볼린저 라인

마지막 업데이트: 2022년 4월 17일 | 0개 댓글
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과정 1. 지표 선택

경제적 자유를 위해 (0원에서 1000억 부자로의 여행)

제가 올리는 주식 차트에 대부분 볼린저 밴드가 그려집니다. 특별히 제가 볼린저 밴드를 좋아해서는 아니고.

제가 올리는 주식 차트에 대부분 볼린저 밴드가 그려집니다. 특별히 제가 볼린저 밴드를 좋아해서는 아니고 시점 선택을 할 때 나름 유용하기도 하고, 또 박스권 매매에 활용하자는 취지에서 봅니다

많은 분들이 변수값에 대해 문의하시는데 저는 주로 (80.2)를 사용합니다. 변수는 각자 취향의 문제입니다. 예컨대 단타 매매자라면 (20.2)도 좋고요, 장기투자자라면 (240.2)를 사용해도 되고요, 또 주봉상에서 각각의 변수를 사용해도 됩니다

중요한 것은 변수가 갖는 의미를 정확하게 이해해야 합니다. (80.2) 변수에서 80은 이동평균선을 의미하고요, 2는 표준편차 입니다.

그렇다면 볼린저 밴드는 이동평균선에서 파생된 기술적 지표임을 금세 알 수 있겠죠? 그리고 어떻게 볼린저 밴드가 그려지는지는 표준편차 2와 관련이 있어요. 그럼 간략하게 볼린저 밴드에 대해 알아보겠습니다.

참고로 노파심에서 드리는 이야기지만 이런 기술적 지표에 대해 맹신은 금물입니다. 볼밴이 최고로 좋다든지, 이동평균선 매매가 좋다든지, RSI가 잘 맞는다든지. 등등 간혹 마치 어떤 기술적지표가 돈을 왕창 벌어다 주는 것처럼 섬기는 자들이 있는데 대충 무시하세요. 가장 중요한 것은 주가와 거래량입니다. 이것만이 핵심이고 본질적인 겁니다. 나머지는 모두 여기서 파생된 지표일 뿐입니다. 지표 장사하는 애들 말에 너무 맹신해서 속지 마세요

저는 기술적 지표를 이렇게 생각합니다.

우선 좋은 기업을 찾는다. 그리고 좋은 기업을 가급적 적정한 가격에 사고 싶다. 이때 기술적 지표를 활용한다. 딱 이 정도입니다. 물론 개잡주에도 기술적 지표 적용할 수 있습니다. 것도 취향이니 인정! 저는 그렇게 안 합니다. 아주 좋은 종목이 괜찮은 가격에 왔을 때 공격하자는 겁니다. 개잡주는 아예 종목 풀에서 제외합니다. 세상에 종목은 널려 있는데 리스크 감수하면서 굳이 개잡주 포함해서 보고 싶지 않아요. 그리고 무엇보다도 초우량주만 종목 풀로 해서 봐도 사고 싶은 종목이 부지기수로 쏟아져 나옵니다. 사고 싶어도 돈이 없습니다. 뭐 하러 이익률 형편없고 ROE 낮은 종목을 바라보겠습니까?

이렇게 초우량주만 대상으로 주가 흐름을 봅니다. 이들 종목이 많이 하락했을 때 슬금슬금 들어갑니다. 한방에 질러버리면 위험합니다. 더 빠질 수도 있으니까요. 우량주도 빠지면 50% 하락도 다반사입니다. 이 때 어느 정도 많이 하락했는지를 알려주는 지표가 바로 볼린저 밴드입니다. 딱 이 정도로 활용하면 되지 볼린저 밴드만 금과옥조라고 하면 그건 다 개소리입니다. 그러니 좋은 기업 찾는데 70% 노력을 투입하시고요, 20% 정도는 볼린저 밴드를 통해 시점 선택하시고, 10% 정도 시간을 할애해서 분할매매에 신경 쓰시기 바랍니다.

먼저 볼린저 밴드 형태에 대하여

볼린저 밴드는 말 그대로 밴드입니다. 주가를 위아래로 감싸는 모습입니다. 위를 상단, 아래를 하단, 중앙을 중앙선 이라고 합니다. 3개 선으로 그려집니다

그럼 위에 아미코젠 차트를 보면 무슨 생각이 드나요? 어디서 주식을 사는 것이 좋겠습니까? 어디가 살 자리고 어디가 팔 자리인가요? 답은 말 안 해도 알겠죠? 아, 물론 답은 없어요. 하단에서 샀다가 상단에 파는 것이 능사는 아닙니다. 하단에서 상단까지 가고, 거기서 또 곧장 오를 수도 있으니까요. 그리고 하단에서 샀는데 하단을 밑으로 뚫어 제끼면서 주가가 더 하락할 수도 있습니다. 그럼 어떻게 해야 합니까?

볼밴이 갖는 의미를 알아야 합니다. 여기서 확률이 나오고, 주식투자는 확률 게임입니다.

볼린저 밴드 폭에 대해

볼린 저 밴드 지표를 보면 괄호 속에 숫자가 있어요. 지표를 보면 볼린저밴드(20, 2) 라고 써 있죠? 이 숫자가 무엇을 의미하는지 알아야 해요. 기술적 지표를 적용할 때 기본 내용에 대해 확실하게 숙지해야 합니다.

앞에 20은 이동평균선을 의미합니다. 20일 이동평균선 입니다. 볼린저 밴드를 보면 선이 3개 있습니다. 그 중에서 중앙선이 있죠. 이게 (20.2) 변수를 쓰면 중앙선이 바로 20일 이동 평균선을 의미합니다. 언더 스탠 하셨지요?

뒤에 있는 숫자 2는 승수 값 입니다. 표준편차에 승수 2를 곱해서 볼밴 상단과 하단이 정해집니다. 볼밴 상단은 표준편차에 2를 곱하고요, 하단은 표주편차에 -2를 곱한 겁니다. 이게 약간 어렵나요? 우리가 고등학교 때 정규분포에 대해 공부했습니다. 이것을 이해해야 합니다.

정규분포는 무엇을 의미하는가?

예를 들어 봅시다. 학생이 100명이 있고 이를 키 순서대로 분포도를 만든다고 생각해보세요. 그럼 위에 u자 비슷한 곳이 평균 키입니다. 왼쪽으로는 키가 작은 사람들이고, 오른쪽으로 갈수록 키가 큰 사람이 분포되어 있겠죠. 그런데 정규분포는 중앙값(u)를 중심으로 왼쪽과 오른쪽이 동일합니다. 말 그대로 정규 분포입니다. 물론 키에서는 그렇지 않을 것입니다. 대체적으로 정규분포에 가깝겠죠?

그런데 골뱅이 같은 표시 있죠? 시그마 표시입니다. 이게 표준편차입니다.

플러스, 마이너스 2시그마에 속할 확률이 95.4%라고 나오죠? 이것이 무엇을 의미할까요? 표준편차 플러스 , 마이너스 2 안에 분포가 들어갈 확률이 95.4%라는 의미 입니다. 학생들 100명 중에 95.4명이 표준편차 2 안에 분포되어 있는 거죠. 만일 3시그마를 대입하면 99.7%가 됩니다. 여기까지 정확히 언더스탠 해야 합니다. 그래야 볼린저 밴드가 이해되니까요.

볼린저 밴드를 이해하기

이걸 주가 흐름에 도입해서 만든 것이 바로 볼린저 밴드 입니다. 주가가 특정 이동평균선을 중심으로 어느 위치에 있느냐를 보기 위해 만든 기술적지표 입니다.

이제 볼린저 밴드 (80.2)에 대해 생각해봅시다. 주가는 80일 이동평균선을 중심으로 분포할 겁니다. 80일선 위에도 있고 아래에도 있겠죠? 아미코젠에 80일 이동평균선만 넣고 볼까요?

위에 차트 보니 어때요? 주가가 80일 이평선 위에 있기도 하고 아래에 있기도 합니다. 왜 80일 이냐고 자주 묻습니다. 답은 간단해요. 80일 이평선은 80 거래일간 주가의 평균 궤적 입니다. 이동평균선 계산법 아시죠? 1일에서 80일간 전부 주가를 더해서 나누기 80을 해서 점을 찍습니다. 다음날은 맨 앞에 하루 빼고 가장 최근 일은 넣습니다. 이런 식으로 계산합니다. 쉽게 말해서 80일 이평선은 80일간 주가 평균입니다. 요즘 한 달에 약 20거래일입니다. 따라서 80이 평은 약 4개월간 거래 기간이죠. 이 말이 뭔가요? 4개월간 거래 흐름을 보는 겁니다. 만일 5일 이동평균선을 그리면 어떻게 될까요? 주가 흐름에 바짝 붙어서 움직이겠지요? 맞습니다. 즉, 80이 평을 사용한다는 것은 주가를 지나치게 단기적으로 보지 않고, 그렇다고 장기적으로 보지 않는다는 의미입니다. 중기 차트 정도. 이런 의미입니다. 따라서 당신이 단기 매매자라면 20이 평을 사용해야 합니다. 변숫값을 (20.2)로 해야죠.

그렇다면 아미코젠은 80일 이동평균선을 중심으로 변동성이 얼마나 되는지 알아보고 싶은 생각이 들지 않나요? 이동평균선에서 주가가 멀어지면 이동평균선 쪽으로 회귀하려는 속성이 있죠? 그걸 이용해서 투자에 활용할 수 있습니다. 이를 위해 볼린저 밴드가 만들어진 겁니다. 볼린저 밴드 상단 쪽으로 주가가 가면 앞으로 주가가 중앙선 쪽으로 하락할 가능성을 점칠 수 있고, 거꾸로 볼밴 하단 쪽에 주가가 있으면 앞으로 주가가 올라서 볼밴 중앙값 쪽으로 이동할 가능성이 높다고 보는 겁니다.

그래서 정규분포 중앙값(u)를 중심으로 분포도를 만들 수 있듯이 80일 이동평균선을 중앙값 u로 하는 분포도를 만들어서 보자는 취지가 바로 볼린저 밴드 입니다.

정리하자면 80일 이동평균선을 중심으로 표준편차 2를 변수로 해서 그런 것이 바로 볼린저 밴드 (80.2)가 됩니다. 이 말이 의미하는 볼린저 라인 바는 뭘까요? 정규분포와 똑같이 이해하면 됩니다. 즉, 80일 이동평균선의 표준편차 2와 -2 사이에 주가가 위치할 확률이 95.4%라는 것이죠. 여기까지 이해하면 볼린저 밴드를 완전히 마스터 한 겁니다.

그럼 아미코젠을 볼밴 (80.2)로 다시 한번 볼까요?

위에 차트는 표준편차에 승수 2를 곱하면 상단, 하단이 정해진다는 것과 주가가 바로 상단과 하단 사이에서 움직일 확률 이 95.44%인 것을 의미 합니다. 다시 말해서 특별한 사항이 없는 한 주가 움직임은 볼린저 밴드를 벗어나기 힘들다는 것을 아셔야 합니다.

역으로 생각한다면 볼린저 밴드 상한선이나 하한선 밖으로 급격히 주가가 벗어난다는 것은 매수세나 매도세가 엄청나게 강하다는 것을 의미한다. 뭔가 급박한 일이 벌어지고 있다는 것이죠. 무슨 획기적인 호재가 터지면 주가는 볼밴 상단을 뚫고 위로 치솟습니다. 반대로 엄청난 악재가 있을 때 주가는 하단을 뚫고 밑으로 추락하죠. 평상시에는 볼밴 내에서 움직이고 그 확률이 95.4% 라는 의미 입니다.

계속 확률 이야기가 나옵니다. 이 부분이 중요합니다. 주식은 확률 게임입니다. 주가가 하단에 왔을 때 지지받을 확률이 얼마인가요? 상단을 돌파할 확률은 얼마일까요? 상단이나 하단 밖으로 뛰쳐나갈 확률이 5%가 안 됩니다. 따라서 볼밴 매매자들은 이런 확률을 보면서 배팅을 하는 겁니다. 이때도 만에 하나 하단을 뚫고 추가 하락할 수 있으니 여윳돈을 남겨두고 분할 매수하는 전략으로 가면서 리스크를 최소화해야 합니다. 이 정도로 쓰고요 틈나는 대로 볼밴에 대해 글을 쓸게요. 앞으로 제가 차트 올리면 볼밴이 갖는 의미를 상기하면서 보시면 재미있을 겁니다.

포카라 인플루언서 "팬" 하기

내가 이 블로그에 뒤늦게, '주식투자 기본상식' 또는 '주식투자 좋은글' 카테코리를 만들어서 계속 이렇게 기록하는 이유유는 나를 위해서가 가장 크고.. (쓸데없는 글은 별로 포스팅하지 않는다는 뜻)

나도 초보지만.. 정말 주식투자를 열심히해볼 요량으로 시작은 해봤는데 뭔가 잘 안될때, 이 두개의 카테고리에 있는 글들을 정독하면 도움이 될것 같아서다. 그럼 모두 성투!

볼린저 라인

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볼린저 라인

1980년대 존 볼린저란 사람이 볼린저밴드란 지표를 개발했습니다. 영웅문 S 프로그램에서도 이 지표를 지원합니다. 기본적으로는 거래량 지표와 이동평균선정도가 노출되어 있는데요. 새로 지표를 볼린저밴드 지표를 추가해서 영웅문 S 모바일앱에서 사용해보겠습니다.

▼ 1 . 차트 화면에서 지표 버튼을 선택합니다.

과정 1. 지표 선택

▼ 2 . 보조지표탭에서 볼린저밴드 지표를 선택합니다.

과정 2. 볼린저밴드 추가

볼린저 라인 ▼ 3 . 다음과 같이 볼린저밴드를 확인하실 수 있습니다 다만 색상이 눈에 들어오질 않네요.

과정 3. 볼린저밴드 설정

▼ 4 . 색상을 변경하려면 톱니바퀴 모양의 설정 버튼을 선택합니다.

과정 4. 설정 메뉴 진입

▼ 5 . 드롭박스 메뉴에서 볼린저밴드 메뉴를 선택합니다.

과정 5. 볼린저밴드 설정 변경

▼ 6 . 라인설정 메뉴로 이동해서 중심선 상한선 하한선 색상을 변경합니다. 색상도 변경이 가능하고 선 굵기도 조절이 가능하네요. 체크 박스를 제거하면 해당 라인을 가릴 수도 있습니다.

과정 6. 볼린저밴드 색상 변경

▼ 7 . 다음은 파란색으로 볼린저밴드 선을 변경한 모습입니다.

과정 7. 영웅문 S 볼린저밴드

영웅문 S에는 다양한 보조지표가 있습니다. 그중에 이동평균선과 함께 꼭 봐야 하는 볼린저밴드는 20일 이동평균선을 기준으로 주가의 방향을 감지하는 기법입니다. 밴드폭이 넓어지면서 상승한다면 단기간 급등가능성이 높습니다. 밴드폭이 좁은 상태로 상승한다면 급등하진 않지만 대세상승 가능성이 있습니다. 밴드폭이 좁다면 박스권이라고 보시면 좋을 것 같아요.

볼린저 밴드 ® - MetaTrader 5용 지표

볼린저 밴드 ®(BB) 기술적 지표는 엔벨로프스(Envelopes)와 비슷합니다. 유일한 차이점은 엔벨로프 밴드는 이동 평균에서 고정된 거리(%)로 떨어져서 표시되는 반면 볼린저 밴드는 이동 평균에서 일정한 수의 표준 편차로 떨어져서 표시된다는 것입니다. 표준 편차는 변동성의 척도이므로 볼린저 밴드는 시장 상황에 맞게 조정됩니다. 시장의 변동성이 커지면 밴드가 확대되고 변동성이 작으면 축소됩니다.

볼린저 밴드는 일반적으로 가격 차트에 표시되지만 지표 차트에 표시 될수도 있습니다. 엔벨로프스의 경우와 마찬가지로 볼린저 밴드를 해석하는 법은 가격이 밴드의 상단과 하단 사이에 머무르는 경향이 있다는 것입니다. 볼린저 밴드 지표의 주목할 만한 특징은 가격 변동성으로 인한 밴드의 가변적인 폭 입니다. 상당한 가격 변동(즉, 높은 변동성) 기간에는 밴드가 넓어져 그 안에서 가격이 움직일 여지가 많이 생깁니다. 정지 기간 또는 변동성이 낮은 기간 동안 밴드 수축되며 가격을 한도 내에서 유지합니다.

볼린저 밴드의 특징은 다음과 같습니다:

  • 가격의 급격한 변화는 변동성 감소로 인해 밴드가 축소된 후에 발생하는 경향이 있습니다.
  • 가격이 상단 밴드를 돌파하면 현재 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.
  • 밴드 볼린저 라인 외부에서 급격한 상승이나 하락 후에 밴드 내부에서 급격한 상승이나 하락이 뒤따르는 경우 추세의 역전이 발생할 수 있습니다.
  • 밴드 라인 볼린저 라인 중 하나에서 시작된 가격 움직임은 일반적으로 반대쪽 라인에 도달합니다.

가격의 움직임을 예측하는 데 유용합니다.

볼린저 밴드 지표

계산:

볼린저 밴드는 세개의 라인으로 구성됩니다. 중간 라인(ML)은 일반적으로 이동 평균입니다.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

상단 라인은(TL) 중간 라인의 일정값의 표준편차(D)와 같습니다.

TL = ML + (D * StdDev)

하단 라인은(BL) 같은 중간 라인이 표준 편차만큼 옮겨진 것입니다.

BL = ML - (D * StdDev)

  • SUM (. N) - N 기간 동안의 합계;
  • CLOSE - 종가;
  • N - 계산에 사용된 기간;
  • SMA - 단순 이동 평균;
  • SQRT - 제곱근;
  • StdDev - 표준 편차:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

중간 선으로는 20-기간의 단순 이동 평균을 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 표준 편차만큼 떨어진 상단과 하단 선을 그립니다. 10 기간 미만의 이동 평균은 거의 효과가 없습니다.

오썸 오실레이터Awesome Oscillator (AO)

Bill Williams의 Awesome Oscillator Indicator(AO)는 중심 지점을 가로질러 작성된 5기간 단순 이동 평균에서 얻어진 바(H+L)/2의 중간 지점을 이은 34기간 단순 이동 평균입니다. 이 지표는 현재 시장을 끌고 가는 주체에게 무슨 일이 일어나고 있는지를 잘 보여줍니다.


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