상대강도지수(RSI)
이번 게시물은 차트를 볼 때 자주 사용하는 RSI 지표에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
상대강도지수 (RSI)
RSI는 1978년 미국의 웰리스 와일더(J.Welles Wilder Jr.)에 의해 개발된 보조지표로 '상대강도지수' 라고하며 추세의 반전을 확인하는데 유용한 보조지표입니다.
RSI는 일정한 기간을 기준으로 그 기간의 가격 변동분 중 상승분이 어떤 비중을 차지하고 있느냐를 나타내는 것으로, RSI가 0에 가깝다는 것은 그 일정기간 중 하락강도가 강하다는 것이고, 반대로 RSI가 100에 가깝다는 것은 그 일정기간 중 상승 강도가 강하다는 것을 나타내는 것이죠.
어떤 기간 동안에 상승폭과 하락폭이 같다면 RSI는 50%가 되며, 50%를 기준으로 상승추세와 하락추세를 판가름할 수 있기 때문에 매우 중요한 의미를 가지게 됩니다. 상승 트렌드 형성 중에는 오르는 폭이 더 많고 이로 인해 RSI가 50% 이상 수준에 있는 경우가 많고 반대로 50% 이하 수준이면 가격 상승폭이 가격 하락폭보다 작았다는 것을 나타내며 이 경우에는 RSI가 50% 아래에서 움직이는 경우가 많아집니다.
간단하게 말해서 RSI는 0과 100 사이에서 움직이며 주어진 기간 사이의 가격 변동폭 중 상승폭의 비중을 표시하며 가격의 급격한 변동치를 순화시킨 지표라고 볼 수 있겠습니다.
그러면 이제 RSI의 계산 방법과 공식에 대하여 짧게 알아보겠습니다.
계산 방법
1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 한다.
2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라고 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 한다.
4. AU를 AD 값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 하며, RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
계산 공식
RSI = RS / ( 1 + RS ) 또는 RSI = AU / ( AU + AD ) 두 공식 모두 결과는 동일하며 대체로 이 값은 백분율로 나타냅니다.
이 지표의 파라메터로는 9일, 14~15일, 25~28일 등이 있으며 주로 14일을 사용할 것을 권유합니다.
RSI의 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라미터로 주어집니다. 예를 들어 RSI를 15일에 대하여 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우에는 그래프에 (15, 5)라고 표시해 주는 것이 일반적입니다. 유사한 지표로는 스토캐스틱이 있습니다. (스토캐스틱은 추후에 게시하겠습니다)
RSI를 사용하는 방법
RSI는 '지표-상대강도지수(RSI)' 로 차트에서 추가할 수 있으며, 활용방법 또한 다양합니다.
삼성전자 일봉 RSI (출처:인베스팅닷컴)
웰리스 와일더는 70% 이상을 초과매수 국면 으로, 30% 이하를 초과매도 국면 으로 규정을 하였습니다.
RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있지만, 이 경우 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있습니다.
따라서 이 기법을 보안하기 위해 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도 를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수 하는 방식으로 보완할 수 있습니다.
또 다른 전략으로는 RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법도 있지만 자주 사용하지는 않습니다.
RSI는 상승추세나 하락추세시 과매도와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한 가지 신호만 고려하는 것이 좋습니다.
상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락 추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시에만 매도시점으로 활용하는 식으로 말이죠. (이 방법은 RSI 지표에 많이 익숙해진 다음에 적용을 해보심이 좋을 것 같습니다. 많이 어려운 개념이네요)
RSI 보조지표를 사용할 때 유의점
RSI는 천장과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면에 천장과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못하다는 단점 이 있습니다. 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI가 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 어려워지죠.
또한 RSI가 70% 이상으로 높아지면 과매수권으로 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 분류하는 것은 많이 올랐으면 차익 실현 매물이 나올것임을 가정하는 것인데 실제로는 주가가 떨어지지 않는 경우도 많습니다. 호재에 의해 강한 상승을 하는 상황이라면 RSI 값이 70% 이상이어도 계속 상승하는 경우도 많다는 얘기죠.
따라서 RSI 지표는 독립적으로 사용하기보다는 보조적인 판단 근거로 사용하곤 합니다.
다들 여기까지는 쉽게 따라오셨을 것이라고 생각합니다. 다른 보조지표들에 비해 RSI 지표의 개념과 사용법은 상대적으로 쉽게 적용할 수 있기 때문이죠.
이제부터는 조금 더 집중하셔서 머릿속으로 이해하시고 직접 차트에 적용을 시켜보셔야 할 것입니다.
다이버전스(Divergence)
Failure Swing
먼저 다이버전스에 대해 설명드리기 전에 추세 전환을 예고하는 Failure Swing 이라는 기법을 설명드리겠습니다.
Failure Swing 기법에는 Top Failure Swing과 Bottom Failure Swing 두 가지로 나뉘게 됩니다.
Top Failure Swing
Top Failure Swing은 상승국면에서 나타나며 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 이 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 경우 입니다. 이때에는 직전 상승추세가 마무리될 것을 예고하는 것이라고 볼 수 있으며 전저점 또는 70% 하향 이탈 시 매도로 대응해야 합니다.
bottom failure swing
Bottom Failure Swing은 하락국면에서 나타나고 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점을 다시 하회하지 못하고 상승 반전되는 것 을 의미합니다. 이 때에는 위의 그림과 같이 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향 돌파하는 시점에 매수하는 것이 좋습니다.
다이버전스(Divergence)
다이버전스는 발산, 일탈이라는 의미로 현재 종목의 가격과 RSI가 서로 반대로 가는 것을 의미합니다.
또한 다이버전스는 Regular, Hidden, Exaggerated 총 3가지의 종류로 나뉩니다.
일반 다이버전스(Regular Divergence)
일반 다이버전스는 추세의 반전을 나타냅니다.
Regular Divergence
하락 다이버전스는 차트(가격)의 고점은 높아지고 있지만 RSI 지표의 고점은 서서히 낮아지는 모습 을 보여줍니다.
우리는 이 신호가 발견되면 앞으로 차트의 추세가 하락하는 것을 예측해볼 수 있게 됩니다.
그렇다면 왜 가격은 올라가는데 RSI 지표는 낮아지는 모습을 보이는 걸까요?
가격은 계속 상승하지만 매수세의 힘이 서서히 약해지면서 "고점에서 이익실현을 하여 가격이 떨어질 것이다"라는 것을 예측하는 것입니다. 그래서 하락 다이버전스에 신뢰성을 뒷받침하는 것은 바로 "거래량"입니다.
비트코인 하락다이버전스 일봉 (출처:인베스팅닷컴)
하락 다이버전스가 발견되면 무조건은 아니지만 위의 사진처럼 RSI 고점과 거래량이 같이 낮아지는 모습을 볼 수 있습니다. 우리는 위의 사진과 같은 신호가 발견되면 "고점 달성 후 하락을 할 것이다"라는 것을 예측해볼 수 있겠죠.
상승 다이버전스는 차트(가격)의 저점은 낮아지고 있지만 RSI 지표의 저점은 서서히 높아지는 모습 을 보여줍니다. 우리는 이 신호가 발견되면 앞으로 차트의 추세가 하락에서 상승으로 전환되는 것을 예측할 수 있습니다.
비트코인 일봉 상승 다이버전스 (출처 : 인베스팅닷컴)
가격은 지속적으로 하락하는 추세를 보여주나 RSI 지표 상으로는 매도세가 감소하는 동시에 매수하려는 힘이 증가하는 형태를 보여주게 됩니다. 차트를 보게 되면 하락의 기울기가 완만해지면서 힘이 서서히 감소하는 듯한 모습을 보여주죠.
3. 그렇다면 하락/상승 다이버전스를 어떻게 이용해야 하는가?
일반적으로 하락 다이버전스가 차트에서 발견되면 하락 추세 전환에 대해 대비하거나 선물기준으로 롱보다는 숏에 비중을 더 두고 보는 것이 좋습니다. 반대로 상승 다이버전스가 차트에서 발견되면 상승추세 전환에 맞춰 매수 타이밍을 보거나 선물기준으로 숏보다는 롱에 비중을 두고 보는 것이 좋겠죠.
하지만, 다이버전스의 신뢰가 깨지는 시점에서는 과감하게 포지션을 정리하고 다시 진입 시점을 보는 것이 좋습니다.
신뢰가 깨진다는 말은 하락 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 다이버전스 발견 후 매도 혹은 숏에 배팅을 하였는데 갑자기 매수 거래량이 붙게 되며 가격이 상승하거나, 상승 다이버전스 발견 후 매수 혹은 롱에 배팅을 하였는데 갑자기 매도 거래량이 붙게 되어 가격이 하락할 때 는 다이버전스의 신뢰가 깨졌다고 판단하고 포지션을 종료하는 것이 베스트가 될 수 있다는 얘기입니다.
히든 다이버전스와 과장된 다이버전스는 다음 게시글에서 만나도록 하겠습니다. 여기까지만 해도 벅차네요..
마지막으로 다이버전스의 특징에 대해서 간단하게 나열하고 마무리 짓도록 하겠습니다.
1. 다이버전스는 짧은 시간대 차트에서 자주 발생하지만 긴 시간대일수록 신뢰도가 높습니다.
2. 일반 다이버전스와 히든 다이버전스가 동시에 발생할 시에는 히든 다이버전스를 더 신뢰해야 한다.
3. 다이버전스가 발생할 시 무조건 추세 변환이 일어난다는 생각은 금물. 보조지표는 참고용이므로 언제나 바뀔 수 있다는 것을 인지해야 한다.
필자도 RSI에 대해 공부하면서 글을 쓰는 입장이라 내용이 정확하지 않을 수 있습니다. 하지만 최대한 내용을 이해하고 적용해본 뒤에 작성한 내용이므로 잘못된 개념이나 수정할 부분이 있으면 언제나 댓글로 남겨주시면 적극 반영하겠습니다.
깐깐한 조부장 블로그
RSI란 상대 강도 지수(Relative Strength Index)의 약자로, 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지수입니다. 1978년 미국의 기술적 분석가인 웰스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 고안했습니다. 일정 기간 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 많으면 과매수로, 하락한 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식입니다.
0에서 100 사이의 값을 가지며, 흔히 70 이상이면 과매수(Overbought) , 30 이하이면 과매도(Oversold) 로 봅니다. 예를 들어 RSI가 70을 넘어간 상태면 과매수 상태기 때문에 매수할 경우 고점에 물릴 가능성이 있는 것으로 이해하시면 됩니다. 반대로 RSI가 30 이하였는데 서서히 올라 과매도 상태가 풀린다면 매수신호로 볼 수 있습니다.
이는 절대적인 기준은 아니며, (70, 30)이 아닌 (80, 20)이나 (65, 35)로 설정하는 투자자도 있습니다.
RSI 계산할 때 잡는 기간은 흔히 14일(=2주)를 사용하며, 이 기간 역시 조정 가능합니다.
RSI Example of Walmart(WMT)
월마트의 과거 RSI(14일) 일봉 예시입니다. 초반에 잠깐 반등해 RSI가 과매도 상태에서 30이상으로 올라갔지만 직후 주가가 바로 떨어졌습니다. 하지만 그 이후 다시 과매도 상태에서 풀리면서 주가가 상승세를 탄 것을 확인하실 수 있습니다.
차트 맨 뒷쪽을 보시면 RSI가 70을 넘어 과매수 상태가 된 뒤 주가가 쭉 하락한 걸 볼 수 있습니다.
💡 핵심 요약
- RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수)는 1978년에 개발된 모멘텀 오실레이터(Momentum Oscillator)이다
- RSI는 과매수, 과매도에 대한 신호를 제공하며, 보통 주가 그래프 밑에 표시된다
- 일반적으로 RSI가 70 이상이면 과매수, 30 이하이면 과매도라고 여겨진다
계산 방법
U = 전날 주가보다 오늘 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up)
D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down)
AU = 일정 기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups)
AD = 일정 기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs)
RS = AU / AD
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
(RSI 시그널 = RSI의 이동평균선)
계산 방법이 꽤 복잡해 보이는데요, 요약하면 RS는 일정 기간동안 주가 상승폭을 일정 기간동안 주가 하락폭으로 나눈 값이며, RSI는 RS를 이용해 0과 100 사이의 값을 갖게 됩니다.
RSI를 계산할 때 N일은 보통 14일을 사용합니다. RSI를 고안한 웰스 와일더가 14일을 사용할 것을 권장했고, 그 외 자주 사용되는 값은 9, 25 등입니다.
일반적으로 일정기간동안 U의 평균값 또는 D의 평균값을 계산할 때 단순이동평균이 아닌 SMMA(SMoothed Moving Average)를 사용합니다. 또는 EMA(Exponential Moving Average, 지수이동평균)를 사용하는 경우도 있습니다.
이동평균 방식이나 N일 설정하는 것은 보통 MTS, HTS에서 지원합니다.
RSI를 매매지표로 이용하기
예시. AAPL (2021. 2. 20)
(상)RSI (하)주가 차트
글쓰는 날짜 기준 애플(AAPL) 주식의 RSI 차트와 주가 차트를 한번 보겠습니다.
RSI가 70을 돌파해 거의 90에 도달한 2020년 8월 부근이 과매수로 강력한 매도 신호로 맞은 것을 확인할 수 있고, 그 직후 약 9월경 RSI가 30을 밑도는 시점이 과매도로 매수신호가 맞게 작동한 것을 확인할 수 있습니다.
오늘자 RSI가 30을 하회하고 있는데 이 또한 매수신호로 볼 수도 있습니다.
RSI와 다이버전스(Divergence, =분기, 괴리)
RSI와 주가는 항상 일치하는 것이 아닙니다. RSI가 떨어지고 있는데 주가는 오르는 경우, 또는 그 반대의 경우도 종종 발생하는데, 이를 다이버전스라고 합니다.
Divergence Cheat Sheet. Image from New Trader U
위 그림은 주가(파란색 선)와 RSI(빨간색 선) 사이 방향성에 차이가 있을 때 예상되는 향후 주가 방향을 나타낸 것입니다. 100% 예측 가능한 것은 아니지만, 향후 추세를 예측하는 지표로 사용할 수 있습니다.
다이버전스는 약세(Bearish), 강세(Bullish) 다이버전스로 구분하고, 유형에 따라 일반 다이버전스, 히든 다이버전스, 과장 다이버전스 등으로 구분할 수 있습니다
- 일반 다이버전스 (Regular Divergence)
- 주가의 고점이 상승하고, RSI의 고점이 하락하는 경우 -> 약세
- 주가의 저점이 하락하고, RSI의 저점이 상승하는 경우 -> 강세
- 주가의 고점이 하락하고, RSI의 고점이 상승하는 경우 -> 약세
- 주가의 저점이 상승하고, RSI의 저점이 하락하는 경우 -> 강세
- 주가가 고점을 횡보하고, RSI의 고점이 하락하는 경우 -> 약세
- 주가가 저점을 횡보하고, RSI의 저점이 상승하는 경우 -> 강세
RSI의 한계
강한 추세가 나오는 경우 RSI가 일치하지 않을 수 있습니다. RSI가 70이상으로 과매수 상태라 차익실현 매물이 나올 것이라고 예측을 하더라도 매수세가 지속되어 RSI가 90을 상회하는 경우도 생깁니다. 실제로 최근 애플, 테슬라같은 경우 RSI가 80~90대를 찍어 멈출 줄 모르는 상승세를 보여주기도 했습니다.
[투자] 공부하는 사람
RSI 차트 보조 지표는 Relative Strength Index의 약자로 현재 추세의 강도를 백분율로 환산하여 차트의 추세가 언제 전환될 것인지를 예측하는데 유용하게 사용되는 지표입니다. 7강에서 다루었던 MACD도 차트의 추세가 전환되는 시점을 포착하기 위한 보조지표인데, MACD는 이동평균선을 사용하여 그 시점을 알아보고자 했던 것이라면, RSI는 최근 며칠 동안의 상승폭과 하락폭만 계산식에 포함되어 있기 때문에 매수세와 매도세의 힘의 강도를 측정하는 데는 MACD보다 더 유리한 지표입니다.
RSI는 차트가 상승 추세인 경우 얼마나 강한 상승세인지 혹은 차트가 하락 추세인 경우 얼마나 강한 하락세인지를 퍼센트로 나타내는 지표이기 때문에 당연히 RSI의 수치는 0~100의 값을 갖습니다. 그렇다면 먼저 RSI 지표의 계산식 부터 살펴 보도록 하겠습니다. RSI 지표의 설정값은 최근 14일의 설정을 사용하지만 사용자가 본인의 매매 스타일에 맞게 조정하여 사용할 수 있습니다. 아직 본인만의 매매 스타일이 없거나 지표에 대한 이해가 부족하신 분들은 기본값으로 설정된 14일을 그대로 사용하시면 됩니다. 참고로 RSI 지표의 개발자인 웰레스 월더(Welles Wilder)님은 14일을 사용하는 것을 추천한다고 하였고 9일과 25일도 추세의 기간에 따라 많이 참고하는 수치입니다.
차트 보조지표 RSI 계산식
수식을 보면서 지표에 대한 이해를 해봅시다. 만일 미친 상승장이라서 14일 동안 상승만 있었다고 가정해보면 RS의 분모가 0이 됨에 따라 RS값은 ∞가 되고, 따라서 RSI의 값은 100이 됩니다. 반대로 14일 동안 하락만 있었다고 가정해보면 RSI의 분자가 0이 됨에 따라 RS값은 0이 되고, 따라서 RSI의 값은 0이 됩니다. 즉, RSI의 수치가 클수록 최근 14일동안 상승폭이 큰 것이며, RSI의 수치가 작아질수록 최근 14일 동안 하락폭이 큰 것입니다. RSI의 값이 50이라는 것은 RS의 값이 1이라는 것이고 따라서 14일 동안 상승폭과 하락폭이 정확히 같다는 것을 의미합니다. 이 식으로 알 수 있는 사실은 RSI의 수치가 50을 기준으로 50 이상이면 상승폭, 50 이하이면 하락폭이 크다는 사실입니다. 따라서 시장의 힘이 상승 변동이 큰지 하락 변동이 큰지를 판단하기 위해서 RSI가 50을 기준으로 생각하기도 합니다.
트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트(RSI지표가 적용된 모습)
RSI의 매매신호
RSI 지표를 차트에 적용해보면 RSI의 수치가 30과 70에 구분선이 그어져 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 계산식을 살펴 보았을 때 RSI의 수치가 30이라는 말은 최근 14일간의 상승폭의 평균과 하락폭의 평균의 비율이 3:7이라는 것이고, RSI의 수치가 70이라는 말은 최근 14일간의 상승폭의 평균과 하락폭의 평균의 비율이 7:3이라는 것을 의미하는데, 이 비율은 시장이 과열되어 있는지 침체되어 있는지를 판단하기 위한 수치일 뿐이지 절대적인 수치는 아닙니다. 일반적으로 RSI의 수치가 70을 넘어간다면 시장 과열, 과매수 상태로 판단하여 매도 시점으로 해석하고, RSI의 수치가 30 이하로 떨어졌을 때 시장 침체, 과매도 상태로 판단하여 매수 시점으로 해석하긴 하지만 이 매매 신호를 상황에 맞게 사용해야 합니다. 위의 비트코인 일봉 차트를 살펴 보면 맨 처음 RSI의 수치가 70 이상으로 상승했을 때 이를 매도 신호로 받아들여 매도를 진행했다면 익절은 언제나 옳다고 해도 추가적인 상승을 못 먹었다는 것에 RSI 지표에 대한 신뢰를 잃을 수 있습니다. 따라서 RSI 지표를 참고할 때 RSI 70 = 매도, RSI = 30은 매수라는 공식으로 여긴다면 안됩니다. 오히려 RSI의 수치가 70 이상으로 올라가면서 오랫동안 추가적인 상승을 하는 경우와, RSI의 수치가 30 이하로 떨어지면서 추가적인 하락을 오랫동안 하는 경우를 과거 차트에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트(RSI의 매매신호)
RSI의 디버전스
사실 RSI는 매매 신호를 포착하려는 것 보다는 추세의 전환을 알아보려고 하는 성격이 더 많습니다. RSI의 매매 신호로만 매매에 임하는 것은 수익을 극대화 하기에는 다소 무리가 있으며, 보통 추세의 확인을 위해서 사용합니다. 특히 7강에서 언급했던 디버전스 분석은 RSI와 잘 맞는 분석입니다. RSI 지표에서 나타나는 디버전스는 비교적 신뢰도가 높은 편이며 특히 RSI의 수치가 70 이상이거나 30 이하인 경우 나타나는 디버전스는 매매 계획에 추가하는 것이 좋습니다. 보조지표의 디버전스란 상승 추세에서 차트는 고점을 높이고 있으나 지표의 고점은 높아지지 않는 경우와, 하락 추세에서 차트의 저점은 낮아지고 있으나 지표의 저점은 낮아지지 않는 현상을 말하는데 이는 대표적인 추세 전환 신호입니다.RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수)
트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트 (RSI의 하락 디버전스 발생과 추세의 전환) 트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트(RSI의 상승 디버전스 발생과 추세의 전환)
기술적지표3 - RSI(RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 상대강도지수), Stochastic(스토캐스틱)
RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내며, 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.
RSI 지표 개발자인 Welles Wilder는 RSI가 70%이상이면 과매수, 30%이하면 과매도 상태로 규정했다.
RSI 지표 공식
- 가격이 전보다 높은경우 상승분을 U(Up), 하락한 경우 하락분은 D(Down) 값이라고 한다.
- U와 D의 평균값을 각각 AU(Average Ups), AD(Average Downs) 라고 한다.
- AU/AD = RS(Relative Strength)
- RSI = RS / (1 + RS)
U와 D의 평균값을 구할때 Welles Wilder는 14봉을 사용하길 권장했다. 또한, 이전에 배운 지수이동평균을 계산한것처럼 최근값에 조금더 가중치를 부여해서 계산해 커스토마이징된 RSI를 사용 할 수도 있다.
RSI 그리기
추세전략을 활용함에 있어서 RSI는 정말 많이 사용되는 지표이다. 과매수, 과매도 구간을 위와 같이 정석대로 표기하였고, 나름 가격 차트와 비교해도 쓸모가 있어보인다. 하지만 실제 전략에 대입했을때는 고정된 파라메터를 사용하는것보다는 본인만의 시장과 연결된 변수를 사용하여 과매수 과매도 구간을 캐치하는것을 추천한다.
Stochastic(스토캐스틱)
스토캐스틱이란?
스토캐스틱은 특정 시장의 추세를 측정하는데 사용되는 지표이다. 자산의 최근 가격 종가를 과거 가격의 시가와 종가의 범위와 비교한 것이다. 이 가정의 기초 이론은 상승 추세에 있는 시장은 그 범위의 최고가 가까이에 장을 마감하고, 하락 추세에 있는 주식은 범위의 최저가 가까이에 장을 마감한다는 것이다.
스토캐스틱에는 Fast Stochastic과 Slow Stochastic이 존재하는데, Fast Stochastic은 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈가 많다(가짜 매수, 매도 신호가 많이 발생). 그래서 일반적인 경우 Slow Stochastic을 사용한다.
스토캐스틱 지표 공식
- K = (현재가 - MIN(n 기간 가격)) / (MAX(n 기간 가격) - MIN(n 기간 가격)) * 100
- D = K의 m기간 이동평균(SMA)
스토캐스틱 그리기
Slow Stochastic을 사용하기위해서는 n, m, t 3개의 하라메터가 필요하다. 일반적으로 15, 5, 3 을 많이사용한다. 해당방식으로 그래프를 그려보자
일반적으로 오실레이터에 표기할때 과매수, 과매도 선을 80%, 20%로 설정한다. 이 역시 널리 알려진 이론이라 실전에 그대로 사용하기는 힘들다.
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