RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍)

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B. 어떤 주식의 가격은 강세장에서 다른 주식보다 빠른 속도로 상승하고 약세장에서 RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍) 보다 빠른 속도로 하락한다. 이와같이 개별 주식의 가격이 시장 전체의 움직임에 대하여 반응하는 정도를 상대적 강도(Relative S-trenth)라고 한다. 상대적 강도 분석에 따르면 어떤 주식의 상대적 강도는 장기에 걸쳐 안정적인 경향이 있어 이러한 주식은 전반적인 시장경기를 예측하여 과거의 상대적 강도를 적용함으로써 그 주가를 예측할 수 있다고 본다.

C. 상대적 강도를 특정하는 방법으로 개별주식의 주가변동률과 지수변동률이 상대적 비율을 일반적으로 사용한다. 상대적 비율이 높으면 상대적강도가 강한 경우이다. 강세장에서는 상대적 강도가 높은 주식에 약세장에서는 상대적 강도가 낮은 주식에 투자하는 것이 유리하다. 상대적강도의 개념은 체계적 위험의 척도인 베타계수와 유사한 의미를 갖는다베타계수가 1보다 큰 주식의 수익률은 증권시장 전체의 수익변동률보다크게 변동한다. 따라서 상대적 강도분석은 실무적으로 베타계수를 대신하여 사용할 수 있다.

D. RSI는 추세전환을 예측하는 지표로 유용하게 활용될 수 있다. RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측한다. RSI값의 변동폭은 0에서 100사이에 있다. 이론적으로는 하락이 계속되고 상승이 없었으면 RSI값은 0임을 의미하고 이론적으로 상승만 있고 하락이 없었으면 100이라는 값을 갖는다는 것을 알아두자.

(3) 산정 방식

= N일간 주가상승폭 합계/ < N일간 주가상승폭 합계 + N일간 주가하락폭 합계>* 100

상대강도지수는 두 지수의 상대적인 역학관계를 설명하기 보단 특정 종목의내재된 움직임의 강도를 의미한다. 상대강도지수는 주가 변동에 따라 0~100까지의 값을 가지며, 다음의 식으로 표현할 수 있다.

- RSI = [100/(1+U/D)]- U = 일정기간동안의 주가상승 변동치 평균

- D = 일정기간동안의 주가하락 변동치 평균RSI는 다음과 같이 활용할 수 있다.

RSI가 70%~80% 수준이면 경계신호로 과열을 의미하므로 매도가 적절하며, RSI가 20%~30% 수준이면 경계신호로 침체를 의미 매수하는 것이 적절하다.

(3) 활용방안

(기준선을 활용한다.)

원래 기준선을 특별하게 사용하지는 않지만 50선을 유의미한 기준선으로 적극 사용할 수 있다.
매수조건 - RSI가 기준선을 상향 돌파할 때이다.
매도조건 - RSI가 기준선을 하향 돌파시는 매도신호다.RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍)

(기준선을 다르게 활용한다)

마찬가지로 , 기준선을 특별하게 사용하지는 않지만 50선을 유의미한 기준선으로 사용할 수 있다.
매수조건 - RSI가 기준선보다 큰 경우이다.
매도조건 - RSI가 기준선보다 작은 경우이다.

( 신호선을 적극 활용한다)

매수조건 - RSI가 신호선을 상향 돌파할 경우다.
매도조건 - RSI가 신호선 하향 돌파할 경우다.

( 과매수/과매도 구간을 활용한다)RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍)

매수조건 - 70 상향 돌파시 매수 / 30 상향 돌파시 매수한다.
매도조건 - 70 하향 돌파시 매도 / 30 하향 돌파시 매도한다.
* 구간설정 기준으로 70 이상 = 과매수권으로 사용 / 30이하 = 과매도권으로 사용

(다이버전스 활용)

매수조건 - 주가의 저점은 낮아지나 RSI의 저점은 점차 높아지는 경우, 주가의 상승에너지가 강화되었다고 판단한다.
매도조건 - 주가의 고점은 높아지나 RSI의 고점은 낮아지는 경우, 주가의 상승에너지가 약화되었다고 판단한다.

* 과매수/과매도권에서 형성되는 역 배열의 의미가 큼.

( 다이버전스 확대 활용)

RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세반전 신호로 판단됩니다.
매도조건 RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍) - 주가가 상승추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 경우이다.

매수조건 - 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 경우이다.

상대강도지수(RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍)

주식을 하다 보면 아래 그림과 같이 주식 뉴스에서 상대강도지수(RSI)가 어쩌고 저쩌고 라는 내용이 나오곤 합니다. 이렇게 뉴스를 접하다 보면 순간 다음 내용으로 넘어가지 못하는 경우가 발생 함에 대충이라도 알고 넘어가야겠기에 오늘은 상대강도지수(RSI)에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

RSI(Relative Strength Index)란 주식, 옵션 등의 보조지표로 주식 가격의 상승압력과 하락 압력 간의 상대적 강도 를 나타내는 말입니다.

먼저 RSI는 어디서 많이 보셨든 기억이 있을 것 같은데 어디서 보셨을까요? 각 증권사에서 제공하는 주식 차트를 보게 될 때 차트 설정 시 오른쪽 상단에 차트 종류와 지표설정이 있는데 지표설정에서 RSI라는 단어를 볼 수 있습니다. 아래 내용을 대충 습득하시고 차트 활용을 하시면 되겠습니다.

RSI 주식차트 활용하기

위에서 RSI(상대강도지수)의 사전적 의미를 좀 더 이해하기 쉽게 표현을 하자면 주가 추세의 강도를 나타내며 과거의 주가에 비해 현재의 주가가 상대적으로 강한가를 추정하는 지표입니다.

RSI의 계산방식과 계산을 하여 도출된 값의 해석에 대하여 말씀드리겠습니다.

RSI 계산 방법

이렇게 계산된 값의 기본적인 해석 방향은 70% 이상은 과열권 조짐으로 매도의 준비 로 해석을 30% 이하의 값이 도출 시 침체권으로 돌입 으로 해석을 합니다. 이러한 기본적인 해석에서 매매타이밍을 선점하고 이익을 내기엔 다소 어려움이 있다는 점을 고려해 좀 더 높은 수익창출을 위해 RSI가 50%를 기준으로 해서 상향 돌파하면 매집을 하고, 하향으로 꺾이면 매도하는 방법을 사용할 수 있겠습니다.

RSI활용에 앞서 RSI의 언급 시 항상 따라다니는 단어는 Divergence(추세역전)와 Failure(추세전환의 실폐)가 있습니다. 디버전스란 가격 추세와 RSI가 서로 반대 방향이 되는 경우를 말합니다. 즉 주가는 상승을 하나 상대 값 지표(거래량 등)가 하락하는 경우를 말합니다.(주가가 상승하는데 주식물량이 줄어드는 경우) 한편 Failure은 RSI가 추세전환 시도 후 이전 추세로 돌아가 전고점 혹은 전저점을 갱신하는 경우를 말합니다.

여기서 RSI활용 은 디버전스(추세역전) 현상이 나타나면 매수, 매도 & 추세전환의 중요 시점으로 해석 Failure(추세전환의 실폐) 현상 시 추세전환 실폐, 기존 추세 유지로 해석 하시면 되겠습니다.

결론적으로 RSI지표는 주가 흐름에 즉시 반영함에 매수, 매도의 가장 빠른 신호와 시각적인 정보제공에 장점이 있으나, 강한 추세에서 실패한 신호 발생 잦은 매매 신호로 추세를 정확히 구분하기가 어려울 때도 있는 것이 단점 이기도 합니다. 해서 주식은 한 가지의 분석 사항만 가지고 투자의 결정을 내리기보다는 최소 2가지의 보조지표에 의한 분석으로 투자 방향을 잡는 것이 가장 좋을 듯합니다.

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기술적 분석에 사용되는 필수지표

1. 상대적 강도 지수(RSI)

상대적 강도 지수(RSI)는 자산이 과매수 또는 과매도 되고 있는지를 알려주는 모멘텀(momentum) 지표입니다. RSI는 최근 가격 변화를 측정합니다(일반적인 RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍) 설정은 최근 14 주기 즉, 14일이나 14시간 등입니다.). 해당 데이터는 0과 100 사이의 값을 갖는 오실레이터(oscillator)로 표시됩니다.

상대적 강도 지수는 모멘텀 지표이기 때문에, 가격이 변화하는 곳에서 비율(모멘텀)을 보여줍니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 강하다는 의미이며, 더 많은 매수자들이 참여하고 있다는 것입니다. 반면, 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 하락하면, 머잖아 매도자들이 시장을 점령할 수도 있다는 것입니다.

상대적 강도 지수에 대한 전통적인 해석은 70이 넘을 경우 자산이 과매수 되고 있으며, 30 아래일 경우 과매도 되고 있다고 해석합니다. 따라서 값이 양 극단에 위치할 경우 추세가 전환되거나 끝날 수 있다는 걸 의미할 수 있습니다. 그렇지만 해당 수치를 직접적인 매수 또는 매도 신호로는 생각하지 않는 편이 좋습니다. 다른 여러 기술적 분석 기법처럼, 상대적 강도 지수 또한 잘못되거나 오해의 소지가 있는 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서, 거래를 시작하기 전 언제나 다른 요소들을 함께 고려하는 것이 중요합니다.

상대적 강도 지수에 대해 더 알아보고 싶으신가요?

1. RSI(Relative Strength Index) 지표는 무엇인가요?

기본적으로 기술 분석 (TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측합니다.

전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍) 가격 변동을 예측할 수 있는 방법으로 이전 데이터를 분석합니다.

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 동안 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970 년대 후반에 개발된 TA 지표입니다.

이 상대 강도 지수(RSI)는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력 (속도)를 측정하는 운동량 오실레이터입니다.

RSI는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용합니다.

1978 년 J. Welles Wilder라는 기계 엔지니어가 기술 트레이딩을 분석하는 훈련에 집중했습니다.

그는 1960 년대 부동산으로 재력을 쌓기 시작했습니다.

그의 파트너가 1972 년에 사업을 중단한 후에 그는 10만 달러의 이익을 가지고 주식 시장에서 거래를 시작했으며 그 기간 동안 수익성 있는 추세를 인지화 할 수 있는 RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍) 신뢰할 만한 도구를 찾고 있었습니다.

1978 년 와일더는 트레이더가 거래할 때 사용할 수 있는 수학 공식과 지표에 대한 연구와 경험을 수집했습니다.

Relative Strength Index는 이러한 지표 중 하나였습니다.

RSI 표시기는 어떻게 작동하나요?

기본적으로 RSI는 14 개 기간 (매일 차트의 경우 14 일, 시간별 차트의 경우 14 시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다.

이 공식은 가격이 일정시간 동안 유지한 평균 손실로 일정기간동안 가격이 가졌던 평균 이득을 나눈 다음 0에서 100까지의 설정된 숫자에서 그 강도를 표시합니다.

언급 한 바와 같이 RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구 인 모멘텀(운동량) 지표입니다.

운동량이 상승하면 주식이 시장에서 활발히 매매되고 있음을 나타냅니다.

운동량이 감소하면 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.

RSI는 또한 거래자가 과매수 또는 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 해주는 진동 지표입니다.

이 도구는 14단위의 기간을 고려하여 자산 가격을 0에서 100까지 평가합니다.

RSI 점수가 30 RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍) 이하인 경우 자산이 저점에 있을 가능성이 높다는 것을 나타내지만 70을 초과하는 측정은 자산 가격이 해당 기간 동안 고점(초과 구매)에 가까워져 있을 가능성이 있음을 나타냅니다.

RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 트레이더들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다.

따라서 7 일 RSI는 21 일을 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.

더욱이 단기 트레이딩 설정은 RSI 지표를 조정하여 과매도 및 과매수 수준을 30 대70 으로 고려하는 대신에 20 대 80으로 고려할 수 있으므로 잘못된 신호를 제공할 가능성이 적습니다.

RSI Divergences (RSI 발산)

잠재적으로 과매도 및 과매수 시장 상황을 제안할 수 있는 RSI 점수 30 및 70 외에도 거래자는 추세 반전을 시도하거나 예측할 수 있는 RSI를 사용하거나 소위 낙관적 인 약세의 사용을 통해 지원 및 저항 수준을 파악할 수 있습니다 갈라진다.

낙관적 발산(bullish divergence) 은 자산 가격과 RSI 점수가 반대 방향으로 움직이는 조건입니다.

따라서 RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍) RSI 점수가 의 올라가고 가격이 하락하는 동안 높은 최저치가 생성되어 낮은 최저치가 됩니다.

이것은 "낙관적인"분기라고 불리며 가격 하락세에도 불구하고 운동량이 강해지고 있음을 나타냅니다.

반대로, 비관적 발산(bearish divergences) 은 가격 상승에도 불구하고 시장이 모멘텀을 잃고 있음을 나타낼 수 있습니다.

상대적 강도 지표 (RSI)

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RSI , Relative Strength Index (상대강도지수)는 1978년에 웰레스 월더라는, 저처럼 원래는 Engineer(공학자)였지만 기술적분석이라는 학문에 푹 빠져 이쪽 분야로 발을 돌린 한 학자에 의해 개발됐습니다. 해당 지수는 주가의 상승/하락 압력 간의 상대적인 강도를 보여주는 보조지표로 추세의 강도세를 백분율로 표기해줍니다.

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다수의 라인(라인들의 범주를 구름으로 표기함)으로 구성된 이 지표는 고려하는 모든 선들이 과매수/과매도 구역에 진입해야 과열로 간주함으로써 더 보수적으로 확실한 과열 상황들을 포착할 수 있습니다. 그리고 해당 지표에 평행 채널 및 추세선들이 기가 막히게 잘 들어맞습니다. 주가에 추세선/채널 작도하는 것처럼 활용하시면 됩니다. 이탈 방향 나올 때, 그리고 심지어 이탈 이후 리테스트도 나옵니다.

또한 다이버전스 역시 종가가 아닌 캔들의 평균값을 사용하여 시그널이 나오게끔 했습니다. 때문에 중간중간에 긴 꼬리들 혹은 말도 안되는 무빙이나 노이즈들로 발생되는 주가 <->지표 다이버전스의 괴리감을 최소화시켰습니다. 이 또한 자동으로 다이버전스를 잡도록 로직을 짰으니 상승/하락세의 과열이 점차 해소되기 시작할 때, 즉 변곡 잡으실 때 매우 유용하게 사용하실 수 있습니다.

물론 당연한 말이지만 이 지표 하나만 가지고 매매를 하면 안되겠죠? 본인만의 여러 기법 및 지표들의 튼튼한 조합을 구성할 때 하나의 기준으로써 참고를 해야합니다.

아래는 비트코인이 아닌 선물과 주식 차트입니다. 해당 차트들은 예전 차트도 아닌 최근 차트입니다. 이와 같이 종목/상품과 타임프레임을 불문하고 다 잘 맞습니다.