 있습니다. SMA가 EMA보다 훨씬 더 데이터를 부드럽게 만들기 때문에 EMA에서 SMA로 전환 할 수도 있습니다 역기능 지표에 초점을 맞춘다. 역기능 지표 (Dend-Following Indicators) 역기능 지표 (Ragging Indicator)는 이동 평균이 지지선과 저항선으로 잘 부합한다. 10 일 간의 가격 변동 곡선이 상승 추세라면, 상승 추세는 감소하거나 적어도 시장이 통합 될 수 있습니다. 하락 추세에서 10 일 이동 평균 이상으로 가격이 떨어지면 추세가 약화되거나 통합 될 수 있습니다. 이 경우 10 일 및 20 일 이동 평균을 함께 사용하여 10 일 선이 20 일 선의 위 또는 아래를 건너 뛸 수 있습니다. 이는 가격에 대한 다음 단기 방향을 결정합니다. 장기 기간의 경우, 장기 방향의 경우 100 일 및 200 일 이동 평균을 봅니다. 예를 들어, 100 - 200 일 이동 평균은 100 일 이동 평균이 200 일 평균 미만인 경우 십자가라고하며 가격이 매우 약합니다. 100 일 이동 평균이 200 일 이동 평균 이상인 경우 십자가라고 불리우며 아주 낙관적입니다. RMA SMA 또는 EMA가 사용되는 경우 두 가지 경향 추세 지표이므로 SMA 나 EMA를 사용하면 문제가 없습니다. 단기적으로 SMA는 상대방 인 EMA와 약간의 편차가 있습니다. 결론 이동 평균은 차트의 기초입니다 및 시계열 분석 단순 이동 평균 및보다 복잡한 지수 이동 평균은 가격 이동을 원활하게하여 추세를 시각화하는 데 도움이됩니다. 기술적 분석은 과학이 아닌 예술이라고도하며, 둘 다 마스터하기 위해 수년이 걸립니다. 기술 분석 자습서. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)이 일자리를 측정하는 데 도움이되는 조사. 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 돈을 빌릴 수있는 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 빌려주는 경우 1 주어진 증권에 대한 수익 분산의 통계적 척도 휘발성은 측정 될 수있다. 미국 의회가 1933 년 은행법 (Banking Act)으로 통과하여 상업 은행이 투자 참여를 금지했다. 비농업 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 밖의 모든 직업을 말한다. 미국 노동국. 간단한 이동 평균과 지수 이동 평균의 차이점은 무엇입니까? 이 두 가지 유형의 이동 평균 간의 유일한 차이점은 계산에 사용 된 데이터의 변화에 ​​대한 각각의 민감도입니다. 지수 이동 평균 EMA는 단순 이동 평균 SMA보다 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하지만 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당합니다. 두 평균은 동일한 방식으로 해석되며 기술 거래자가 일반적으로 사용하기 때문에 유사합니다. SMA는 기술 분석가가 사용하는 가장 일반적인 평균 유형이며, 다음과 같은 합계를 나누어 계산합니다. et 시리즈 가격에서 총 가격 수를 계산 예를 들어 7 기간 이동 평균은 다음 7 가지 가격을 합산 한 다음 그 결과를 7로 나눔으로써 산정 평균 평균이라고도합니다. 예제 다음의 일련의 가격 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20이 주어진다. SMA 계산은 다음과 같이 보일 것이다. 10 11 12 16 17 19 20 105 7-주기 SMA 105 7 15. EMA가 더 높은 가중치 최신 데이터보다 최근 데이터는 SMA보다 최신 가격 변화에 더 민감합니다. 이는 EMA 결과를 더시기 적절하게 만들고 많은 EMA가 EMA를 선호하는 이유를 설명합니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이, 두 평균의 차이는 보통 센트의 문제이기 때문에 단기적 관점에서 어떤 평균이 사용되는지 신경 쓰지 않을 수 있습니다. 반면에 장기적 관점을 가진 거래자는 그들이 사용하는 평균을 더 고려해야합니다 왜냐하면 발 ues는 몇 달러 차이가있을 수 있습니다. 이는 궁극적으로 실현 수익률에 영향을 미치기에 충분한 가격 차이입니다. 특히 많은 양의 주식을 거래 할 때 특히 그렇습니다. 모든 기술 지표와 마찬가지로 상인이 할 수있는 평균 유형도 없습니다 성공을 보장하기 위해 사용하지만 시행 착오를 사용하면 의심의 여지없이 모든 유형의 지표로 안락 수준을 향상시킬 수 있으므로 현명한 거래 결정을 내릴 확률이 높아집니다. 이동 평균에 대한 자세한 내용은 이동 평균에 대한 기본 사항을 참조하십시오. 및 가중 이동 평균의 기본. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)이 일자리를 측정하는 데 도움이되는 조사. 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 보유 할 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법 예금 기관이 연방 기금에서 다른 예금 기관에 대한 자금을 대출하는 이자율 .1) 수익 분산의 통계적 척도 주어진 보안 또는 시장 지수에 대한 변동성은 측정 될 수 있습니다. 1933 년 미국 의회가 은행법 (Banking Act)으로 통과하여 상업 은행이 투자 참여를 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가정 및 비영리 부문 미국 노동국.

이동평균법

In statistics , a moving average ( rolling average or running average ) is a calculation to analyze data points by creating series of averages of different subsets of the full data set.

The EMA for a series Y may be calculated recursively:

The coefficient α represents the degree of weighting decrease, a constant smoothing factor between 0 and 1. A higher α discounts older observations faster.

평균 개념은 누구나 쉽게 인지하고 있다. 가령, 5명의 평균 나이를 계산하라고 하면 5명의 나이 합을 5로 나누어서 구한다. 이동평균이라는 것은 5명 대신 5일로 바뀌었을 뿐 산출하는 방법은 동일하다. 따라서 평균과 이동평균을 그냥 동일 개념으로 생각하고 넘어가기도 한다. 그럼 그냥 평균이라고 쓰면 되는데 왜 굳이 이동평균이라고 할까?

평균과 이동평균의 가장 큰 차이점은 시간이라는 개념이다. 사람들은 보통, 위험을 선호하는 경향이 았기 때문에, 기대값이 음수임에도 불구하고 로또를 구매한다.

평균은 동일시점에서 산출되는 것이 흔한 반면, 이동평균은 동일 대상이지만 시점이 서로 상이해서 발생한다.
어떤 시점에서의 특정 값을 추정하려고 할 때, 각 시점의 기대치를 단순 합해서 나누는 방법을 사용할 수도 있다. 혹은 가장 마지막 기대치를 통해 측정할 수도 있다. 가장 최근 기대치에 가장 많은 가중치를 주어서 측정할 수도 있다.

평균은 동일 시점에서 발생하기 때문에 단순 평균이 많이 사용된다. 하지만 시간시점이 다를 경우 최근의 정보가 더 많은 영향력을 미칠 수 있기 때문에 최근에 단순 평균보다 최근 정보에 가중치를 더 주는 방법을 사용할 수도 있다. 그 결과 이동평균을 구하는 방법엔
단순이동평균(Simple Moving Average)
가중이동평균(Weighted Moving Average)
지수이동평균(Exponential Moving Average)
방법이 존재한다.

단순이동평균(Simple Moving Average)
일반적인 평균을 구하는 방법이다.
n1 , n2, n3 가 존재한다고 가정하면, (n1 + n2 + n3) / 3 이다.

가중이동평균(Weighted Moving Average)
n1 , n2, n3 가 존재한다고 가정하고 각각의 가중치를 w1, w2, w3라고 하면
(w1n1 + w2n2 + w3*n3) / (w1 + w2 + w3) 이다.
일반적으로 최근일에 높은 가중치를 준다. 상황에 따라서 이벤특 발생한 특정일에 높은 가중치를 주어 사용할 수도 있다.

지수이동평균(Exponential Moving Average)
최근에 높은 가중치를 주지만, 오래된 과거도 비록 낮은 영향력이지만 가중치를 두여하도록 고려한 방법이다.
EMV(t) = (1-w) * EMV(t-1) + w * Price(t)
오늘의 종가에 w의 가중치를 주고 (1-w)를 어제의 이동평균에 주는 방식이다.
EMV(t) = (1-w) * ((1-w) * EMV(t-2) + w * Price(t-1)) + w * Price(t)
= (1-w)^2 * EMV(t-2) + (1-w )*w* Price(t-1)) + w * Price(t-1))
.
= (1-w)^n * EMV(0) + (1-w)^(n-1)*w*Price(1) + . + w * Price(t-1)
결국 과거의 값도 지속적으로 영향력이 잔존하게 된다.
w = 2 / (n+1)
지수이동평균 2일인 경우 w = 2/3가 된다.

지수 이동 평균 (EMA)

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하려는 기법이다. 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다. 엠에이씨디라고 읽는다.

개요 [ 편집 ]

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 이동평균수렴·확산지수라는 의미로 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표다. 1979년 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하려는 EMA) 개념 기법으로 주가 흐름의 강도, 방향, 모멘텀, 지속시간 등의 변화를 드러내도록 설계되었다.

MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다. [1]

장기 지수 이동평균선과 단기 지수 이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD 곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수 이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교차함으로써 발생하는 신호를 매매 신호로 본다.이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수 이동평균과 단기 지수 이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다.

MACD 지표인 오실레이터(oscillator)는 토마스 아스프레이(Thomas Asprey)에 의해 추가되었다. 오실레이터는 과거 가격 데이터에서 계산한 3개의 시계열로 이루어진 집합으로 대부분 종가를 의미한다. 3개의 시계열은 '신호(signal)', '평균(average)'과 이 둘의 차이인 '다이버전스(divergence)'로 이루어져있다. MACD 시계열은 가격 시계열의 빠른(단기) 지수 이동평균선(EMA; Exponential Moving Average)과 느린(장기) 지수 이동평균선의 차이를 의미한다. 평균(average) 시계열은 MACD 시계열 자체의 지수 이동평균선이다.

따라서 오실레이터는 세 개의 시간 매개변수, 즉 세 개의 EMA의 시간 상수에 따라 달라진다. MACD(a, b, c)로 표기된 일반적인 MACD에서, MACD 시계열은 a 시간과 b 시간의 차이를 나타내며, 평균 시계열은 특정 시간 c를 갖는 EMA이다. 일반적으로 일 단위로 측정되며 가장 일반적인 단위는 12, 26, 9일이다. 옛날에는 근무를 일주일에 6일간 했기 때문이다. 각각 2주, 1개월, 1주 반을 의미한다.

MACD와 평균 시계열은 수평축이 시간인 그림에서는 연속된 선으로 표시되지만, 편차는 막대 그래프(히스토그램)로 표시된다.

빠른 EMA은 최근 주가 변동에 대해 느린 EMA보다 더 빨리 반응한다. MACD 시계열은 다른 기간의 EMA을 비교함으로써 주식 추세의 변화를 나타낼 수 있다. 다이버전트는 주가 흐름의 미묘한 변화를 드러낼 수 있다.

MACD는 이동 평균에 기초하기 때문에 본질적으로 한 발 느린 지표다. 가격 추세의 지표로서 범위 내 거래가 아니거나 불규칙한 가격으로 거래되는 자산에는 덜 유용하다. [2]

기본 지표 및 용어 [ 편집 ]

  • MACD: 12일 지수 이동평균선 - 26일 지수 이동평균선
  • MACD signal: MACD의 9일 지수 이동평균선
  • 오실레이터: MACD 값 - 시그널값
  • 0선: 지표 값의 양/음을 나타내는 기준선(직선)
  • 골든크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 상승하는 것.
  • 데드크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 하락하는 것.

매매 지표 [ 편집 ]

  • MACD가 양으로 증가하면 매수한다.
  • MACD가 시그널을 골든크로스하면 매수한다.
  • MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다

MACD 값에 따른 의미 [ 편집 ]

  • MACD > 0 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 위치(이동평균선이 정배열 상태)
  • MACD < 0 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래 위치(이동평균선이 역배열 상태)
  • MACD와 시그널이 골든크로스 : (단기 이동평균선 - 장기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
  • MACD와 시그널이 데드크로스 : (장기 이동평균선 - 단기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
  • 오실레이터가 0 위로 돌파 : (단기 이동평균선 - 장기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
  • 오실레이터가 0 아래 하락 : (장기 이동평균선 - 단기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점 [3]

MACD 신호에 따른 매매지표 [ 편집 ]

  • MACD > 0 : 주가 상승 추세
  • MACD < 0 : 주가 하락 추세
  • MACD와 시그널이 골든크로스 : 단기적 주가 상승 국면
  • MACD와 시그널이 데드크로스 : 단기적 주가 하락 국면
  • 오실레이터가 0 위로 돌파 : 단기적 주가 상승 국면
  • 오실레이터가 0 아래 하락 : 단기적 주가 하락 국면 [3]

해석 [ 편집 ]

시그널선 교차 [ 편집 ]

시그널선 교차(Signal-line crossover)는 MACD와 평균 라인이 교차할 때 발생한다. 즉, 다이버전스가 부호를 바꿀 때 발생한다. MACD 라인이 평균 라인을 통해 교차하여 위로 올라가는 경우 매수하고 평균 라인을 통해 아래로 내려가는 경우 매도하는 것이 좋다. 신호선 교차가 발생할 경우 주식의 추세가 전환되는 징후로 간주된다. [2]

0선 교차 [ 편집 ]

0선 교차(Zero crossover)는 MACD가 수평 0선을 가로 지를 때 발생한다. 빠른 EMA과 느린 EMA 사이에 차이가 없을 때 발생한다. 0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다. 일봉 MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉 MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉 MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다. [2]

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 〈MACD〉, 《나무위키》
  2. ↑ 2.02.12.2 〈MACD〉, 《wikipedia》
  3. ↑ 3.03.1 치킨요정의 경제공부방, 〈MACD〉, 《티스토리》, 2018-10-02

참고자료 [ 편집 ]

  • 〈MACD〉, 《나무위키》
  • 〈MACD〉, 《wikipedia》
  • 치킨요정의 경제공부방, 〈MACD〉, 《티스토리》, 2018-10-02

같이 보기 [ 편집 ]

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거래 양산시

이동 평균. 이동 평균 기술 지표는 특정 기간 동안의 평균 물가 가격을 표시합니다. 이동 평균을 계산할 때이 기간에 대한 장비 가격을 평균합니다. 가격이 변하면 이동 평균이 증가하거나 감소합니다 . 이동 평균의 네 가지 유형이 있습니다. 산술, 지수 평활화 및 가중 이동 평균이라고도하는 단순화는 개시일 및 종가, 최고 및 최저가, 거래량 또는 기타 지표를 포함한 순차적 데이터 집합에 대해 계산 될 수 있습니다. 종종 이중 이동 평균이 사용되는 경우입니다. 다른 유형의 이동 평균이 서로 크게 다른 유일한 점은 최신 데이터에 지정된 가중 계수가 다른 경우입니다. 단순 이동 평균 해당 기간의 가격은 동일한 값입니다. 지수 이동 평균 및 선형 가중 이동 평균 더 많은 v 가격 이동 평균을 해석하는 가장 일반적인 방법은 가격 동향과 가격 동력을 비교하는 것입니다. 계좌 가격이 이동 평균을 상회하면 구매 신호가 표시되고, 가격이 이동 평균보다 낮 으면 우리는 판매 신호입니다. 이 거래 시스템은 이동 평균을 기반으로 시장 최저점에서 오른쪽으로 진입 할 수 있도록 설계되지 않았으며 최고점에서 빠져 나갈 수 있도록 설계되었습니다. 다음 추세에 따라 행동 할 수 있습니다 가격이 최고점에 도달 한 직후에 팔아야한다. 이동 평균은 지표에 적용될 수도있다. 지표 이동 평균의 해석은 가격 이동 평균의 해석과 유사하다. 인디케이터가 이동 평균보다 높으면 인디케이터가 이동 평균보다 낮아지면 상승하는 인디케이터의 움직임이 계속 될 수 있음을 의미합니다. 이는 계속 진행될 가능성이 있음을 의미합니다. 차트에 이동 평균의 유형이 있습니다. 단순 이동 평균 SMA. 지수 이동 평균 EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. MQL5에서 Expert Advisor를 작성하여이 표시기의 거래 신호를 테스트 할 수 있습니다 Wizard. Simple Moving Average SMA. Simple, 즉 산술 이동 평균은 특정 기간 (예 : 12 시간)에 대한 계측기 폐쇄 가격을 합산하여 계산됩니다. 이 값을 해당 기간 수로 나눈 값입니다. SMA SUM CLOSE i, N N. SUM sum CLOSE i 현재 기간 종가 N 계산 기간. 지수 이동 평균 EMA. 지수 평활 이동 평균은 현재 종가의 일정 부분을 이전 종가에 가산하여 계산됩니다. 이동 평균 기하 급수적으로 평활화 된 이동 평균을 사용하면 최신 마감 가격은 더 많은 가치를가집니다 P - 지수 이동 평균은 다음과 같습니다. 기간 마감 가격 EMA i - 이전 기간의 이동 평균 값 P - 가격 값 사용 비율 Smoothed Moving Average SMMA. 이 평활 이동 평균의 첫 번째 값은 단순 이동 평균 SMA. SUM1 SUM CLOSE로 계산됩니다 i, N. 두 번째 이동 평균은이 공식에 따라 계산됩니다. SMMA i SMMA1 N-1 CLOSE i N. 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 CLOSE i N. SUM sum SUM1 N 마침표의 종가 합계 이전 막대에서 계산 된 것 PREVSUM SMMA i-1 SMMA i-1 SMMA i SMMA i 현재 막대의 평활화 된 이동 평균 첫 번째 닫기 CLOSE를 제외하고 현재 닫는 가격 N 평활 기간. 산술 변환 후 수식을 단순화 할 수 있습니다. SMAMA SMMA i - 1 N - 1 CLOSE i N. Linear Weighted Moving Average LWMA. 가중 이동 평균의 경우, 최신 데이터가 더 가치가있다. 보다 빠른 데이터보다 가중 이동 평균은 고려 된 계열 내 종가의 각 하나에 특정 가중 계수를 곱하여 계산됩니다. ΣLUM SUM CLOSE ii, N SUM i, N. SUM sum CLOSE i 현재 종가 SUM Σ i, N 평활 기간의 총합 N 평활 기간. 지수 이동 평균. 지수 이동 평균. 지수 이동 평균은 계산 방법과 가격이 가중되는 방식 모두에서 단순 이동 평균과 다릅니다. 지수 이동 평균을 이니셜 EMA로 줄였습니다 EMA의 경우 가중치는 최근의 가격에 이전 가격보다 더 많은 가중치가 적용되는 가중치입니다. 이 배후의 이론은 더 최근의 가격이 이전 가격보다 더 중요시되는 것으로 간주된다는 것입니다. 예를 들어 200 일간의 단기 평균은 6 개월이 넘는 가격 데이터에 동일한 가중치를두고 약간 만료 된 것으로 간주 될 수 있습니다. EMA의 계산은 다음과 같습니다. 단순 이동 평균보다 조금 복잡하지만 지난 200 일 동안 또는 모든 요일을 고려한 많은 데이터 레코드를 보관할 필요가 없다는 장점이 있습니다. 필요한 모든 것은 EMA입니다. 전날과 오늘 종가로 새로운 지수 이동 평균을 계산합니다. 지수 계산. 처음에는 EMA의 지수를 계산해야합니다. 계산을 시작하기 위해 계산하려는 일 수 EMA를 가져 와서 예를 들어 200 일 이동 평균을 고려한 일 수를 계산의 일부로 201을 얻으 려면 여기에 일 1을 부릅니다. 그런 다음 지수를 얻으려면 단순히 숫자 2를 사용하여 나눕니다. 일 1 예를 들어, 200 일 이동 평균에 대한 지수는 2입니다. 201 다음 중 하나가 0입니다. 01. 지수 이동 평균 인 경우 전체 계산. 지수를 얻으면 이제 우리에게 필요한 정보가 2 비트 더 있습니다 전체 계산을 수행하기 위해 어제는 어제입니다. 지수 이동 평균 우리는 어제 계산했을 때 이미 이것을 알고 있다고 가정합니다. 그러나 어제의 EMA를 이미 알고 있지 않다면 어제의 단순 이동 평균을 계산하고 이것은 첫 번째 계산을위한 EMA 대신에 사용됩니다. 즉, EMA의 오늘 계산입니다. 그러면 내일 당신은 오늘 계산 한 EMA를 사용할 수 있습니다. 우리가 필요로하는 두 번째 정보는 오늘 닫는 가격입니다. 우리가 원하는 것으로 가정합시다. 전날의 EMA가 120 펜스 또는 센트이고 당일 종가가 136 펜스 인 주식 또는 주식에 대해 오늘의 200 일 지수 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 전체 계산은 항상 다음과 같습니다. 오늘 지수 이동 평균 현재 오늘의 종가 x 지수 전일 x EMA x 1-Exponent. So, 위의 예제 수치를 사용하여 오늘 200 일 EMA는 136 x 0 01 120 x 1- 0 01 오늘의 EMA는 120 16과 같습니다. 지수 이동 평균 - EMA . 깨어남 지수 이동 평균 - EMA. 12 일 및 26 일 EMA가 가장 인기있는 단기 평균이며 이동 평균 수렴 확산 MACD 및 PPO 백분율 가격과 같은 지표를 만드는 데 사용됩니다. 일반적으로 50 일 및 200 일 EMA는 장기 추세의 신호로 사용됩니다. 기술적 분석을 사용하는 요원은 올바르게 적용될 때 이동 평균이 매우 유용하고 통찰력이 있지만 부적절하게 사용되거나 잘못 해석 될 경우 혼란을 일으킨다는 것을 알 수 있습니다. 기술적 분석에 일반적으로 사용되는 모든 이동 평균 는 본질적으로 지연 지표 (Lagging Indicator)입니다. 따라서 특정 시장 차트에 이동 평균을 적용하여 얻은 결론은 시장 이동을 확인하거나 그 힘을 나타 내기위한 것이어야합니다. 이동 평균 지표 라인이 시장에서 중요한 움직임을 반영하기 위해 변화, 시장 진입의 최적 지점은 이미 통과했습니다. EMA는 이러한 딜레마를 어느 정도 완화시키는 역할을합니다. E MA 계산은 최신 데이터에 더 많은 가중치를 주며, 가격 조치를 좀 더 엄격하게 받아 들여서보다 신속하게 반응합니다. 이것은 EMA가 거래 엔트리 신호를 유도하는 데 사용될 때 바람직합니다. EMA를 해석하십시오. 모든 이동 평균 지표와 마찬가지로, 유망한 시장에 더 적합 시장이 강력하고 지속적인 상승 추세에있는 경우 EMA 지표는 상승 추세를 나타낼 것이며 반대로 하락 추세를 보일 것입니다. 경계심이있는 상인은 EMA 라인의 방향뿐만 아니라 하나의 술집에서 다른 술집으로의 변화율의 관계 예를 들어 강한 상승 추세의 가격 행동이 평평 해지고 반전되기 시작하면 EMA의 한 술집에서 다음 술어로의 변화율은 지표 선은 평평 해지고 변화율은 0입니다. 이 시점이나 심지어 몇 바 이전에 보온 효과가 EMA) 개념 있기 때문에 가격 행동이 이미 반전되어 있어야합니다. 따라서 일관된 감소를 관찰하는 것이 EMA의 변화율은 움직이는 평균의 지연 효과로 인한 딜레마에 대응할 수있는 지표로 사용될 수 있습니다. EMA의 용도. EMA는 다른 지표와 함께 일반적으로 중요한 시장 움직임을 확인하고 계량화하는 데 사용됩니다 그것들의 타당성 일중과 빠른 움직임을 보이는 시장을 거래하는 상인들에겐 EMA가 더 적합하다. 자주 거래자들이 EMA를 사용하여 거래 바이어스를 결정한다. 예를 들어, 일일 차트의 EMA가 강한 상승 추세를 보이면, 종일 차트에서 긴 쪽에서 만 거래하는 것.


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