스토캐스틱 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 7월 23일 | 0개 댓글
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스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 & SMI(stochastic momentum index)

스토캐스틱 (stochastics) 는 조지 C. 레인 (George C. Lane) 박사에 의해 1950 년대 말 개발되었다 .

윌리엄 %R 은 래리 윌리엄 (Larry William) 에 의해 개발되었으며 스토캐스틱이 위아래가 뒤집힌 지표다 .
SMI(stochastic momentum index) 는 윌리엄 블라우 (William Blau) 가 스토캐스틱의 개념을 응용해 개발한 지표다 .

1. 스토캐스틱 (Stochastics)

이 기법은 가격이 상승 중일 때는 종가가 가격변동폭의 윗부분에서 형성되는 경향이 있고 ,
시장이 하락추세일 때는 종가가 변동폭의 밑부분에서 형성되는 경향이 있다는 과거의 경험을 근거로 하고 있다 .

레인은 시장가격의 움직임과 시장의 특성을 가장 잘 나타내는 백분율을 구하기 위해 백분율 기호와 알파벳을 결합해

임의로 %A, %B, %C 등으로 이름을 붙여가며 지표를 테스트하다가 최종적으로 %K 와 %D 라는 이름을 채택했다 .

우선 %K 는 시장가격의 최근 변동폭과 종가와의 관계를 구하려는 것이다 .
여기에서 최근이라 함은 5∼21 일의 기간을 의미하지만 , 일반적으로 5 일을 기본값으로 사용하고 있다 .

b= ( 종가 - N 기간의 최저가 )

a= (N 기간의 최고가 - N 기간의 최저가 )


일정기간의 전체 진폭 (H-L) 중 현재 종가가 어디에 있느냐 이런 이야기 입니다 .

%K= 빠른스토캐스틱 = (b/a)*100

fast %K ⇒ fast %D(= slow %K) ⇒ slow %D

위의 계산식에서 기본값인 fast%K 는 최대 100 에서 최저 0 의 값을 가지는 백분율로 표시된다 .
fast%K 를 구하는 기간이 짧으면 짧을수록 fast%K 선의 움직임은 민감하게 움직이며 길면 길수록 움직임은 둔화된다 .
fast%K 선이 민감하게 움직이면 재빠른 신호를 생성시키는 장점이 있는 반면 whipsaw( 톱니 ) 가 많고 ,

둔하게 움직이면 휩소는 적은 반면 신호의 발생이 늦어질 것이다 .

다음 단계는 %D 값을 구하는 것이다 .
%D 는 fast%K 값의 분자와 분모를 각각 다시 일정한 기간값을 주어 평활시킨 것이다 .
위의 공식에서는 3 일의 기간값을 사용했다 .

이렇게 만들어진 오실레이터는 매우 민감하기 때문에 빠른 스토캐스틱 (fast stochastics) 라고 부른다 .

그런데 느린 스토캐스틱 (slow stochastics) 는

원래의 fast%K 를 버리고 원래의 fast%D 를 slow%K 로 대체한 후
이 새로운 slow%K 의 3 일 이동평균값을 구해 slow%D 로 사용하는 것이다 .

파동원리 분석법의 적용

스토캐스틱도 파동이므로 고점과 저점의 추세가 중요하다 .

스토캐스틱 차트에서는 기간 변수가 파동의 크기를 의미하므로

단기 스토캐스틱의 저점 상승은 단기적인 파동의 바닥을 의미하는 것이지

그 보다 큰 대세의 최저점을 나타내는 것이 아니다 .

□ Stochastic 의 유용성

스토케스틱이 다른 인디케이터 들과 구별되는 특징은 흐름을 말해주는 지표가 아니라는 점입니다 .
macd, rsi, sona 등 대부분의 오실레이터들은 가격을 합산하여 흐름을 이야기 하지만
스토케스틱은 가격을 합산하지도 않고 흐름을 이야기 하지도 않습니다 .( 위 ab 그림을 음미하라 )

어떤 경우에도 스토캐스틱이 매매신호를 내지 않았는데 , MACD 가 먼저 매매신호를 보내는 경우는 없다 .

스토캐스틱 (Stochastics) 과 윌리엄 %R(William %R) 비교

( 따라서 %K 값은 0 과 100 사이의 값을 가지게 됩니다 .)

윌리엄 %R(William %R)

( 따라서 %R 값은 0 과 100 사이의 값을 가지게 됩니다 .)

* 분자를 ( 금일종가 - 최근 n 일 동안의 최고가 ) 로 계산할 수도 있으며

이 경우는 %R 의 값은 0 과 -100 사이의 값을 가지게 됩니다 .

%K= (b/a)*100 ( 위 ab 그림을 음미하라 )

%R= (a-b)/a*100 = [1 -(b/a)]*100 = 100 -%K

스토캐스틱은 일정기간 중 시장가격의 움직임 중에서 당일 종가가 차지하고 있는 위치를 나타내 주는 지표로서 주가가 지속적으로 상승하고 있는 경우에는 100 에 가까워지고 , 주가가 지속적으로 하락하고 있는 경우에는 0 에 가까워 지는 특성을 지니게 됩니다 . 그러한 지표의 특성으로 인해 추세시장에서 보다는 비추세시장 [ 횡보국면 ] 에서의 매매에 유용하게 사용될 수 있는 지표입니다 .

윌리엄의 %R 은 일정기간 중 시장가격의 움직임 중에서 당일 종가가 차지하는 위치를 나타내 주는 지표입니다 . 이러한 표현은 스토캐스틱의 개념과 어떠한 유사성을 생각해 볼 수 있게 하는 내용이라고 할 수 있습니다 . 사실상 윌리엄의 %R 은 계산식의 분자 값에 스토캐스틱에서와는 달리 고가와의 비교값을 이용한 다는 것 이외에는 차이가 없습니다 .

2. 스토캐스틱인덱스 SMI(stochastic momentum index)

스토캐스틱은 빠른 신호를 내준다는 장점은 있으나 너무 급격한 움직임으로 상황을 오도하는 단점도 있다 .

SMI 는 스토캐스틱에서 Whipsaw( 톱니 ) 현상이 많은 것을 보완하기 위해 만들어진 지표이다 . 스토캐스틱이 일정 기간 동안 모든 움직임의 폭에서 종가가 차지하는 위치를 밝히는 데서 출발한 데 비해 , 블라우는 최고가와 최저가의 중간점 (mid-point) 과 종가의 위치를 비교하는 데서 출발했다 .

메타포가 다시 정리하는 분석지표

메타포가 드리는 팁 :: 스토캐스틱인덱스의 모멘텀은 마이너스 음의 값도 가진다 .

과연 그럴까 ?? 위의 ab 그림을 보면 해답이 보인다 .

b 의 종가가 a 폭의 절반인 중심값보다 작을 때 , 그 값은 음수이다 .

SMI 지표의 계산법은 다소 복잡하다 .

먼저 스토캐스틱인덱스의 모멘텀을 계산한다 .

SM(q)= C - [ HH(q)+LL(q) ] /2

그 다음에
SMI(q,r,s)= [ EMA( EMA(SM(q),r) ,s) / (EMA( EMA(HH(q)-LL(q),r) ,s) /2) ] *100

또 , 마지막으로 MACD 와 같은 트리거 ( 시그널 ) 라인을 구성할 수 있다 .

SMI 시그널 라인 = n days' EMA of SMI

SM = 스토캐스틱 모멘텀이며

SMI 를 구성하는 기본 함수에서 q, r, s 는 각각 기간값의 변수다 .
q 는 SM 의 기간값 변수 , r 은 1 차 평활변수 , s 는 2 차 평활변수임 .

EMA = 지수식 이동평균
HH = 정해진 기간 중의 최고가 ,

LL = 정해진 기간 중의 최저가

SMI 의 특징은 위의 계산식에서 나타난 것처럼 SM 의 개념과 이중평활 (double smoothing) 에 있다 .
따라서 기간값을 어떻게 줄 것인가가 이 지표의 신뢰성을 좌우하는 핵심이다 .


SMI 은 통상적으로 기간 값과 1 차 평활변수 , 2 차 평활변수 값을 사용자 임의로 설정하여 지표를 분석하는데 ,

SMI 의 분석은 그 변수값에 따라 매매의 시기가 다소 차이가 있다 .

예로 기간 값과 1 차 평활변수 값이 작을수록 지표의 흐름이 급격하고

그 값이 클수록 완만하므로 그 만큼 매매신호가 늦지만 시행착오는 적다 .

SMI 지표는 그 값이 +40 이상이면 과열 국면으로 , -40 이하이면 침체 국면으로 인식한다 .

그리고 Signal Line 을 설정하여 SMI 값과 Signal 라인의 교차점을 매매 신호로 분석한다 .

SMI 선이 Signal 선을 침체권에서 상향 돌파하는 시점을 매수로 본다 .

SMI 선이 Signal 선을 과열권에서 하향 돌파할 때 매도 시점으로 본다 .

이 과열과 침체 국면에서 SMI 선이 시그널 라인을 상향이나 하향 돌파하면 그 신뢰도가 훨씬 큰 것으로 분석한다 .

이 챠트는 SMI 를 나타낸 것으로 변수를 (13. 25. 2) 와 (26. 50. 2) 로 구분하여 나타냈는데 , 변수값이 클수록 지표의 움직임이 둔한 것을 볼 수가 있다 . 물론 SMI 의 값이 작더라도 Stochastics 와 비교하면 그 움직임이 둔하다는 것은 Stochastics 챠트를 보면 스토캐스틱 오실레이터 알 수가 있다 .

스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱지표는 RSI(Relative strength index), CCI(Commodity chanel index)등과 함께 통화의 과매수, 과매도 상태의 대한 시그널을 찾아주는 오실레이터의 지표 가운데 하나입니다. 일정기간 동안의 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 표시하는것으로써 0~100% 범위에서 표시되며 0%의 경우 현재 종가가 설정기간의 가격의 움직임 중 최저가임을, 100%의 경우 현재 종가가 설정기간 동안의 움직임 중 최고가임을 나타냅니다

%K = (현재종가 - 9일 중 최저가) / (9일 중 최고가 - 9일 중 최저가)
%D = %K의 이동평균 (설정기간 9일)

1. 과열권(초과매수), 침체권(초과매도)
초과매수, 초과매도 구간에 대한 설정은 개개인에 판단에 따라 다르나

통상 %K가 80을 넘어설 경우를 초과매수, 20아래로 내려설 경우를 초과매도 상태라 하며

변동성이 큰 외환시장에서는 95%이상을 과열권(초과매수), 5%이하를 침체권(초과매도) 상태라고 판단하기도 합니다.

과열권(초과매수), (침체권)초과매도 상태란 시장의 반전이 임박했음을 암시하기 때문에

%K %D지표가 95%를 넘어설 때 매도거래를 5%아래로 내려설 경우 매수거래를 스토캐스틱 오실레이터 시도해 볼 수 있습니다.

2. (%K 와 %D 의)1차교차
과열권,침체권 상태를 파악하는 것과 더불어 %K선이 %D선을 교차할 때 매수, 매도신호를 찾을 수 있습니다.

%D 선의 지점이 발생한 후 %K 선이 아래에서 위로 %D선을 돌파할 경우를 매수거래를,

%D 선의 고점이 발생한 후 %K 선이 위에서 아래로 %D선을 돌파할 경우를 매도거래를 시도해 볼 수 있으나

아래의 retesting과 failure 과 같은 경우가 발생할수 있어 주의가 요구됩니다.

%K 와 %D이 서로 교차했으나(1차통과를 말한다.)기존 추세가 지속되는 경우를 말하며

1차를 통과한 후에, 또 다시 %K선과 %D선이 교차할 것이라고(2차통과를 말한다.) 예측할 경우에

%D선이 지지하거나 저항하므로 주위가 요구됩니다. 이 때의 2차 시도는 조정기간입니다.

경험상 2차 시도로 끝나고 3차 이상은 거의 발생하지 않는다.

4. Failure(실패한 신호)는 추세연장
%K 값이 20밑이나 80위에서 %D선과 교차를 반복하여 잘못된 신호를 보이는 것을 말합니다.
80위에서 나타나면 상승추세의 강화패턴으로 20밑에서 일어나면 하락추세의 강화패턴으로 해석해야 합니다.

Retesting하고 차이점은 교차하는 횟수에 있고 경험상 Failure이후에 추가적인 시세폭이 이전의 시세폭보다 더 크다.

과열권, 침체권에서 일어나는 현상이라는 점에서 리테스팅과 차이가 있으며

과열권, 침체권에서 일어나기 때문에 오해의 소지가 더 클 수 있는만큼 주의가 요구됩니다.

추세재확인 (Retesting) 과 실패한 신호 (Failure) 는 기존의 추세를 강화하는 것이다 .

Stochastic을 해석할 때는 여러 가지 방법이 있으나 대개 5가지로 분석합니다.

① 오실레이터가 20범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도합니다.스토캐스틱 오실레이터

② %K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파하면 매도합니다.

③ Divergence를 참조합니다.
즉 주가는 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하는데
Stochastic은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때를 추세 전환이 임박했음을 스토캐스틱 오실레이터 알리는 신호로 봅니다.

④ Hinge 분석입니다.
상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때를 Hinge라 하는데
Hinge가 발생하면 Stochastics의 추세가 바뀔 가능성이 농후합니다.
이 Hinge현상이 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석합니다.

⑤ Failure 분석입니다.
%K의 값이 85 이상 이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후
바로 %K선과 %D선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 Failure라 하는데,
이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화된 것으로 봅니다.

스토캐스틱 전략(매매 시점) 5가지

스토캐스틱은 두개의 선으로 나타나는데하나는 %K라 하고 두번째 선을 %D라 한다.
최근 시장에서 주로 사용하는 것은 특별한 언급이 없는 한느린 스토캐스틱이다.

원문에 없는 Retesting(추세재확인)을 제외하고 5가지입니다. 순서도 재배치하였습니다.

오실레이터가80%이상 ⇒ 초 과매수 구간 ⇒ 과열권

오실레이터가 20% 이하 ⇒ 초 과매도 구간 ⇒ 침체권

과열권,침체권 상태를 파악하는 것과 더불어 %K선이 %D선을 교차할 때 매수, 매도신호를 찾을 수 있습니다.

%D 선의 지점이 발생한 후 스토캐스틱 오실레이터 %K 선이 아래에서 위로 %D선을 돌파할 경우를 매수거래를,

%D 선의 고점이 발생한 후 %K 선이 위에서 아래로 %D선을 돌파할 경우를 매도거래를 시도해 볼 수 있으나

아래의 retesting과 failure 과 같은 경우가 발생할수 있어 주의가 요구됩니다.

%K가 %D를 교차한 후 다시 %D에 다시 근접하지만 지지/저항을 받고 원래 방향으로 진행하는 경우

이 때의 2차 시도는 조정기간입니다. 경험상 2차 시도로 끝나고 3차 이상은 거의 발생하지 않는다.

retesting⇒ 2차 매매시점

상승 혹은 하락으로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있다.

이때를 Hinge라 하는데 Hinge가 발생하면 스토캐스틱의 추세가 바뀔 가능성이 농후하다.

이 Hinge현상이 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석한다.

⑤추세전환(Divergence) 가능성을 참조한다.

즉 주가는 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하고 동시에,
스토캐스틱은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때 추세 전환이 임박했음을 알리는 신호로 본다.

하락형 추세역전 ⇒ 과열권에서 %K가 %D 하향교차 후, %D가 과열권을 하향돌파 하는 시점 ⇒ 매도시점

상승형 추세역전 ⇒ 침체권에서 %K가 %D 상향교차 후, %D가 침체권을 상향돌파 하는 시점 ⇒ 매수시점

⑥ Failure(실패한 신호) 분석이다.

(침체과열권에서) 고점이나 저점을 형성한 %K이%D선을교차통과하며 매매신호를 보인 후,

곧바로 반대 방향으로 %K선과 %D선이 또다시 역교차하여 매매신호를 보이는 경우를 말한다.

이 때에 먼저 발생한 1차교차가 Failure(실패한 신호)이며 실제로는 속임수 형태이다.
그리고 다음에 발생한 2차교차가 성공한다면 기존의 추세는 더욱 강화된 것으로 봅니다.

먼저 실패한 신호는속임수이며 기존추세는 에너지 보강 &강화 또는 연장을 의미

다시 말하면 (침체과열권에서) %K선이 %D선과 교차를 반복하여 잘못된 신호를 보이는 것을 말합니다.

Retesting하고 차이점은 교차하는 횟수에 있고 경험상 Failure이후에 추가적인 시세폭이 이전의 시세폭보다 더 크다.

과열권, 침체권에서 일어나는 현상이라는 점에서 스토캐스틱 오실레이터 리테스팅과 차이가 있으며

과열권, 침체권에서 일어나기 때문에 오해의 소지가 더 클 수 있는만큼 주의가 요구됩니다.

추세재확인 (Retesting) 과 실패한 신호 (Failure) 는 기존의 추세를 강화하는 것이다 .

앞에서 기술된 것은 스토캐스틱에 대한 일반적인 분석방법이다.

여기에서 분석방법 5가지 그리고 또 다른 분석방법까지 어느것 한가지라도 이 방법은 맞고 저 방법은 틀리다고 단정지울 수는 없지만 지금부터 필자 나름대로 앞서 기술한 5가지의 분석방법을 검토하고 최근 필자가 이용하는 방법으로 들어가보자

스토캐스틱의 %k선의 값이 침체권에서는 매수, 과열권에서는 매도한다는 원리 인데 (실패한 신호)를 참고하면 %k선 값이 20범위 이하에서 매수하고 80범위 이상에서 매도한다는 분석은 잘못된 방법이다. 지나왔던 주가의 움직임을 들여다보면 스토캐스틱의 %k선의 값이 침체권에 위치할 때에 오히려 하락추세가 강화되며, 스토캐스틱의 %k선의 값이 과열권에서는오히려 상승추세가 강화되는 경우가 있다..

(침체과열권)보다는 적중 확률이 월등한 분석법이지만 주가는 대개 하나의 골에서 상승은 기술적 반등으로 얼마후 최근 저점보다 낮은 주가를 보일 확률이 있으며, 하나의 봉우리 에서 하락은 일시적인 하락으로 얼마후 최근 고점보다 높은 주가를 보일 확률이 많다. 따라서 침체 권에서 %k선이 %D선을 상향돌파한다거나 과열권에서 %D선이 %k선을 하향돌파하는 때를 매수, 매도신호로 받아들여서는 안될 것이다..

(추세둔화) 상승추세나 하락추세에서 기울기가 둔화되는 Hinge 현상이 발생하는 위치가 하 나의 골, 하나의 봉우리일 때와 두개 이상의 골이나 두개 이상의 봉우리인가에 따라서 해석을 달 리해야 할 것이다.

(추세전환) Divergence분석은 (침체과열권), (1차교차), (추세둔화)의 단점을 보완한 분 석법이라 할 수 있다. 대개 쌍바닥, 쌍봉, 3천형, 3산형에서 강한 추세전환이 일어난다. 하나의 골 이나 하나의 봉우리가 아닌 두 개 이상의 골이나 두개 이상의 봉우리에서 추세전환이 시작될 확률이 높다. 이중에서도 스토캐스틱 지표가 추세 괴리현상인 Divergence를 보일 때에는 추세의 강 도가 강함을 보일 때가 많다. 스토캐스틱 지표에서 Divergence 발생시에는 주가가 일반 상식 적인 수준의 상승이나 하락보다는 폭등 파동이나 폭락 파동을 보여주는 때가 많다는 것이다.

(실패한 신호) 필자는 스토캐스틱의 분석방법중 (추세전환)에 큰 비중을 두고 있지만 상승추 세 및 하락추세에서의 Failure, 즉 스토캐스틱 지표는 하락반전 한다는 신호를 보였지만 이전 고점주가를 상향돌파하는 급상승으로 돌변하고, 스토캐스틱 지표가 상승반전 한다는 신호를 보였지만 이전 저점주가를 하향돌파하는 급락으로 돌변하는 경우가 많다. 이러한 속임수에서 벗 어나는 방법은 다른 기술적지표 (예: RSI, OBV, MACD 등)를 함께 이용하여야 한다.

스톡캐스틱 매매기법 3 (매매신호의 실패 : Failure)

위 그래프는 매매신호의 실패(Failure)를 나타나는 차트입니다.

과매수선에서 %K선이 %D선을 하향 돌파해 매도타이밍을 인식했으나 이상하게도 상승추세가 붕괴되지 않고 다시 과매수선 이상 올라가는 모습을 보이고 있습니다. 이때는 상승추세가 강화 되었다고 인식하고 다시 매수하는 등 매매타이밍을 수정 해야 할 것입니다.스토캐스틱 오실레이터

일반적으로 강한 상승장이거나 기업의 호재 출현등으로 스톡캐스틱으로 매매하기에는 부족한 경우가 종종있다는 것을 인식하고 매매해야 할 것입니다.

Gosu.com에서 퍼온 Stochastic전략입니다.

스토케스틱(Stochastics)은 오실레이터(Oscillator) 지표의 유형에 속하는 것으로 기본 개념은 현재의 가격이 위치하는 수준이 전체적인 주가흐름상 어떠한 단계에 있는가를 알아보려는 데에서 출발한 것이다. 가격이 상승할 때는 현재의 가격이 최근 가격들의 범위의 상단 끝 부분에 가까워지는 경향이 있고, 반대로 가격이 하락할 때는 현재의 가격이 최근 가격들의 스토캐스틱 오실레이터 범위의 하단 끝 부분에 가까워지는 가격의 순환성에 근거를 두고 있다.
스토케스틱은 이러한 진동의 특성을 가지고 0에서 100 사이를 순환하며, 과매수와 과매도 구간의 파악을 통해 신속한 매매의 시점을 제공한다.
스토케스틱을 이용한 매매전략은 다음과 같이 구성해 볼 수 있다.

1. %K와 %D를 통한 과매수/과매도 구간의 이탈을 매매 시그널로 활용

2. %K와 %D의 교차를 이용한 매매전략
- 추세재확인(Retesting), 추세역전(Divergence), 추세완화(Hinge), 전환실패(Failure Swing)

3. 스토케스틱팝(Stochastic Pop)

%K와 %D를 바탕으로 한 기본적인 공식은 다음과 같다.

Fast %K =100[(현재가-최근N일 동안의 저가)/(최근N일 동안의 고가-최근 N일 동안의 저가)]
Slow %K = Fast %D = Fast %K 값의 M기간 이동평균
Slow %D = Fast %D의 L기간 이동평균

여기서 Slow %K가 바로 우리가 기본적으로 쓰는 %K를 말하고 Slow %D가 %D를 의미하게 된다. Stochastics(N, M, L)로 표현되는 스토케스틱의 변수값은 바로 이러한 이동평균의 기간설정값(Time Span)을 말하며, 스토케스틱을 단기적으로 사용할 때는 변수의 구성을 (5,3,3) 또는 (12,5,5)과 같이 설정하고 중·장기적으로 사용할 때는 (15,7,5) 또는 (30,10,10)을 사용하는 것이 일반적이다.
보통 선물매매를 할 경우, 가장 많이 활용하는 것이 %K와 %D의 교차를 이용하는 전략이며 특히 과매수/과매도 구간에서의 교차는 매매의 승률을 높여 준다. 스토케스틱 교차전략은 봉의 시간구조에 따라 스켈핑에서부터 데이트레이딩, 포지션 트레이딩에 이르기 까지 다양하게 적용시킬 수 있다.

스켈핑 – 1분 ~ 5분 스토케스틱 챠트를 활용

스토케스틱 1분 챠트의 활용

일반적으로 스토케스틱 1분 챠트는 스켈핑을 하는데 있어 매매의 타이밍을 포착하는데 많이 이용된다. 모든 신호를 따라할 수는 없지만 과열구간(20이하 80이상)에서의 교차와 30 ~ 70에서의 Failure Swing(전환의 실패)를 잘 이용할 수 있다면 훌륭한 스켈퍼가 될 수 있다. 특히 이러한 1분 챠트는 장 도중에 매매의 감을 잃어 버렸을 경우, 몇번만 그대로 신호를 따라함으로써 다시 감을 찾을 수 있도록 도와주는 기능을 한다. 극단적으로 오랜 기간 1분 챠트의 신호대로만 매매를 해도 슬리피지만 적다면 이익이 발생한다.

데이트레이딩 – 10분 ~ 15분 스토케스틱 챠트를 활용

스토케스틱 13분 챠트의 활용

하루에 2 ~ 4회 정도의 매매를 하는 데이트레이딩의 경우는 10분에서 15분 스토케스틱 챠트를 이용하는 것이 좋다. 위 그림에서 보는 바와 같이 아주 좁은 박스권을 제외하고는 비교적 하루 동안의 가격 움직임을 유연하게 쫓아가는 장점을 가지고 있다. 특히 이러한 시간구조의 챠트들이 위력을 발휘하는 구간은 시장의 추세의 강도가 약해지면서 변동성의 확대와 방향성이 모호해질 때이며, 스윙을 최대한 이용하여 이익을 발생시킬 수 있다.

2~ 3일 포지션 트레이딩 - 30분 ~ 60분 챠트를 활용

스토케스틱 30분 챠트의 활용

스토케스틱 30분 봉을 이용한 교차전략은 당일 혹은 2 ~ 3일 동안의 추세를 반영하는데 아주 훌륭한 역할을 한다. 선물매매를 하는데 있어 가장 중요한 지표로서도 작용하고 있으며 당일중에 종가청산하는 데이트레이딩 형태로서도 많이 사용되기도 한다.
한방향의 큰 추세나 스윙을 최대한 이용할 수 있으며 잦은 Failure Swing을 최대한 피해 갈 수 있는 최소단위 가운데 하나이다. 매매의 참조 뿐만 아니라 신호 그대로 매매를 하여도 장기간에 큰 이익을 가져온다.
이 전략은 본격적으로 추세가 형성되면서 변동성이 폭발하는 구간에서 가장 실적이 좋으며, 앞서 스켈핑이나 데이트레이딩을 할 때의 잦은 속임수 신호를 필터링 하는데 매우 효과적으로 작용한다(일반적으로 30분 봉이 당일의 주 추세를 반영한다고 보고 그 신호에 맞춰서 매매를 하는 것이 바람직하다) 시장의 흐름이 완만하거나 강한 추세의 진행 후 변동성이 축소되는 구간에서는 후행성이 커지기 때문에 교차시점 보다는 한템포 빠르게 적용하는 것이 좋다.

거두절미하고 결론부터 말해주는 곳 - GetResult

최근 10개월 삼성전자 일봉차트 스토캐스틱 슬로우 적용

이따 뒤에 매매법 부분에서 말씀드리겠지만

위 사진처럼 스토캐스틱 슬로우의

침체 구간에서 매수 시점을 잡고

과열 구간에서 매도 시점을 잡아 볼 수 있습니다.

사진 상으로는 완전 꿀팁이죠??

혹시나 이렇게 생각하시는 분들께서는

위처럼 매매하여 무조건 수익을 낼 수 있으면

대한민국에 가난한 사람은 없겠죠?

위 차트에서는 스토캐스틱의 기본설정이

삼성전자에 잘 적용되는 모습이지만

다른 종목에서 그럴 것이라는 보장은 없습니다.

단순 하나의 분석으로 전 종목에 적용하려는 건

농구(공놀이)도 잘할 것이라고 생각하는 것과

어느 하나의 구기종목을 잘하면

다른 구기종목을 할 때 도움은 되겠지만

각 종목별로 익혀야 할 기술이 있듯

각 종목마다 맞는 보조지표가 있고

각 보조지표에 대해서도 설정을 조금씩

수정하여 정확도를 높여주어야

더 높은 수익에 다가갈 수 있습니다.

%K%D 가 있는 부분을 더블 클릭해줍니다.

지표조건설정 메뉴

Sto1와 Sto2는 %K 의 설정입니다.

위의 설정은 12일 가격평균에 대한 (Sto1)

Sto3은 %D 의 설정으로

%K 의 5일 이동평균(Sto3) 스토캐스틱 오실레이터 입니다.

만약 Sto3을 1로 설정하면

1일 이동평균선으로 되기 때문에

%K와 %D가 같아짐을 볼 수 있습니다.

Sto1과 Sto2를 작게 만들어주면 되며

숫자를 더 크게 해 주면 됩니다.

Sto3는 %K%D 의 골든/데드 크로스의

변경에 대한 부분은 아래 매매법 부분에서

그리고 지표조건설정 옆의 라인설정으로가면

%K와 %D의 선색 등의 변화와

과열/침체의 기준값을 바꿀 수 있습니다.

지금은 80은 과열, 20은 침체 기준값입니다.

당연히 80을 낮추면 과열이 자주 오고

20을 높이면 침체가 자주 옵니다.

매수매도 신호 조절에 영향을 주니

2) 영웅문S (MTS) 설정

설정 화면의 숫자는 의미는 같으므로

MTS 설정은 빠르게 가겠습니다.

영웅문S 차트화면

차트 화면에서 좌측 상단을 보면

영웅문S 보조지표 선택

'Stochastic slow'를 체크하면

스토캐스틱 슬로우가 추가가 됩니다.

스토캐스틱 슬로우 설정을 위해

우측 상단의 톱니바퀴를 클릭하면

Stochastic slow를 선택합니다.

그러면 위처럼 스토캐스틱 슬로우의 설정 값을 바꿀 수 있습니다.

각 숫자의 역할은 HTS 때와 같습니다.

종목별로 해당 값을 바꿔가며

적절한 값을 찾아가셔야 합니다.

4. 스토캐스틱 슬로우를 이용한 매매법

(feat. 삼성전자, 유비케어)

앞선 차트 예시에서 눈치채셨듯

과열에서 매도하는 전략을 가집니다.

-. 삼성전자

앞서 보여드렸던 삼성전자 차트입니다.

%K 가 침체로 내려간 지점에서 매수

과열로 넘어간 지점에서 매도를 하는

조금 더 기다림을 가지고 싶다면

%K와 스토캐스틱 오실레이터 %D의 골든크로스, 데드크로스를

기다려서 매매하는 전략을 취할 수 있습니다.

앞서 보여드린 차트보다 약간씩

수익률 부분에서 유리하다고는 볼 순 없고

매매 선택지는 줄여주는 효과가 있습니다.

-. 유비케어 (설정 변경)

이번에는 유비케어를 통해 Stochastic slow의 매매를 해보겠습니다.스토캐스틱 오실레이터

유비케어에 스토캐스틱을 셋팅한 모습입니다.

스토캐스틱 슬로우의 움직임이

좋은 매매점을 많이 놓친 모습입니다.

스토캐스틱 슬로우 설정값 조정

스토캐스틱 오실레이터

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