MACD 보조지표를 이용한 매매기법

마지막 업데이트: 2022년 4월 28일 | 0개 댓글
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MACD의 장점

MACD
월가의 격언 중에' 달리는 기차에 올라타라(Jumping on the Train) '는 말이 있다. 이것은 추세에 철저하게 순응하는 전략만이 수익을 가져올 수 있다는 얘기다. 예컨대 자신의 잣대로 주식투자에 임하기보다는 생동하는 주가의 흐름을 좇아가는 것이 수익을 얻을 수 있는 확률이 높다.
주식투자에서는 추세가 매우 중요하며 이러한 추세를 알기 위해 이동평균선을 이용하는 게 보편적이다. 실제 주식투자자들 가운데 이동평균선을 이용해 투자하는 사람들이 많다. 주식투자를 처음 하는 투자자들은 이동평균선을 어려워하는 경향이 있는데 사실 이것은 그리 복잡한 개념이 아니다. 예를 들어 5일 이동평균선의 경우 5일간 거래한 사람들의 평균매매단가를 의미한다.
흔히 이동평균선이 교차할 때가 투자시점의 적기라고들 하지만 사실 이 때는 이미 투자 타이밍을 놓쳤다고 보는 것이 옳다.
이동평균선이 후행적이라는 단점이 드러나는 시점이기 때문이다. 오히려 서로 멀어졌다가 다시 만나려고 돌아서는 시점을 찾을 수만 있다면 수익을 극대화시킬 수 있다. MACD와 TRIX는 바로 그 시점을 알려준다.

지표의 이해

MACD( Moving Average Convergence and Divergence) 는 이름 그대로 이동 평균선(Moving Average)이 모였다(Convergence) 멀어졌다(Divergence)하는 경향을 표현한 지표로서 단기지수 이동평균선에서 장기지수 이동평균선을 뺀 값으로 구성된다.
이러한 MACD를 이동평균 시킨 기준선(Signal Line)을 가지고 매매타이밍을 찾고자 한다. 여기서는 기준선이 마치 별개의 지표라고 생각할 수 있는데 이는 보조 지표의 파생지표로서 이해하면 된다.

MACD는 스토캐스틱 지표와 같은 추세보합형 지표보다 훨씬 추세에 종속된다. 이 지표 분석은 주가가 상승추세에 있을 때는 MACD와 기준선 교차 매매신호의 경우 매수신호가 매도신호보다 신뢰도가 높다고 볼 수 있으며 하락 추세일 때는 매도신호가 매수신호보다 더 유용한 신호라고 볼 수 있다. 다시 말해 MACD가 '0'선 위에서는 매수신호의 신뢰성이 높고 '0'선 아래에서는 매도신호가 더 신뢰성이 높다는 얘기다.

오히려 투자자들은 MACD의 저점이 올라가는 경우나 MACD의 고점이 내려오는 경우처럼 상대적인 비교가 가능한 시점에 주목할 필요가 있다. 주가의 저점은 내려오는데 MACD의 저점이 올라가는 상태에서 교차 매수신호가 나온다면 상당한 의미 있는 신호라고 볼 수 있다. 주가의 고점은 올라가는데 MACD의 고점이 내려오는 상태에서 교차 매도신호가 나오는 것 역시 의미 있는 신호라고 할 수 있다.

최근에는 MACD와 기준선 교차신호의 후행성 때문에 이보다 조금 더 발전된 형태인 MACD-히스토그램을 많이 이용하고 있다. MACD-히스토그램이란 MACD와 기준선의 차이로 만들어지며 막대기로 표시된다.
이 때 만약 MACD가 신호선보다 더 빠르게 급등하면 MACD-히스토그램의 값은 커지게 되는데 MACD-히스토그램이 상승 중이라면 매수세가, 하락한다면 매도세가 강해지고 있다는 것을 의미한다. 따라서 '0'선을 상향 돌파할 때 막대기 길이가 점차 커지면 매수를 유지하고 작아지면 매도에 임하며 '0'선을 하향 돌파할 때는 일단 매도한 후 다시 길이가 짧아지면 매수시점을 노리는 것이 좋다.

계산식과 의미

MACD 선 = 단기 지수 이동평균 - 장기 지수 이동평균
신호선(Signal line) = MACD선의 지수 이동평균
MACD Histogram(Oscillator) = MACD - 신호선

이 지표를 만든 윌더는 RSI의 계산기간으로써 14일을 제시했는데 그렇다고 해서 반드시 이 기간 값을 사용할 필요는 없다.
물론 종목마다 최적의 기간 값을 컴퓨터를 통해 구할 수도 있겠지만 일반인들이 사용할 때는 기간 값이 길면 신뢰성은 높으나 후행성이 증가하고 기간 값이 짧으면 신호는 주가와 민감하게 반응하지만 속임수가 많다는 단점이 있다. 때문에 바람직한 기간의 설정은 해당 종목의 주기에 맞춰 기간을 설정하거나 자신의 투자성향에 맞춰 정하는 것이 바람직하다.

실전에서의 활용

기준선의 활용
기본적으로 MACD가 '0'선을 상향 돌파할 때 매수를 하고 하향 돌파할 때는 매도하는 방법을 사용한다. 하지만 주가가 어느 정도 오르거나 내린 다음 급반전할 때는 MACD가 늦게 반응하므로 신호가 후행적으로 작용하므로 '0'선 돌파는 다른 보조 지표로 활용할 때 보완수준으로서 사용하는 것이 낫고 실전매매에서는 아래( ②③④⑤ ) 나오는 것들을 사용하는 것이 바람직하다. 예를 들어 MACD가 '0'선 위에서 머무를 경우 RSI의 지지선을 40% 정도로 설정하고 접근할 수 있다.

MACD와 기준선의 교차
교차신호를 해석할 때 가장 우선적으로 판단해야 하는 것은 다이버전시가 발생하였는지의 여부이다. 주가의 고점이 올라가는데 MACD의 고점은 내려오면서 발생하는 네가티브 다이버전시의 경우 매도신호, 주가의 저점은 내려가는데 MACD의 저점은 올라가면서 발생하는 포지티브 다이버전시의 경우 매수신호의 신뢰성이 매우 높다고 본다.
특히 봉우리가 세 개 이상 형성되며 다이버전시가 출현하면 신뢰도는 더욱 높아진다. 이러한 다이버전시가 발생하였을 때는 보조지표 추세선을 그어 지지·저항 분석을 할 경우 매우 유용한 결과를 얻을 수 있다. 이 때 주의할 것은 다이버전시 함정(Divergence Trap)이나 다이버전시의 실패신호가 발생하는지 여부에 관심을 기울여야 한다는 점이다.

다음으로 눈여겨볼 것은 다이버전시는 나오지 않았으나 고점이나 저점이 연속성을 갖고 있는지의 여부이다. MACD의 고점이 올라가면서 발생한 매수신호나 저점이 내려가면서 발생한 매도신호는 의미가 있는 것으로 해석한다.
이 때 '0'선 위에서는 매수신호가 더 신뢰도가 높고 '0'선 아래서는 매도신호가 신뢰도가 높다는 점을 간과해서는 안 된다.
일반투자자들은 '0선 아래로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선의 교차 매입 신호가 신뢰성이 높고, 0선 위로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선 교차 매도신호의 신뢰가 높다'고 알고 있는 경우가 많다.
결국 처음 교차신호가 발생하였을 때 바로 시장에 진입하기보다는 다이버전시의 발생 여부와 저점·고점의 비교를 통해 조건에 해당하는 교차신호에만 매매를 시작하면 실패의 확률을 줄일 수 있다.

변곡점 활용법
변곡점이란 MACD의 기울기가 플러스(+)에서 마이너스(-)로, 또는 마이너스에서 플러스로 변하는 순간을 말하며 변곡점 활용법은 이 순간을 이용해 매매하는 기법으로 특히 단기매매의 경우 유용하게 사용되고 있다.
이 방법은 매매시점을 빠르게 가져갈 수 있다는 장점이 있으나 그 만큼 손실의 위험도 매우 커지므로 사전에 목표수익률을 낮게 잡고 손절매를 철저히 한다는 전제에서만 사용할 수 있는 방법이다.

지표의 수렴기간 활용
주가가 장기간 횡보하면 단기와 장기 이동평균선이 거의 수렴한 채로 움직이게 된다. 이러한 경우 이동평균선을 기초로 만들어진 MACD도 '0'선 근처에서 큰 파동 없이 매우 평평하게 움직인다.
이 같은 유형의 경우 MACD가 활발하게 움직이기 시작하면 즉, 양의 기울기를 형성하며 '0'선 위로 올라오면 주가가 급등하는 경우가 많다. 물론 이동평균선으로도 이를 찾을 수 있지만 MACD에서도 이러한 패턴을 찾을 수 있다.

MACD-히스토그램(오실레이터)의 활용
MACD-히스토그램은 MACD와 신호선의 차이로 계산하는 것이기 때문에 MACD가 기준선 쪽으로 방향을 돌리면 MACD와 기준선의 차이가 늘거나 줄어든다. 즉 MACD가 기준선 위에 있는 상태에서 신호선 쪽으로 하향하다가 교차하면 매도신호가 발생하는 것에 착안하여 교차신호 보다 빠른 신호로서 MACD와 신호선의 차이 히스토그램의 차이가 줄어드는 시점을 매도신호로서 사용하자는 것이다.
결국 매매신호는 O선 위에서는 MACD-오실레이터의 길이가 길어지면 매수, 짧아지면 매도하고 0 선 아래에서는 MACD-오실레이터의 길이가 짧아지면 매수, 길어지면 매도하는 것이다.

또 하나의 신호로서 사용할 수 있는 MACD-오실레이터의 0선 돌파는 사용에 있어 많은 주의가 필요하다. 실전에서 보면 많은 경우 0선 근처에서 돌파하지 못하거나 일시적으로 한 수 다시 기존 추세로 복귀하는 경우가 빈번하기 때문이다. 사실 이런 신호가 나온다면 앞에서 말한 '실패한 신호'가 발생한 것이므로 오히려 기존 추세가 더욱 강화된다. 따라서 실전에서는 0선 근처에서 일정한 수치와 기간 기준을 설정한 후 이를 충족시에만 매매에 임하는 것이 바람직하다.

MACD-히스토그램 또한 다이버젼스 분석이 가능하다. 만약 다이버젼스가 출현한다면 MACD 다이버젼스 보다 더 강력한 신호로 생각해도 된다.
실전에서는 MACD-히스토그램 다이버젼스를 MACD 다이버젼스 보다 더 신뢰성 높은 신호로 인식하는 경우가 많다. 예를 들어 주가와 MACD 모두 동행하며 고점을 돌파하고 있더라도 만약 MACD-히스토그램의 고점이 내려가며 다이버젼스를 형성하고 있다면 주가의 추세전환을 염두에 두고 매매에 임해야 한다.

(실전사례) MACD의 일반적인 적용

위 그림에서 보듯이 MACD와 기준선의 교차가 9번( a - i )에 걸쳐 발생하고 있다. a 와 c 시점처럼 처음 교차가 나오는 시점은 중기보다는 단기 관점에서 변곡점 매매를 활용하는 것이 바람직하다. 즉 a 시점에서 MACD의 기울기가 -에서 +로 변하는 시점에 매수한 후 매도는 기울기가 정체되는 순간 바로 실행해야 한다.

앞에서 언급했지만 가장 의미있는 교차는 다이버젼스와 함께 나타나는 신호라고 볼 때 b 시점은 매수신호로서 신뢰성이 높은 지역이고 d와 g 시점은 매도신호로서 신뢰성이 높은 지역이다. 하지만 실제 주가의 움직임을 보면 d 시점은 매도신호로서 속임수 였다는 것을 알 수 있다. 이 때는 매도신호 발생 후 주가의 실질적인 변화가 없었고 특히 MACD의 고점을 연결한 하락 추세선을 D 시점에서 상향 돌파하며 Negative Divergence가 '실패한 신호'로 판명됨에 따라 오히려 기조의 상승 추세가 탄력을 강화할 가능성이 높아졌다. 따라서 Negative Divergence의 실패가 확인되는 D시점은 적극적으로 매수 해야 하는 시점이다.
Divergence 분석이 아니더라도 이러한 예측은 e, h, i 처럼 0선 근처에서의 움직임을 중시하면 포착할 수 있다. 앞에서 언급한 것이지만 0선 전후에서의 MACD 움직임은 매우 중요하다. e, h 시점처럼 0선 바로 위에서 매수 교차 신호가 나오면 일단 의미있는 신호로서 받아들이고 이 때 주가 및 다른 보조지표의 움직임에 관심을 가져야 한다.

e 시점의 경우 교차 후 주가가 Bollinger Bands 중심선 위에서 움직이며 상승 추세로 진입했으나, h 시점의 경우 주가가 Bollinger Bands 중심선 아래에서 밴드 폭을 늘리며 하락했다. 즉 0선 근처에서 타 지표가 우호적으로 작용한 e 시점은 매수신호로서 의미가 있었지만 h 시점은 매수 신호로서 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다. 오히려 i 시점처럼 h 시점의 교차매수신호에 대한 반대의 신호가 즉시 발생하였기 때문에, 즉 실패한 신호가 발생하였다는 점에서 h 시점의 매도신호는 신뢰도가 높다고 볼 수 있다.
MACD-히스토그램을 분석해 보면 오히려 MACD 분석보다 빠르게 신호가 발생함을 보여주고 있다. 특히 다이버젼스의 경우 A 와 C 국면에서 보듯이 오히려 MACD 보다 빠르고 정확하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

MACD 보조지표를 이용한 매매기법

'MACD'의 명칭은 'Moving Average Convergence & Divergence'로, 이동평균 수렴 및 확산 지수이다.

1979년 뉴욕 맨해튼 증권가의 애널리스트이자 펀드매니저인 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 것을 발견하고, 이동평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표이다. 즉, 장단기 이동평균선들의 차이를 이용하여 매매신호를 찾아내는 보조지표이다.

MACD에는 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선으로 구성되어있다. MACD곡선은 단기 이평선과 장기 이평선의 차이를 계산한 지표이며, Signal곡선은 MACD곡선의 이동평균값을 다시 이동평균한 지표이다. MACD의 기본값은 단기 12일, 장기 26일, Signal 9일로 설정되어있는데, 이를 이용하여 MACD곡선과 Signal곡선을 계산하면 아래와 같다.

MACD곡선 = 12일 이동평균(단기) - 26일 이동평균(장기)
Signal = 9일 동안의 MACD 이동평균

Signal곡선은 이동평균 데이터를 가지고 만든 MACD를 한 번 더 이동평균을 한 것이기때문에 최근 날짜에 가중치를 더 비중을 둔다는 의미를 가지게 된다. 이러한 원리로 MACD 지표는 후행 데이터인 이동평균의 시차 문제를 일부 해소하였다는 장점을 가지고 있다.

참고로 'MACD오실레이터'라는 보조지표가 있는데, 이는 MACD값에 Signal값을 뺀 데이터를 가지고 만든 지표이다.

MACD 매매기법

MACD 지표를 이용한 매매기법은 크게 4가지가 있다. 기준선을 이용한 방법, MACD와 Signal의 교차를 이용한 방법, 과매수매도를 이용한 방법, 다이버전스를 이용한 방법이다.

1. 기준선을 이용한 방법

0을 기준선(검은색 점선)으로 두고 MACD곡선(빨간색 실선)이 기준선 위에 있으면 주가는 상승추세, 밑에 있으면 하락추세로 판단할 수 있다. 그렇기에 MACD곡선이 기준선을 상향 돌파하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다.

2. MACD와 Signal 교차를 이용한 방법

MACD곡선과 Signal곡선(파란색 실선)의 교차를 이용하여 매수 시점과 매도 시점을 찾는 방법도 있다. MACD곡선이 Signal곡선을 상향 돌파(골든크로스)하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파(데드크로스)하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다. MACD오실레이터의 경우 막대그래프가 0을 기준으로 바꾸는 것으로 골든크로스, 데드크로스 시점을 알 수 있다.

이를 1번의 방법과 함께 보자면, MACD곡선이 기준선 아래에 있을 때 발생하는 골든크로스는 하락추세에서의 단기 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 장기적인 하락으로 판단할 수 있다. 그리고 기준선 위에 있을 때 발생하는 골든크로스는 장기적인 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 상승추세에서의 단기 하락으로 판단할 수 있다.

그리고 특히 MACD곡선과 Signal곡선이 교차를 할 때, 서로 기울기가 가파른 상태로 교차를 하는 것이 신뢰도가 크다고 할 수 있다. 반대로 교차 시점에 기울기가 완만하다면 신뢰도가 작다고 할 수 있다.

3. 과매수 과매도를 이용한 방법

과매수 구간과 과매도 구간을 이용한 방법도 존재하는데, MACD에서는 스토캐스틱이 20%와 80%를 과매도 구간과 과매수 구간으로 보는 것 과는 달리 구체적인 수치가 존재하지는 않는다. 주가의 변동이 극심해질때 단기 이평선과 장기 이평선 간의 괴리가 커지는 부분이 있는데, 이때 MACD곡선의 수치를 살펴보면(Signal도 마찬가지지만) 이전과는 달리 엄청난 숫자를 보여줄때가 있다. 위의 차트처럼 MACD곡선의 수치가 3,420까지 올라갔는데 이를 과매수 구간으로, 그리고 이후에 -2,154까지 내려갔을 때는 과매도 구간으로 판단하여 매수 매도 시점으로 판단해볼 수 있다.

4. 다이버전스(Divergence)를 이용한 방법

다이버전스란 주가의 추세와 보조지표의 추세가 반대로 움직이는 것을 의미하는데, 주가가 하락/횡보하고 있을 때 보조지표는 반대로 상승하는 경우를 상승형 다이버전스라 하며, 주가가 상승/횡보하고 있을 때 보조지표가 하락하는 경우를 하락형 다이버전스라 한다.

그렇기때문에 주가가 이전 고점을 갱신하며 상승할 하고 있지만, MACD곡선은 이전 고점을 갱신하지 못 하고 오히려 현재 고점이 직전 고점보다 낮게 움직이는 경우 매도 시점으로 판단할 수 있다. 반대로 주가가 이전 저점을 갱신하며 하락하고 있지만, MACD곡선은 현재 저점이 이전 저점보다 높아지고 있다면 매수 시점으로 판단할 수 있다.

MACD 지표 – 설명 및 적용, 거래 전략

Методы и инструменты анализа

거래의 MACD 지표(이동 평균 수렴/확산) – 설명 및 적용, 사용 방법, 거래 전략. MACD 표시기(Makdi)는 2022년에 모든 터미널 표시기의 표준 패키지에 포함되는 인기 있는 발진기 중 하나입니다. 이 지표는 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균의 수렴과 발산을 기반으로 하며 유명한 트레이더인 Gerald Appel이 발명했습니다.
선형 Macdi는 두 개의 지수 이동 평균(기본값 12 및 26)의 차이로 계산되어 결과를 평활화하기 위해 기본 이동 평균(예: 기간 9)이 추가됩니다. 지표 매개변수에서 이동 평균 기간과 구축해야 하는 가격(종가, 시가, 최소, 최대, 중간)을 지정합니다. MACD는 음수와 양수 값을 모두 사용할 수 있습니다. MACD가 0보다 높을 때 매수가 선호되며, MACD 라인이 0보다 낮으면 하락 추세를 나타냅니다. 또한 지표 차트에는 히스토그램이 있는데, 이는 MACD 라인과 신호 라인의 이동 평균 간의 차이입니다. 추세의 강도에 따라 차이가 증가하거나 감소하거나 변경되지 않을 수 있습니다. MACD는 많은 지표와 마찬가지로 큰 기간에 가장 잘 작동합니다. 매개변수는 일일 차트의 거래를 기반으로 선택되었습니다. 일중 거래의 거래자는 각 상품에 대해 독립적으로 매개변수를 선택해야 합니다.

MACD 논리

지표의 원리는 간단합니다. 장기에 대한 단기 기간의 비율을 보여줍니다. 이를 통해 추세의 강도를 결정할 수 있습니다. 추세가 가속화되기 시작하면 표시기가 점점 더 높은 막대를 그리며 표시선이 신호선에서 더 많이 벗어납니다. 히스토그램이 높고 동일한 색상이면 추세가 안정적인 것으로 간주됩니다. 히스토그램의 색상이 서로 빠르게 바뀌면 시장에 불확실성이 있습니다. 추세가 느려지면 막대가 감소하기 시작하고 Macdi 선이 수렴됩니다. 이는 통합 기간 또는 반전 가능성을 나타냅니다. 기본적으로 이동 평균의 주기는 12-26이고 신호선의 주기는 9입니다.

거래자는 이 값을 실험하여 상품과 기간에 맞게 조정할 수 있지만 빠른 이동 평균 기간은 느린 평균 기간의 절반이어야 합니다.

MACD 지표 - 설명 및 적용, 거래 전략


MACD 표시기[/캡션]

거래 신호

MACD 표시기는 여러 유형의 신호를 제공하며 거래자는 히스토그램 또는 표시선을 사용하여 가격 움직임을 예측할 수 있습니다.

MACD 지표 - 설명 및 적용, 거래 전략

  1. 0을 교차하는 히스토그램 . 이 신호는 단기 및 장기 이동 평균의 수렴을 나타냅니다. 지표가 위에서 아래로 0을 넘으면 매도가 열리고 아래에서 위로 향하면 매수가 시작됩니다. 보호 정지 손실은 가장 가까운 극값 또는 자산 이동의 0.2-0.5%로 설정됩니다.
  2. 시장의 상단과 하단에 MACD 히스토그램 . 거래자는 가격 극단에서 지표의 히스토그램의 동작에 주목합니다. 가격이 추세를 향해 강력하게 도약하고 히스토그램이 더 작아지면 거래자는 추세가 거의 완료되었다고 결론을 내립니다. 이러한 상황에서 사용자는 역추세 거래를 찾고 있으며 보호 정지 주문은 극한값 위에 놓입니다. 그들은 반전 전에 관성에 의해 강한 추세로 설치되어야하며 가격은 최대 또는 최소 2-3 번 다시 쓸 수 있습니다. 이러한 상황의 히스토그램은 과매수 및 과매도 영역을 보여줍니다.

가장 강력한 MACD 히스토그램 신호는 시장이 역전하려고 하는 추세의 끝에서 발생하는 다이버전스입니다. 이 신호는 초보자가 알아차리기 쉽지 않으며 숙련된 트레이더가 사용합니다. 가격은 계속해서 새로운 극단을 만들고 있지만 지표의 히스토그램은 그렇지 않습니다. 다이버전스가 깨지는 상황이 있습니다. 다음 가격 극값은 히스토그램 극값과 일치하지만 그 전에는 지표가 새로운 최고점을 설정할 수 없었습니다. 따라서 보호 정지 손실을 설정하는 것이 매우 중요합니다. 상승세에서는 약세 다이버전스가 발생하고 하락세에서는 강세 다이버전스가 발생합니다.

MACD 선을 넘다

MACD 지표 - 설명 및 적용, 거래 전략

신호선이 주요 신호선을 위에서 아래로 교차하면 거래자들은 시세의 임박한 하락을 예측합니다. 그리고 그 반대의 경우도 바닥에서 위로 교차할 때 구매합니다. 작은 시간 프레임에서 지표 라인의 교차에 대한 많은 신호를 찾을 수 있지만 대부분은 거짓입니다. 일간 및 주간 차트의 신호에 주의를 기울일 가치가 있습니다. 지표의 히스토그램은 필터로 사용되며 0보다 높을 때만 구매가 이루어지고 0보다 낮을 때 판매가 이루어집니다. 필요한 위치의 선과 히스토그램의 교차라는 두 가지 조건의 일치가 필요합니다.

MACD 지표의 실제 적용

표시기는 채널에서 작업할 때 잘 작동하며 과매수 및 과매도 영역에서 저항에서 지지로 그리고 다시 돌아오는 움직임을 포착할 수 있습니다. 그러나 강한 추세로 가격이 수준과 재구매 / 재판매를 눈치 채지 못한다는 것을 잊지 마십시오. Macdi는 추세의 시작과 끝을 보여줍니다. 추세의 가속 및 감속 지점을 표시합니다. 변동성이 큰 시장에서 효과적이며, 작은 가격 변동 기간 동안 거래자는 많은 손절매를 잡을 것입니다. 먼저, 추세 움직임을 포착하기 위해 지표를 만들었습니다. 일간 차트의 와이드 플랫에서는 시간당 좋은 신호를 줄 수 있습니다.

MACD 지표의 종류

표시기는 선과 히스토그램으로 구성됩니다. 일부 트레이더는 MACD 라인에 주의를 기울이지 않고 히스토그램에만 중요성을 부여합니다. 초과분을 제거하기 위해 일종의 MACD 히스토그램 표시기를 만들었습니다. 히스토그램으로만 구성됩니다. 클래식 형식에서 히스토그램과 MACD는 동일한 창에 있습니다(예: Metatrader 터미널). 일부 터미널(예:
Quik )에서는 히스토그램과 선이 별도의 창으로 분리됩니다. 지표는 지수, 단순, 거래량 가중 이동 평균을 사용하여 구축할 수 있습니다. 일부 터미널에서는 매개변수(Metatrader)로 구현되고, 다른 터미널에서는 각 유형(MACD Simple, MACD Weighed, MACD)에 대한 특수 이름이 있습니다. 예를 들어, FinamTrade 터미널에서. MACD 지표로 거래하는 방법: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

인기있는 터미널의 MACD

표시기는 모든 최신 터미널의 기본 세트에 포함되어 있습니다. 브로커의 모바일 애플리케이션에도 존재합니다. 활성화하려면 표시기 메뉴로 이동하여 MACD 또는 MACD-히스토그램을 찾아야 합니다.

QUIK 거래 터미널의 MACD

MACD 지표 - 설명 및 적용, 거래 전략

빠른 터미널에서 차트에 지표를 표시하려면 붙여넣기를 클릭해야 합니다. 그래프 추가 대화 상자가 표시됩니다. 여기에서 MACD 또는 MACD 히스토그램을 선택하고 추가 버튼을 클릭합니다. 표시기 매개변수를 변경하려면 속성 탭으로 이동합니다.

메타 트레이더 터미널의 MACD

MACD 지표 - 설명 및 적용, 거래 전략

Macdi 지표를 추가하려면 삽입 – 지표 – 오실레이터 – MACD 버튼을 클릭해야 합니다. 매개변수 설정 창이 나타나면 이동 평균의 기간, 색 구성표 및 이동 평균 유형을 선택할 수 있습니다. 메타 트레이더
터미널의 MACD[/캡션]

MACD 표시기를 설정하는 방법

기본적으로 표시기의 설정은 다음과 같습니다.

  • 느린 이동 평균 26;
  • 빠르게 움직이는 12;
  • 신호 -9;
  • 종가에 적용
  • 지수형.
  • 막대의 색상은 빨간색과 녹색입니다.

MACD 지표 - 설명 및 적용, 거래 전략

이동 평균의 기간을 변경하여 가격 변화에 대한 지표의 반응 속도를 변경할 수 있습니다. 짧은 기간에는 더 많은 신호가 있습니다. 이동 평균의 기간을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 기간이 증가함에 따라 신호의 품질이 향상되고 신호의 수가 줄어들지만 이익/거짓 비율은 더 높아집니다. 그러나 때때로 지표는 추세의 시작을 볼 수 없습니다. 매개변수를 줄이면 감도를 높일 수 있습니다. 신호의 수와 품질 사이의 “황금 평균”의 순간을 놓치지 않는 것이 중요합니다.

MACD 지표에 기반한 거래 전략

전략에 따라 Makdi 지표는 지표 세트의 일부로 사용되거나 별도로 사용됩니다.

  1. 채널 전략 – 뚜렷한 추세 없이 시장에서 사용됩니다. 상인은 가격이 오랫동안 범위에 머물 것으로 기대합니다. “상단 및 하단” 거래자를 결정하기 위해 볼린저 밴드, 가격 채널, 추세선, 이동 평균을 사용합니다. 이 경우 가격은 두 가지 위치에 있을 수 있습니다.
    1. 범위의 맨 아래 . 가격이 범위의 가장자리(볼린저의 바닥, 장기 추세선과 함께 이동)에 접근하면 거래자는 MACD 표시기를 주의 깊게 관찰합니다. 히스토그램 막대가 감소하고 다이버전스가 있고 막대의 색상이 녹색으로 바뀌고 표시선의 교차점이 있는 경우 긴 거래가 열립니다(2개 이상의 기호가 있는 경우 하나의 조건으로 충분합니다 – 신호 강화). 정류장은 극한을 넘어 설정됩니다. 자산 이동의 0.2-0.5%를 초과해서는 안 됩니다. 숏스톱을 둘 수 없다면 포지션의 크기를 줄여야 한다.
    2. 범위의 상단 . 가격이 범위의 가장자리에 접근할 때 – 볼린저의 상단에서 장기 추세선과 함께 이동하면서 트레이더는 MACD 표시기를 주의 깊게 관찰합니다. 히스토그램 막대가 감소하고 다이버전스가 있고 막대의 색상이 녹색으로 바뀌고 표시선의 교차점이 있는 경우 짧은 거래가 열립니다(2개 이상의 기호가 있는 경우 하나의 조건으로 충분합니다 – 신호 강화). 정류장은 극한을 넘어 설정됩니다. 자산 이동의 0.2-0.5%를 초과해서는 안 됩니다. 숏스톱을 둘 수 없다면 포지션의 크기를 줄여야 한다.

    MACD 지표 - 설명 및 적용, 거래 전략

    그 범위의 시세를 잘 살펴보면 범위의 경계가 무너지는 상황이 종종 발생하지만 나중에 가격이 가격대로 돌아옵니다. 위와 아래의 경계가 확장되고 있습니다. 트레이더는 추세 둔화의 순간을 놓치지 않도록 MACD 지표의 판독값을 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 가격이 범위의 가장자리에 닿기 전이나 후에 올 수 있습니다.

    범위의 중간에 새로운 거래가 열리지 않습니다. 가격이 볼린저 또는 이동 평균의 중간을 돌파하면 거래자는 포지션을 강화할 수 있습니다(D1의 9-21).

    지표의 조합

    일부 거래자는 동시에 여러 오실레이터를 사용합니다. 거래는 뚜렷한 추세(모든 지표가 동일한 신호를 나타냄) 또는 반등을 위한 임계 과매수 또는 과매도 영역에서 종료됩니다. 트레이더
    는 RSI 지표 인 스토캐스틱, Bill Williams의 멋진 오실레이터(AO),
    이동 평균 을 Macd와 함께 사용합니다 . 매수 또는 매도 영역에서 가격 행동 패턴이 발생하면 신호를 추가로 강화합니다.

    트렌드 전략

    MACD가 0보다 낮거나 MACD 보조지표를 이용한 매매기법 높을 때만 거래가 열립니다(각각 매도 또는 매수). 또한 추세, 기타 오실레이터, 이동 평균과 같은 필터를 사용합니다. 단기 거래는 추세가 확인될 때만 체결됩니다. 지지/저항이 상실되고, 확인을 위한 그래픽 패턴이 있으며, 지표 판독은 강력한 판매/구매를 나타냅니다. 수준이 깨졌을 때 지표가 추세 둔화를 나타내지 않으면 거래자는 포지션을 강화하고 시장 뒤에서 스톱을 움직입니다.

    발산과 수렴

    강한 신호는 가격과 지표 사이의 다이버전스입니다. 이것은 장기 추세의 끝을 나타낼 수 있습니다. 이러한 신호는 매일 또는 매주 큰 기간에 확인해야 합니다. 가격 반전은 하루에 거의 발생하지 않으며 더 자주 자산 이동의 5% 이하인 명확한 정지로 진입할 수 있는 기회를 제공합니다.
    Macd 표시기는 RSI 및 AO와 함께 m1 차트에서 정확한 신호를 제공합니다. 거래를 위해서는 변동성 자산을 선택해야 하며, 미국 세션 동안 하루에 2~3시간 거래하는 것이 좋습니다. 지표 중 하나가 다이버전스에 있고 다른 두 지표가 과매수/과매도되면 거래가 열립니다. 정지는 자산 가격 움직임의 0.1% 이하로 설정되고 이익실현은 고정되거나 더 높은 기간에 설정됩니다. 역전이 일어나기 전에 중지해야 하며, 최대 4~5개의 잘못된 극단이 있을 수 있으며, 그 다음에는 분기가 깨질 수 있습니다. 스톱에 도달했지만 다이버전스가 깨지지 않은 경우 거래자는 새로운 항목을 찾고 있습니다. 표시기가 0에 도달하면 다이버전스가 방전된 것으로 간주됩니다.

    여러 시간대에 작업

    트레이더는 여러 기간(보통 3개)을 관찰합니다. 장기 거래의 경우 1h, 매일 및 주간, 인트라데이의 경우 15-1h-4h, 스캘핑의 경우 1-m15-1h입니다. 가장 오래된 기간에 장기 추세가 추적됩니다. 현재 추세는 평균으로 결정됩니다. 우리는 가장 작은 기간에 항목을 찾고 있습니다. 길게 입력하려면:

    • 시니어 기간 – 긴;
    • 중간 – 긴;
    • 후자는 숏, 우리는 라인의 수렴 또는 발산에 의한 가격 반전을 찾고 있습니다.

    정지는 낮은 기간에 설정되고 테이크는 중간에 설정됩니다. 쇼트의 경우 표시는 비슷합니다. 세 가지 판독값이 모두 단방향이면 거래하지 않습니다.

    추세 분석 지표의 대표주자 MACD

    이 설정된 기간의 문제 때문에 프로 K값이 가지는 큰 변동성 문제를 지닌다는 것을 지난 글에서 설명드렸습니다.

    (스토캐스틱에 대한 활용법과 단점은 아래 링크에서 확인 가능합니다.)

    마법의 지표, 스토캐스틱(Stochastic) (Pt2. 스토캐스틱 활용방법)

    (주의) 기술적 분석은 반드시 기본적 분석을 베이스로 하시는 것을 추천드립니다. 기술적 분석이 회사의 사업, 재무건전성, 성장성 등등 회사의 사업내용과 성과를 알려주지 않습니다. (주의)

    이 스토캐스틱만으로 부족한 부분을 채워주는 보조지표, 추세분석의 대표 보조지표 MACD 를 공부하고자 합니다.

    (물론 스토캐스틱 때문에 MACD가 나올 수 있었던 건 아닙니다, 다만 같이 쓰는 것에 시너지가 좋아서. )

    MACD 는 이동평균선의 특성을 이용하여, 추세를 분석하고 매매시점을 포착하고자 만들어진 보조지표입니다.

    MACD = Moving Average Convergence & Divergence

    MACD 의 약자는 Moving Average(이동평균) Convergence(수렴한다. 가까워진다.) Divergence(발산하다. 멀어진다)를 의미합니다.

    제작자 제럴드 아펠(Gerald Appel)이동평균선의 특성

    (장, 단기 이동평균선들이 서로 가까워졌다가 다시 멀어졌다가 다시 가까워지는 특성)을 이용하여,

    주가 흐름의 추세를 파악 하고, 그 추세의 변화파악하는 목적 으로 만들어진 보조지표입니다.

    MACD의 구성

    MACD 기본적 구성

    MACD 보조지표는 총 3가지로 구성되어 있습니다.

    1. 우리가 눈여겨봐야 할 MACD선

    2. MACD 기준이 되는 0선(기준선)

    3. MACD의 후행성을 완화하고자 표시되는 시그널선

    1. MACD선 : 단기 이동평균선(기본값 12일) - 장기 이동평균선(기본값 26일)

    MACD선 은 MACD 보조지표에서 가장 중요한 우리는 MACD선 을 기준으로 추세분석을 해야 합니다.

    여담으로, 현재 우리나라 주식시장(MACD는 미국에서 개발된 지표)은 이동평균선은 5일, 10일, 20일, 60일, 120일로

    5일 단위 를 기본으로 표시되고 있습니다. 그런데 MACD선6일 단위 로 표시되고 있습니다.

    이렇게 이평선 날짜가 틀어진 것에 대해서 재밌는 이유가 있습니다.

    지금 5일 이평선은 5 거래일로 일주일을 의미합니다.

    10일2주, 20일한 달, 60일한 분기, 120일반기, 240일1년을 의미합니다.

    처음 MACD가 만들어진 1979년 미국에서는 주식시장이 한주에 6 거래일이었다고 합니다.

    다시 말해 MACD선 이 내포하고 있는 의미는 2주간의 주가 이동평균값 - 한 달간의 이동평균값 을 의미합니다.

    이 때문에, 어떤 분들께서는 현재 한국 주식시장에 맞게

    10일 이동평균값(선) - 20일 이동평균값(선) 으로 보는 것이 우리나라 주식시장에 타당하다고 주장하시는

    2. MACD 기준이 되는 0선(기준선) : 단기 이동평균선(기본값 12일) - 장기 이동평균선(기본값 26일)= 0

    0선(기준선) 이 의미하는 것은 단기 이동평균선장기 이동평균선 이 동일한 위치에서 나타나는 구간입니다.

    (주가의 장, 단기이동평균값이 같을 때) = MACD 0선의 위치

    0선(기준선) 은 MACD 지표에서 두 번째로 주의 깊게 봐야 하는 선입니다. 여기서부터는 활용에 관한 내용이므로

    아래에서 다시 설명드리겠습니다.

    3. MACD의 후행성을 완화하고자 표시되는 시그널선

    MACD 역시, 다른 보조지표와 마찬가지로 후행성 을 나타냅니다. 주가의 위치가 고정이 된 상태에서

    (그 난쟁이 거래 종료된 상태) 확인이 가능하기 때문입니다.

    (해당일자에 변동성이 큰 장이었다면, MACD가 계속 움직여 버려, 장중에서는 MACD로 추세 확인이 어렵겠죠?)

    이 후행성을 완화하고자 나타나는 것이 시그널선 입니다.

    시그널선 은 MACD선의 9일 이동평균선(값)입니다.

    시그널선 0선(기준선) 을 대신하여, 사용하면서 후행성을 완화시키나 그로 인한 오류도 숨어있으니,

    MACD의 활용

    기준선을 이용하여 추세확인

    0선(기준선) 은 앞서 말씀드린 대로 장, 단기 이동평균선(값)이 같을 때 를 의미한다고 설명드렸습니다.

    당연히 단기 이평선이, 장단기 이평선보다 주가를 더 빨리 반영하면서, 변동성이 클 수밖에 없습니다. 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액=MACD선=양수일 때 당연히 0선(기준선) 의 위쪽에 위치할 것입니다. 주가가 상승하면 당연히 MACD선 0선(기준선) 보다 멀어질 것이고 이 것은 곳 상승국면(상승추세)이라는 것을 의미합니다.

    이와 반대로 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액= MACD선 이 줄어들면서 점점 0에 가까워지는 경우, 나아가서 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액= MACD선= 음수 로 전환되어 0선(기준선)으로 떨어지는 경우 우리는 하락국면(하락 추세)으로 봐야 합니다.

    2. 기준선을 이용한 매수, 매도 타이밍

    기준선을 이용한 매수, 매도 타이밍 잡기

    2. 추세 확인 방법을 응용한 매수, 매도 타이밍 기법 입니다.

    MACD선 이 0선 아래에서 점점 올라가서 0선(기준선) 을 상승 돌파한다 = 상승국면

    MACD선 이 0선 아래에서 점점 0선과 가까워지더니 0선(기준선) 을 하향 돌파 = 하락국면

    이라고 설명드렸습니다. 그렇다면 이것을 가지고 '무릎에서 사서 어깨에서 판다'는 전략을 쓸 수 있지 않을까요?

    3. 0선(기준선) 을 이용하지 않고 시그널선 을 이용한다.

    21.10.18 ~ 21.11.26 LG디스플레이 일봉차트

    개인적으로 0선(기준선) 을 매수/매도 타이밍을 잡으려고 시도를 해봤지만, 잘 안 맞는 다고 많이 느꼈습니다.

    그래서 0선(기준선) 보다, 매수/매도 타이밍이 좀 더 빠르게 나타나는 시그널선 을 활용한 매수/매도 타이밍을

    MACD선 이 시그널선 을 상향 돌파(골든크로스) -> 매수 타이밍

    MACD선 이 시그널선 을 하향 돌파(데드크로스) -> 매도 타이밍

    위의 차트는 LG디스플레이의 21년 10월 18일에서 21년 11월 26일 차트입니다.

    10/18에 MACD선 이 시그널선 을 상향 돌파하면서 바로 상승 추세를 볼 수는 없지만,

    다이버전스 현상 (지표와 주가가 다르게 움직이는 현상) 이 발생하며, 추세반전 신호 가 포착되고

    10/26 상승국면 에 접어들 어 2 1/07/28의 전고점 23,450원의 근처 23,350원 의 고점을 나타냈습니다.

    머리에서 팔면 좋겠으나 이후 MACD선 이 꺾이면서, 시그널선 을 하향 돌파(데드크로스) 하며 주가 조정

    그런데 시그널선 을 이용한 매수/매도 타이밍을 잡을 경우 약간의 단점이 있습니다.

    거짓 신호를 보낼 때도 있다.

    는 것입니다. 위에서 보여준 차트 이후를 보여드리자면 21/11/26일에 매도하지 않았다면.

    단기 조정을 거치고 난 후 26,000원의 더 높은 수익 을 볼 수 있었을 것입니다.

    4. 다이버전스 를 이용한, 매수/매도 타이밍.

    LG디스플레이 21년 10월 차트

    3. 번에서사용한 차트를 예로 들어서 설명드릴 수 있을 것 같습니다.

    시그널선을 이용한 매수 타이 밍이 10/1 8 에 나타났는데, 주가는 계속 하락 추세를 보이고 있었으나,

    MACD선 이 상승하면서 시그널선 을 상향 돌파하였습니다. 주가 차트의 움직임과 반대되는 상황이었죠..

    결국 이 다이버전스를 보여준 상황에서 주가는 반등에 성공했습니다.

    주가 상승 -> MACD 선 하락 다이버전스 -> 미래에 주가 상승 예고

    주가 하락 -> MACD 선 상승 다이버전스 -> 미래에 주가 상승 예고

    부록 : MACD Oscillator(오실레이터)

    LG디스플레이 MACD와 MACD오실레이터

    MACD Oscillator (오실레이터)(이하 오실레이터)는 MACD선 에서 시그널선 차감 하여,

    막대차트 로 표시하는 지표입니다.

    0선(기준선) 보다 MACD 보조지표를 이용한 매매기법 MACD선 시그널선 위 에 있을 경우 오실레이터도 0선(기준선) 위에 막대기로 표시되고

    0선(기준선) 보다 MACD선 시그널선 아래 에 있을 경우 오실레이터도 0선(기준선) 아래 에 막대기로 표시 됩니다.

    막대의 길이는 뭘까요?? MACD선 시그널선을 차감한 금액 이 크면 길어지고, 적으면 짧아집니다.

    0 아래에서는 역방향이 됩니다. MACD선 시그널선을 차감한 금액 이 적으면 길어지고, 많으면 길어집니다.

    간단하게 설명하자면, MACD선 시그널선 이 MACD차트에서 간극이 멀어지면 막대의 길이가 길어지고,

    간극이 좁으면 막대가 짧아집니다.

    1. 오실레이터가 0 아래에서 0위로 차트가 바뀔 때? -> 매수

    2. 오실레이터가 0 위에서 0 아래로 차트가 바뀔 때? -> 매도

    3. 오실레이터가 0 위에서 막대그래프의 길이가 늘어날 때 -> 매수

    4. 오실레이터가 0 위에서 막대그래프의 길이가 줄어들 때 -> 매도

    3. 번 4. 번의 경우 0 이하에서는 역으로 생각하시면 될 것 같습니다.

    오실레이터를 부록 이라고 칭한 이유는 결국 시그널선 을 이용하기 때문입니다.

    그렇기 때문에 시그널선 을 이용하는 매수/매도 타이밍과 얼추 비슷한 장점과 단점을 모두 다 가지고 있습니다.

    스토캐스틱과 활용 전략(개인적 방식)

    22년 삼성전자 일봉차트와 MACD, 슬로우 스토캐스틱

    삼성전자를 1월에 MACD를 보지 않고 스토캐스틱만으로 매수했다면, 정말 아찔할 것 같습니다.

    스토캐스틱에서는 매수신호 를 보냈지만, MACD는 매도신호 를 일찌감치 보내주고 있었으니까요.

    (물론 저도 못 팔고 여전히 물려 있습니다 ㅜㅜ)

    저는 전략을 이렇게 짜보는 게 어떨까 생각하고 있습니다.

    1. MACD 를 활용한 매수는 보수적으로 접근한다

    ㄴ0 이하에서 사지 않을 것, 스토캐스틱 의 과매도 구간에서 상승하면서, 매수신호를 보내더라도

    MACD 가 0 이하에서는 매수 금지

    - 이렇게 하려고 하는 이유는 매수를 결국 추세 확인 후 매수를 하기 위함 입니다.

    시그널선 은 함정을 가지고 있는 것을 알고 있으니, 발바닥에서는 못 사더라도 무릎에서 사겠다 고 접근하려고

    2. 스토캐스틱 으로 종목을 보유하고 있을 때는 주가 위치를 계속 확인한다.

    과매도 구간에 진입했을 때는, 매도할 준비를 한다.

    3. 과매도 구간에서 MACD 선이 버티고 있다면, 일단 대기. MACD 가 하락을 시작하고 시그널 선 아래로 하락할 때,

    1차 매도 기준선(0선)을 아래로 하향 돌파할 때, 전량 매도한다.

    ㄴ이렇게 하는 이유는 1차적으로 시그널선에서 이익을 취하고(분할매도), 기준선(0선)에서 확실하게 추세 하락으로

    4. 결국 MACD 로 추세 확인, 스토캐스틱 으로 현재 주가 위치와 과매수/과매도를 확인하기 위해 사용한다.

    이렇게 매수 전략을 짰습니다.

    마무리.

    MACD 역시 보조지표라는 점을 잊어서는 안 되겠습니다. 보조지표를 주 지표로 한번 사용한 적이 MACD 보조지표를 이용한 매매기법 MACD 보조지표를 이용한 매매기법 있었는데, 그냥 손실 봤습니다 ㅜㅜ

    물론 제가 아마추어 다 보니, 쓸데없는 해석을 했기 때문으로 보고 있습니다. 결국 주로 봐야 되는 건 기본적 분석주가 차트+이평선이 되겠네요.

    오늘은 MACD에 대해서 공부해 보았습니다. 부족한 점, 잘못된 점을 가르쳐 주시면 정말 진심 어린 충고 해주시는구나 감사를 드릴 것이며, 좋은 투자방향으로 삼도록 하겠습니다.


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