MACD란?

마지막 업데이트: 2022년 7월 17일 | 0개 댓글
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기준선을 이용한 매수, 매도 타이밍 잡기

추세 분석 지표의 대표주자 MACD

이 설정된 기간의 문제 때문에 프로 K값이 가지는 큰 변동성 문제를 지닌다는 것을 지난 글에서 설명드렸습니다.

(스토캐스틱에 대한 활용법과 단점은 아래 링크에서 확인 가능합니다.)

마법의 지표, 스토캐스틱(Stochastic) (Pt2. 스토캐스틱 활용방법)

(주의) 기술적 분석은 반드시 기본적 MACD란? 분석을 베이스로 하시는 것을 추천드립니다. 기술적 분석이 회사의 사업, 재무건전성, 성장성 등등 회사의 사업내용과 성과를 알려주지 않습니다. (주의)

이 스토캐스틱만으로 부족한 부분을 채워주는 보조지표, 추세분석의 대표 보조지표 MACD 를 공부하고자 합니다.

(물론 스토캐스틱 때문에 MACD가 나올 수 있었던 건 아닙니다, 다만 같이 쓰는 것에 시너지가 좋아서. )

MACD 는 이동평균선의 특성을 이용하여, 추세를 분석하고 매매시점을 포착하고자 만들어진 보조지표입니다.

MACD = Moving Average Convergence & Divergence

MACD 의 약자는 Moving Average(이동평균) Convergence(수렴한다. 가까워진다.) Divergence(발산하다. 멀어진다)를 의미합니다.

제작자 제럴드 아펠(Gerald Appel)이동평균선의 특성

(장, 단기 이동평균선들이 서로 가까워졌다가 다시 멀어졌다가 다시 가까워지는 특성)을 이용하여,

주가 흐름의 추세를 파악 하고, 그 추세의 변화파악하는 목적 으로 만들어진 보조지표입니다.

MACD의 구성

MACD 기본적 구성

MACD 보조지표는 총 3가지로 구성되어 있습니다.

1. 우리가 눈여겨봐야 할 MACD선

2. MACD 기준이 되는 0선(기준선)

3. MACD의 후행성을 완화하고자 표시되는 시그널선

1. MACD선 : 단기 이동평균선(기본값 12일) - 장기 이동평균선(기본값 26일)

MACD선 은 MACD 보조지표에서 가장 중요한 우리는 MACD선 을 기준으로 추세분석을 해야 합니다.

여담으로, 현재 우리나라 주식시장(MACD는 미국에서 개발된 지표)은 이동평균선은 5일, 10일, 20일, 60일, 120일로

5일 단위 를 기본으로 표시되고 있습니다. 그런데 MACD선6일 단위 로 표시되고 있습니다.

이렇게 이평선 날짜가 틀어진 것에 대해서 재밌는 이유가 있습니다.

지금 5일 이평선은 5 거래일로 일주일을 의미합니다.

10일2주, 20일한 달, 60일한 분기, 120일반기, 240일1년을 의미합니다.

처음 MACD가 만들어진 1979년 미국에서는 주식시장이 한주에 6 거래일이었다고 합니다.

다시 말해 MACD선 이 내포하고 있는 의미는 2주간의 주가 이동평균값 - 한 달간의 이동평균값 을 의미합니다.

이 때문에, 어떤 분들께서는 현재 한국 주식시장에 맞게

10일 이동평균값(선) - 20일 이동평균값(선) 으로 보는 것이 우리나라 주식시장에 타당하다고 주장하시는

2. MACD 기준이 되는 0선(기준선) : 단기 이동평균선(기본값 12일) - 장기 이동평균선(기본값 26일)= 0

0선(기준선) 이 의미하는 것은 단기 이동평균선장기 이동평균선 이 동일한 위치에서 나타나는 구간입니다.

(주가의 장, 단기이동평균값이 같을 때) = MACD 0선의 위치

0선(기준선) 은 MACD 지표에서 두 번째로 주의 깊게 봐야 하는 선입니다. 여기서부터는 활용에 관한 내용이므로

아래에서 다시 설명드리겠습니다.

3. MACD의 후행성을 완화하고자 표시되는 시그널선

MACD 역시, 다른 보조지표와 마찬가지로 후행성 을 나타냅니다. 주가의 위치가 고정이 된 상태에서

(그 난쟁이 거래 종료된 상태) 확인이 가능하기 때문입니다.

(해당일자에 변동성이 큰 장이었다면, MACD가 계속 움직여 버려, 장중에서는 MACD로 추세 확인이 어렵겠죠?)

이 후행성을 완화하고자 나타나는 것이 시그널선 입니다.

시그널선 은 MACD선의 9일 이동평균선(값)입니다.

시그널선 0선(기준선) 을 대신하여, 사용하면서 후행성을 완화시키나 그로 인한 오류도 숨어있으니,

MACD의 활용

기준선을 이용하여 추세확인

0선(기준선) 은 앞서 말씀드린 대로 장, 단기 이동평균선(값)이 같을 때 를 의미한다고 설명드렸습니다.

당연히 단기 이평선이, 장단기 이평선보다 주가를 더 빨리 반영하면서, 변동성이 클 수밖에 없습니다. 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액=MACD선=양수일 때 당연히 0선(기준선) 의 위쪽에 위치할 것입니다. 주가가 상승하면 당연히 MACD선 0선(기준선) 보다 멀어질 것이고 이 것은 곳 상승국면(상승추세)이라는 것을 의미합니다.

이와 반대로 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액= MACD선 이 줄어들면서 점점 0에 가까워지는 경우, 나아가서 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액= MACD선= 음수 로 전환되어 0선(기준선)으로 떨어지는 경우 우리는 하락국면(하락 추세)으로 봐야 합니다.

2. 기준선을 이용한 매수, 매도 타이밍

기준선을 이용한 매수, 매도 타이밍 잡기

2. 추세 확인 방법을 응용한 매수, 매도 타이밍 기법 입니다.

MACD선 이 0선 아래에서 점점 올라가서 0선(기준선) 을 상승 돌파한다 = 상승국면

MACD선 이 0선 아래에서 점점 0선과 가까워지더니 0선(기준선) 을 하향 돌파 = 하락국면

이라고 설명드렸습니다. 그렇다면 이것을 가지고 '무릎에서 사서 어깨에서 판다'는 전략을 쓸 수 있지 않을까요?

3. 0선(기준선) 을 이용하지 않고 시그널선 을 이용한다.

21.10.18 ~ 21.11.26 LG디스플레이 일봉차트

개인적으로 0선(기준선) 을 매수/매도 타이밍을 잡으려고 시도를 해봤지만, 잘 안 맞는 다고 많이 느꼈습니다.

그래서 0선(기준선) 보다, 매수/매도 타이밍이 좀 더 빠르게 나타나는 시그널선 을 활용한 매수/매도 타이밍을

MACD선 이 시그널선 을 상향 돌파(골든크로스) -> 매수 타이밍

MACD선 이 시그널선 을 하향 돌파(데드크로스) -> 매도 타이밍

위의 차트는 LG디스플레이의 21년 10월 18일에서 21년 11월 26일 차트입니다.

10/18에 MACD선 이 시그널선 을 상향 돌파하면서 바로 상승 추세를 볼 수는 없지만,

다이버전스 현상 (지표와 주가가 다르게 움직이는 현상) 이 발생하며, 추세반전 신호 가 포착되고

10/26 상승국면 에 접어들 어 2 1/07/28의 전고점 23,450원의 근처 23,350원 의 고점을 나타냈습니다.

머리에서 팔면 좋겠으나 이후 MACD선 이 꺾이면서, 시그널선 을 하향 돌파(데드크로스) 하며 주가 조정

그런데 시그널선 을 이용한 매수/매도 타이밍을 잡을 경우 약간의 단점이 있습니다.

거짓 신호를 보낼 때도 있다.

는 것입니다. 위에서 보여준 차트 이후를 보여드리자면 21/11/26일에 매도하지 않았다면.

단기 조정을 거치고 난 후 26,000원의 더 높은 수익 을 볼 수 있었을 것입니다.

4. 다이버전스 를 이용한, 매수/매도 타이밍.

LG디스플레이 21년 10월 차트

3. 번에서사용한 차트를 예로 들어서 설명드릴 수 있을 것 같습니다.

시그널선을 이용한 매수 타이 밍이 10/1 8 에 나타났는데, 주가는 계속 하락 추세를 보이고 있었으나,

MACD선 이 상승하면서 시그널선 을 상향 돌파하였습니다. 주가 차트의 움직임과 반대되는 상황이었죠..

결국 이 다이버전스를 보여준 상황에서 주가는 반등에 성공했습니다.

주가 상승 -> MACD 선 하락 다이버전스 -> 미래에 주가 상승 예고

주가 하락 -> MACD 선 상승 다이버전스 -> 미래에 주가 상승 예고

부록 : MACD Oscillator(오실레이터)

LG디스플레이 MACD와 MACD오실레이터

MACD Oscillator (오실레이터)(이하 오실레이터)는 MACD선 에서 시그널선 차감 하여,

막대차트 로 표시하는 지표입니다.

0선(기준선) 보다 MACD선 시그널선 위 에 있을 경우 오실레이터도 0선(기준선) 위에 막대기로 표시되고

0선(기준선) 보다 MACD선 시그널선 아래 에 있을 경우 오실레이터도 0선(기준선) 아래 에 막대기로 표시 됩니다.

막대의 길이는 뭘까요?? MACD선 시그널선을 차감한 금액 이 크면 길어지고, 적으면 짧아집니다.

0 아래에서는 역방향이 됩니다. MACD선 시그널선을 차감한 금액 이 적으면 길어지고, 많으면 길어집니다.

간단하게 설명하자면, MACD선 시그널선 이 MACD차트에서 간극이 멀어지면 막대의 길이가 길어지고,

간극이 좁으면 막대가 짧아집니다.

1. 오실레이터가 0 아래에서 0위로 차트가 바뀔 때? -> 매수

2. 오실레이터가 0 위에서 0 아래로 차트가 바뀔 때? -> 매도

3. 오실레이터가 0 위에서 막대그래프의 길이가 늘어날 때 -> 매수

4. 오실레이터가 0 위에서 막대그래프의 길이가 줄어들 때 -> 매도

3. 번 4. 번의 경우 0 이하에서는 역으로 생각하시면 될 것 같습니다.

오실레이터를 부록 이라고 칭한 이유는 결국 시그널선 을 이용하기 때문입니다.

그렇기 때문에 MACD란? 시그널선 을 이용하는 매수/매도 타이밍과 얼추 비슷한 장점과 단점을 모두 다 가지고 있습니다.

스토캐스틱과 활용 전략(개인적 방식)

22년 삼성전자 일봉차트와 MACD, 슬로우 스토캐스틱

삼성전자를 1월에 MACD를 보지 않고 스토캐스틱만으로 매수했다면, 정말 아찔할 것 같습니다.

스토캐스틱에서는 매수신호 를 보냈지만, MACD는 매도신호 를 일찌감치 보내주고 있었으니까요.

(물론 저도 못 팔고 여전히 물려 있습니다 ㅜㅜ)

저는 전략을 이렇게 짜보는 게 어떨까 생각하고 있습니다.

1. MACD 를 활용한 매수는 보수적으로 접근한다

ㄴ0 이하에서 사지 않을 것, 스토캐스틱 의 과매도 구간에서 상승하면서, 매수신호를 보내더라도

MACD 가 0 이하에서는 매수 금지

- 이렇게 하려고 하는 이유는 매수를 결국 추세 확인 후 매수를 하기 위함 입니다.

시그널선 은 함정을 가지고 있는 것을 알고 있으니, 발바닥에서는 못 사더라도 무릎에서 사겠다 고 접근하려고

2. 스토캐스틱 으로 종목을 보유하고 있을 때는 주가 위치를 계속 확인한다.

과매도 구간에 진입했을 때는, 매도할 준비를 한다.

3. 과매도 구간에서 MACD 선이 버티고 있다면, 일단 대기. MACD 가 하락을 시작하고 시그널 선 아래로 하락할 때,

1차 매도 기준선(0선)을 아래로 하향 돌파할 때, 전량 매도한다.

ㄴ이렇게 하는 이유는 1차적으로 시그널선에서 이익을 취하고(분할매도), 기준선(0선)에서 확실하게 추세 하락으로

4. 결국 MACD 로 추세 확인, MACD란? 스토캐스틱 으로 현재 주가 위치와 과매수/과매도를 확인하기 위해 사용한다.

이렇게 매수 전략을 짰습니다.

마무리.

MACD 역시 보조지표라는 점을 잊어서는 안 되겠습니다. 보조지표를 MACD란? 주 지표로 한번 사용한 적이 있었는데, 그냥 손실 봤습니다 ㅜㅜ

물론 제가 아마추어 다 보니, 쓸데없는 해석을 했기 때문으로 보고 있습니다. 결국 주로 봐야 되는 건 기본적 분석주가 차트+이평선이 되겠네요.

오늘은 MACD에 대해서 공부해 보았습니다. 부족한 점, 잘못된 점을 가르쳐 주시면 정말 진심 어린 충고 해주시는구나 감사를 드릴 것이며, 좋은 투자방향으로 삼도록 하겠습니다.

MACD지표와 매매법 알아보기

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중장기 추세선을 파악하는 보조지표 중에 macd 보조지표가 많이 사용되어 지고 있습니다. macd란 주가는 이동평균선(MA; moving average)을 기준으로 수렴(convergence)과 확산(divergence)을 반복한다는 개념에서 만들어진 보조지표라 할 수 있습니다.

즉, 주가는 이동평균선에서 멀어지면 수렴하고 이평선에 근접하면 확산하면서 주가가 형성되어지기 때문에 macd 추세선을 활용하여 중장기 추세선 및 매매시점 등을 판단하는데 보조지표로 확용되고 있습니다.

MACD매매법

MACD가 0선을 상향 돌파하는 경우에는 하락에서 상승으로 반전되었다는 신호로 인식하여 매수를 고려하는 방법입니다. 반대로 MACD가 0선을 하향 돌파하는 경우에는 매도신호로 판단하는 방법입니다.

이 방법은 MACD 매매기법 중 가장 기본적인 매매방법이라고 할 수 있습니다. 이 방법은 신호포착의 후행성을 띄고 있다는 점에서는 단점이지만, 정확한 추세선을 판단하는데는 어느정도 신뢰성을 주고 있다는 장점이 있습니다.

이 방법은 1번의 후행성 즉, 신호포착이 느린점을 보완하는 방법으로 신호포착을 빨리하여 매매의사 결정을 내리는 방법입니다. 즉, MACD가 SIGNAL을 상승 또는 하락 돌파하는 시점을 매매 타이밍으로 가져가는 방법입니다.

즉, 막대그래프가 빨간색인 경우에는 상승세로, 파란색일 경우 하락세로 추측하는 경우로 파랜색에서 빨간색으로 전환되는 시점을 상승추세로 파악하여 매매시점을 판단하는 방법입니다. 심지어 단타매매하는 경우에는 파란색 막대그래프의 길이가 줄어드는 시점을 매수타이밍으로 잡아 매매하는 경우도 있습니다.

하지만, macd 오실레이터는 1번과 2번의 방법보다 빠른 매매타이밍을 포착할 수 있지만 훨신 거짓신호가 많이 나올 수 있기 때문에 참고로 하시되, 확신을 가지기 위한 추가적인 보조지표와 함게 보시는 것이 나을 수 있습니다.

MACD란?

MACD란 이동평균수렴과 확산지수, 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계 바탕으로 만들어진 진동자 지표다. 구성은 MACD선, 시그널선, 오실레이터로 구성되어 있다. MACD에는 수평선인 0선, MACD선, 시그널 선이 있다.
0선이 중요한 변곡포인트이고 주가와의 다이버전스다.

0선 아래에서는 0선이 저항점이되고, 0선 위에서는 0선이 지지점이 된다.

MACD 차트 매매법

보지지표중 스토캐스틱이나 RSI 등등 많은 보조지표들이 있고 사용법이 다양하지만 그중 MACD 좋은 지표다.
대부분의 보조지표들은 설정에 따라 다르지만 단기적 성향이 강해서 실제 매매시에 판단 혼란을 가져올 수 있다.
보조지표는 후행성이라서 골든크로스와 데드크로스는 이미 주가가 반영되어 있어야 지표가 나오게 된다.

다이버전스는 주가의 추세와 거래량의 추세, 보조지표의 움직임이 반대다.
이 신호는 실제 매수/매도 판단에 유용한 보조적 지표이므로 신뢰도는 다소 높은 편입니다.
즉 주가는 상향하는데 보조신표의 신호는 하향한다면 매도적 관점이고 주가는 하향하는데 보조지표의 신호는 상향한다면 매수적 관점이다. 최고의 신호는 주가와 거래량의 다이버전스이다.
주가는 급락하는데 거래량이 계속적으로 증가한다면 최정점을 기준으로 주가 하락은 멈춘다.
이후에는 거래량이 줄면서도 주가는 상승하게된다.

(*다버이전스에 대해서 궁금하면 밑에 포스팅을 참조)

다이버전스란? 주식용어, 코인 용어, 차트 보는법, 차트 매매

다이버전스란? RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있다. 다이버전스란 가격은 상승하였지만 RSI 지표는 동일한 상승을 못하는 현상으로 이는 추세가 약화됨을 의미한다

MACD는 다이버전스 신호를 확인 할때 매우 좋다.
MACD의 기본 설정은 12,26, 9로 되어있지만 설정 값을 5,20,5로 바꾸게 되면 MACD 흐름이 주가의 흐름과 같이 탄력적으로 바뀌게 된다.

위 차트를 참조하여. 보통 0선위에서 MACD선이 signal 선을 돌파할 경우 급등이 나오는 경우가 많고 MACD선이 signal선을 돌파하지 못한체 0선 밑으로 내려가면 급락이 많이 나온다. 0선은 상승과 하락의 분기점으로 0선 위에서 오실레이터가 양봉이 나오면 MACD선과 시그널선이 0선 위에서 놀면 상승추세로 보고 0선 아래에서 오실레이터 음봉이 나오면 MACD선 시그널선이 0선 아래 있으면 하락 추세로 본다.

*매수타이밍: 오실레이터가 음봉에서 양봉으로 넘어가는 지점(두 선이 교차하는 지점) 매수.
*매도타이밍: 오실레이터가 양봉에서 음봉으로 넘어가는 지점(두 선이 교차하는 지점) 매도.

MACD는 이동평균 수렴확산 지수(移動平均 收斂擴散 指數, 영어: moving average convergence divergence)의 약자로 1970년대 후반에 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 주가의 기술적 분석에 사용되는 지표이다.[1] MACD는 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었다.

MACD는 과거의 가격 데이터(대부분 증가)로부터 계산된 세 가지 시계열의 모음이다. 이러한 세 가지 시계열은 MACD 고유의 "신호", "평균", "확산"이다. MACD는 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균 간의 차이이다. 평균은 MACD 자체의 지수이동평균이다.

macd 라인 설명.jpg

◆ MACD 지표의 구성

MACD란 이동평균수렴과 확산지수,기간이 다른 이동평균선 사이의 관계 바탕으로 만들어진 진동자 지표입니다. 구성은 MACD선, 시그널선, 오실레이터로 구성되어 있습니다.

8.jpg

◆ 오실레이터(Oscillator)

지표분석 방법 중 하나로 횡보장세에서의 전환점(turning point)을 포착하는 데는 적합하지만 추세가 시작된 이후에는 너무 빨리 나타나 매매에 위험한 신호를 제공한다. 오실레이터(oscillator)란 넓은 의미로는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수를 일컫는 말이고 좁은 의미로는 최근의 가격에서 과거 일정 시점의 가격을 빼서 산출된 결과로 나타난 플러스(+), 마이너스(-) 값을 현재 시점에서 그래프로 나타내어 분석하는 방법이다. 오실레이터를 이용한 분석은 추세분석이나 패턴 분석이 보합 국면, 즉 가격의 변동 폭이 미미할 때 분석하기 어려운 점을 보완해 주며 추세가 뚜렷하지 않을 때 유용하게 이용된다.

MACD가 시그널선을 뚫고 내려가면 매수 구간이고, 반대로 뚫고 올라가면 매도 구간으로 볼 수 있을 것이다. MACD 보조지표를 보면 이와 같은 값 외에도 히스토그램으로 구현된 값이 있습니다. 이를 오실레이터 지표라고 합니다.

이렇게 오실레이터 지표가 있는 이유는 MACD와 시그널 선이 후행성 지표이기 때문이다. 그래서 매수와 매도 구간의 반응을 늦게할 수밖에 없게 된다. 즉, 후행 지표는 과거 데이터를 분석해서 그에 대한 값을 나타내는 것이다. 당연히 느릴 수밖에 없다. 그렇기 때문에 오실레이터를 같이 보며 보조지표를 해석한다.

MACD 오실레이터는 MACD와 시그널의 이격차를 막대그래프로 나타낸 지표다. 즉, 오실레이터와 MACD 보조지표에 부합되는 위치에서 매수, 매도 구간을 잡게 되면 꽤 좋은 위치에서 진입과 이탈을 할 수 있을 것이다. 물론, 이러한 보조지표가 항상 성공하는 것은 아니다. 시장에는 어떤 변수가 발생할지 아무도 모르기 때문이다.

macd 비트코인.jpg

◆ MACD 지표의 성질

위 파란색 선(MACD선), 빨간색 선(시그널선) 그리고 회색 그래프가 오실레이터입니다.

차트의 명제는 MACD와 Signal선이 모인 지점에서 주가 급등과 급락이 이루어진다는 명제입니다. 쉽게 말해 두선이 모인 지점에서 강한 주가 변동이 일어난다는 뜻입니다.

오실레이터 캔슬 우측에 보면 0이란고 숫자가 있습니다. 보통 '0'선 위에서 MACD 선이 signal 선을 돌파할 경우 급등이 나오는 경우가 많으면 MACD 선이 signal 선을 돌파하지 못한체 '0'선 밑으로 내려가면 급락이 많이 나옵니다.

'0'선은 상승과 하락의 분기점으로 '0'선 위에서 오실레이터가 양봉이 나오면 MACD선과 시그널선이 '0'선 위에서 놀면 상승추세로 보고 '0'선 아래에서 오실레이터 음봉이 나오면 MACD선 시그널선이 '0'선 아래 있으면 하락 추세로 봅니다.


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