Forex Market은 왜 24시간 거래가 가능한가? ATFX 초보자 온라인 가이드

마지막 업데이트: 2022년 5월 25일 | 0개 댓글
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Forex Market은 왜 24시간 거래가 가능한가? ATFX 초보자 온라인 가이드

개장 시간이 길수록 거래자들의 야간거래 위험은 낮아집니다. 예를 들어, A-주식 시장 은 하루에 4시간만 열리고, 주가지수 선물은 30분 정도 연장된다면 나머지 19.5~20시간은 폐장하게 됩니다.

만약, 폐장 시간동안 시장에 영향을 미치는 큰 소식이 있다면, 거래자들은 제 시간에 포지션을 열거나 닫을 수 없습니다. 이것은 거래자들이 거래 기회를 놓치거나 위험을 피할 방법이 없습니다.

주식 시장 에는 주요 정책 과 규제가 시장의 폐장 시간 이후에 공개되는 경우가 대부분 입니다. 공식적인 이유는 “안정성 유지”를 위한 것이지만, 모든 거래자에게 있어서 기본적으로 초기 거래에서의 콜 경매는 가능한 것이 아닙니다.

상품 선물 시장의 거래시간은 더 길지만, 5시간 주기에 불과하며 하루 중 나머지 19시간은 고위험 상태에 노출됩니다.

주식 시장 이 국제 뉴스의 영향을 덜 받는다면, 상품 선물 시장은 국제 뉴스의 발표에 크게 의존하게 됩니다. 여러분은 금과 은 거래, 콩 옥수수, 원유 및 기타 상품에 대한 국내 가격 결정력이 없다는 것을 알아야 합니다. 상승과 하락은 국제 시장의 공급과 수요패턴에 Forex Market은 왜 24시간 거래가 가능한가? ATFX 초보자 온라인 가이드 달려 있습니다.

ATFX_forex-trading-market

외환(Forex) 시장 은 기존의 주식시장 및 선물시장과 비교하여 많은 장점이 있으며, 그 주중 가장 분명한 것은 24시간 거래가 가능하다는 것입니다. 거래 시장의 주된 이용자는 일반 근로자 일 것입니다. 이들은 대부분 낮시간동안 거래에 집중할 수 없습니다. 6시 혹은 7시에 퇴근하고 집에 돌아오면 주식거래와 선물거래시장 은 이미 폐장하였으며, 거래를 하고 싶어도 거래를 할수 없을 것입니다.

하지만 외환시장 의 경우 저녁 6시나 7시가 시장 변동성이 가장 많은 시간입니다.

지루한 연속극 및 다른 쇼를 보는 대신 MT4 거래플랫폼 을 열어 국제시장의 움직임을 관찰하고 거래에 참여하는 것이 더욱더 흥미로울 것입니다.

그렇다면 24시간 거래가 가능한 외환시장은 어떻게 이루어질까요?

실제로 아시아, 유럽, 미주 지역의 일일 거래시간을 할당한 후 데이터 교환을 통해 계속적인 거래가 가능합니다.

외환시장 에서 우리는 보통 24시간을 아시아세션, 유럽세션, 미국세션의 세 기간으로 나누는데, 이 세 기간은 차례로 MT4플랫폼의 연속성으로 이루어 집니다.

ATFX-forex-market-hour

1. 아시아 거래세션

지구가 서쪽에서 동쪽으로 자전함에 따라 매주 초에 아시아는 월요일에 가장 먼저 진입하고 유럽과 미국은 시차에 따라 지연됩니다. 이것을 바탕으로, 외환 거래시장이 월요일에 열렸을 때 첫 번째 가격은 아시아의 Wellington에서 시작되고 금요일 마감의 최종 가격은 북미의 New York으로 적용하게 됩니다.

시차 때문에 중국 거래자들에게 월요일 개장 시간은 오전 0시가 아니라 아침6시(동절기)/ 5시(하절기)라는 점을 명심해야 합니다. 금요일 마감시간은 24가 아니라 토요일 오전 4시(동절기)/ 3시(하절기)입니다. 하루의 주기에서 동이 트는 순서에 따라 견적을 제공하는 도시는 웰링턴, 시드니, 도쿄, 홍콩, 싱가포르, 프랑크푸르트, 런던 그리고 뉴욕 입니다.

일반적으로 아시아 거래 세션은 싱가포르 호가의 마지막 시간인 16시(동절기)/15시(하절기)에 종료되는 것으로 알려져 있습니다.

2. 유럽 거래세션

주요 호가는 런던이 유럽의 중심이지만 독일 프랑크푸르트가 가장 먼저 아침을 시작하게 때문에 초기 호가는 프랑크푸르트에서 제공됩니다.

아시아 시장이 종료되면 유럽 시장이 시작되며 이는 16시(동절기)/13시(하절기), 종료는 8시간 이후인 24:30(동절기)/23:30(하절기) 가 됩니다.

외환 시장은 주로 미국 달러와 다른 직접 통화로 거래되기 때문에 , 아시아 세션동안 외환시장의 변동성은 매우 작으며, 유럽 시장이 개장되고 난 후 활발한 거래시장이 형성된다고 믿는 것이 관례입니다.Forex Market은 왜 24시간 거래가 가능한가? ATFX 초보자 온라인 가이드

현실도 마찬가지입니다. 아시아 거래 시간은 상대적으로 변동성이 적을 뿐만 아니라 추세 방향과 반대되는 경향이 있습니다.

예를 들어 EURUSD 는 아시아 세션과 유럽 및 미국 시장의 거래 방향이 상반되는 경우가 많습니다.

USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDHKD 등과 같이 일부 통화는 예외도 존재합니다. 이는 아시아권 통화가 일부 포함되어 있기 때문에 아시아권 통화의 변동성은 나쁘지 않지만 전반적인 변동성은 여전히 유럽과 미국 세션만큼 종지 않습니다.

이를 바탕으로 현명한 트레이더들은 아시아 시장을 지켜보면서 오후 4시에 유럽 시장이 올 때만 거래계획을 실행하는 경향이 있습니다.

3. 미국 거래세션

미국 시장 중 주요 호가를 제공하는 도시는 뉴욕이며 온라인 시간은 21:30(동절기)/20:30(하절기), 오프라인 시간은 익일 4시(동절기)/3시(하절기) 입니다.

유럽 시장이 저녁 8시에 끝나지 않기 때문에 유럽 시장과 미국 시장 사이에는 3시간 이상이 중복됩니다. 이론상 해당 시간의 변동성은 하루 중 가장 크지만 이는 환율 변동성에 영향은 미치는 많은 요인이 있고, “기간”이 결정적인 역할을 하지 않습니다.

앞서 언급했듯이, 미국 달러 거래는 외환 시장의 주류이기 때문에 전체 외환시장에서 가장 큰 변동성은 미국 시장입니다.

미국 시장은 아시아에서 정확히 자정이며 이 기간에 매일 거래를 할 수 있는 사람은 거의 없습니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 외환시장에서 자동화된 거래 전략인 EA 가 큰 인기를 끌고 있습니다. 사람들은 휴식을 취하고 프로그램이 시장을 확인할 수 있도록 합니다. 이는 미국 시장 기간뿐만 아니라 모든 24시간 거래 기간에 적용됩니다.

또한, 미국 시자에는 두가지 중요한 주기적 데이터가 있는데 하나는 비농업 급여 보고서이고 다른 하나는 연방준비제도 이사회 금리 결정입니다. 해당 내용의 발표시간은 대부분 21:30(동절기)/20:30(하절기) 그리고 3시(동절기)/2시(동절기) 입니다.

트레이더는 매일 미국시장을 주시할 수 없습니다. 하지만 월간 주요 ​비농업 및 금리결의안 발표 시가에는 주의를 기울여야 합니다. 이는 거래에 매우 중요한 데이트이기 때문입니다.

위에서 동절기와 하절기가 자주 언급되는데, 해당 두 개념에 대한 간략한 개념을 소개합니다. 우리 모두가 알다시피, 여름은 하루를 일찍 시작하기 때문에 에너지 절약을 위해 유럽은 서머타임이 되면 시간을 한 시간 일찍 조정합니다.

동절기가 되면 원래의 상태로 맞춰집니다. 그러므로, 동절기과 하절기의 차이는 항상 한 시간이고 서머타임(하절기)은 더 빠르게 됩니다.

하절기 는 5~10월 20:30분에 해당하며

동절기 는 11~4월로 각각 6개월로 나뉩니다.

동절기와 하절기를 정확하게 나누는 것은 동절기는 10월 마지막 일요일에 시작하고, 하절기는 4월의 마지막 토요일에 시작한다는 것만 기억하면 됩니다.

Last Updated: 02/12/2021

본 시장 해설 및 분석 내용은 일반 열람 명목으로 제3자에 의해 ATFX 측에 제공된 자료입니다. 본 정보는 개개인의 투자상황 및 투자목표를 고려하지 않으며, 특정 상품을 매수/매도하라고 추천 및 권유하는 자료가 아닙니다. 때문에 해당 자료를 금융 투자 및 기타 조언을 하는 것으로 받아들여서는 안 됩니다. 따라서, 실제 투자 결정을 내리기에 앞서 별도의 독립적인 조언을 구하시기 바랍니다. 본 정보는 투자 리서치의 독립성 촉진을 위한 법률 요구조건 준수를 염두하고 제작한 자료가 아니며, 마케팅 커뮤니케이션의 일환으로 제작된 자료입니다. 비록 고객에게 해당 자료에 기반한 추천을 하기에 앞선 사측의 선취매를 금지하는 법적 컴플라이언스 구속력이 별도로 존재하지는 않으나, 사측은 해당 자료가 고객에게 전달되기 전에 미리 금융행위를 하는 등의 이득은 추구하지 않습니다. 사측은 고객들의 이익에 중대한 손실을 끼칠 수 있는 이해관계의 상충을 예방하기 위해, 합리적인 조치를 취함으로써 조직 행정운영을 효과적으로 정립 및 유지하는 것을 목표로 합니다. 본 시장 분석 자료는 신뢰할 수 있다고 판단되는 독립적인 자료에 기반해 제작되었으나, 사측은 해당 자료의 정확성 혹은 완결성에 대한 보증을 하거나 대표성을 책임지지는 않습니다. 또한, 본 자료를 활용한 투자자들의 선택에 따른 결과에 대해 사측은 책임을 지지 않습니다. 본 정보의 전체 또는 일부의 재생산을 금합니다.

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There is by now a large literature testing on the risk premium and market efficiency, whether the forward rate is an unbiased predictor of the future spot exchange rate, for major currencies. The Korean government opened the Korea Futures Exchange(KOFEX) in the beginning of 1999, so that it can be c.

There is by now a large literature testing on the risk premium and market efficiency, whether the forward rate is an unbiased predictor of the future spot exchange rate, for major currencies. The Korean government opened the Korea Futures Exchange(KOFEX) in the beginning of 1999, so that it can be coped with rapidly changing financial circumstances and makes development possible as general financial markets of domestic financial markets. But in comparison, there has been relatively little research done into the Korean futures market for foreign exchange. The debate concerning unbiasedness hypothesis rests on two conflicting assumptions : The first is that investors are risk neutral, which requires the forward rate to be an unbiased predictor of the future spot rate which implies market efficiency. The second, assumes risk aversion which implies that the forward rate incorporates a risk premium(which is consistent with efficient market hypothesis). But there has been general consensus that risk premium in the foreign market exists in most theoretical frameworks. Considering the techniques of time series analysis in foreign exchange market, we are not able to explain the heteroskedasticity from traditional econometric models which assume the normal distribution and i.i.d. in the residual terms. If the error terms are conditionally heteroskedastic, then OLS in inefficient and Forex Market은 왜 24시간 거래가 가능한가? ATFX 초보자 온라인 가이드 another estimation technique is required. Recent development in the ARCH(autoregressive conditional heteroskedasticity) model captures some important aspects of risk premium in a foreign exchange market. We also adopted GARCH-M model to test several hypothesis in this dissertation because of following reasons. First, the ARCH model is a convenient specification for heteroscedascity, which is an empirical and theoretical characteristic of time-varying risk premium. Second, most exchange rate variations exhibit leptokutosis. The conditional distribution of the ARCH model also shows fat-tailed behavior. Third, ARCH-M model gives a suitable econometric model, so that a time varying risk premium enters into the regression for conditional mean. Based on above terms, this dissertation examines the econometric properties of time varying risk premium and market efficiency in Korean market, using GARCH-M model. The results of this research are summarized as follows ; 1) Unbiasedness hypothesis From the daily data for 1, 2 month forward rates using OLS, we were able to find results that the unbiasedness hypothesis can not be rejected for KRW. 2) Time varying risk premium When we examined the time varying risk premium for the daily data using GARCH(1.1)-M model, we found that 2 month forward rates allowed for the existence of time varying risk premium. In the case of 2 month forward rates, we see that the unbiasedness hypothesis remains valid while at the same time allowing for the existence of a time-varying risk-premium. This can be explained by the fact that while although the risk premium varies accordingly with time when viewed asymptotically it is possible for the average value of the time-varying risk premium to be equal to zero thus allowing for the co-existence of both hypotheses. 3) Comparison of market efficiency between Korea and the industrialized nation. This implies that there would be an unusual or excess profit from speculation in the Korean futures market for foreign exchange as all agents do not possess the same information, and therefore arbitrage opportunities are available to any agent. The Korean futures market for foreign exchange still has a relatively small number of participants. Also strict foreign exchange regulation as well as frequent central bank's interventions into the market are disturbance of th efficient market. Also, the actual pricing for forward rate itself is not based on the international financial market's pricing mechanism of interest rate parity theory, but is rather dependent upon that of simple market expectations to form its forward prices.

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외환 선물법규 및 제도

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외환 업무 실무자와 외환관리사 자격증 취득을 위한 수험 교재. 외환거래법, 선물거래법, 무역금융, 자금결제 등으로 나눠 자세하게 설명했으며 외환관련 외부적인 시스템을 이해함으로써 외환관리의 중요성 깨달아 원활한 관리가 이루어질 수 있도록 접근했다.

001. [외국환거래법]
002. 외국환거래법 총칙. (5)
003. 외국환업무. (31)
004. 경상거래. (61)
005. 자본거래. (91)
006. 외국환거래의 감독. (161)
007. [선물거래법]
008. 선물거래법 총칙. (187)
009. 선물거래소. (211)
010. 선물업 및 선물협회. (251)
011. 선물거래의 감독. (277)
012. [무역금융 및 대금결제]
013. 무역금융제도. (303)
014. 무역대금결제. (369)
015. 참고문헌. (399)
016. 부록 1(외국환거래법. 시행령. 규정). (403)
017. 부록 2(선물거래법. 시행령). (527)
018. 부록 3(무역금융취급세칙. 절차). (567)
019. 찾아보기. (605)

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머리말
이 책의 구성은 외환관리사 시험과 관련되어 제시된 외환거래법, 선물거래법, 무역금융, 대금결제로 나누어 자세히 설명하였다.

제1부 외국환거래법에서는 외국환거래법, 외국환시행령, 외국환거래규정의 내용을 분야별로 나누어 설명하도록 하였다.

제2부 선물거래법에서는 선물거래법, 선물거래법시행령에서 제시한 순서를 토대로 관련규정을 구체적으로 설명하도록 하였다.

제3부 Forex Market은 왜 24시간 거래가 가능한가? ATFX 초보자 온라인 가이드 무역금융과 대금결제에서 무역금융은 무역금융취급세칙과 무역금융취급절차를 이해하기 쉽게 해설하도록 하였으며, 대금결제는 일반적인 무역대금결제과정을 중심으로 제도적 접근을 시도하였다.

필자소개
지호준은 서울대학교 경제학과를 졸업. San Francisco State Univ. MIB과정을 수료. 국민대학교 대학원에서 경영학 박사학위를 취득. 현 국립 안동대학교 경영학과 교수겸 한국금융 연구원 파견교수로 재직중. 외환관리사 관리위원회 위원, FXKorea 경영고문 및 글러벌금융연구원(GIF) 자문위원으로 활동중.

김도원은 서울대학교 무역학과를 졸업. Indiana Univ.에서 경제학 석사학위 취득. 현 국제국에서 조사역으로 근무중. 외환시장팀에서 우리 나라 외환시장에 대한 조사 및 분석업무를 담당.

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